Makstrade, стоимость стройматериалов имеет отношение к продажной цене квартиры, как цена парафина к продажной цене свечки в церкви, какие-то доли процентов. Но это даже и не важно если сокращается кол-во новых проектов, то и закупки стройматериалов и их цены. Зачем яя это пишу раз за разом, всё-равно никто думать не хочет, повторяют как попугаи любой вычитанный вброс.

Makstrade, будет подорожание всего т.к инфляция прямо огонь. 

Makstrade, мое последние сообщение было исключительно об этом из Вашего сообщения

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Makstrade, 

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь  среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель  убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата.

Makstrade, 

Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.

Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.

Makstrade, то, что я зарабатываю на движениях в одну сторону от 2-х дней и больше — это неудивительно. Мои системы имеют среднее время в позиции больше 2-х дней. Просто я даже не знаю на чем более высокочастотном можно построить торговлю с объемами от 100 млн. до 1 млрд. руб.

И не зарабатывал с сентября 2023 по март 2024, а сидел в просадке. Но как раз с июня прошлого года мне стало лучше. Это же видно в моих публикациях.

А ссылка не на мой сайт в целом, а на то, на чем основаны мои системы. Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону, а не было так, что у одного плюс-плюс-плюс или минус-минус-минус по дням, а у другого плюс-минус-плюс или минус-плюс-минус. Или ещё хуже, когда всем, чем торгую, два вторых случая преобладают, причем не необязательно по приращениям закрытия дня, но и плохо, когда то же самое есть на приращения х (H+L)/2 дней. И графики то на картинках всем тем, что сейчас и торгую, кроме юаня. И из них  видно, что (H+L)/2 есть и одинаковые и разные. И из них хорошо видно, что для лонгов, бывших с прошлого дня хорош только Газпром. Правда на Лукойле у меня и такого лонга (как и шорта) не было, но график в квике есть и отличие от всех остальных торгуемых инструментов было наглядно, потому и добавил.

Makstrade, Вы хоть бы почитали на чем основывается моя торговля

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Где Вы там увидели хоть одну формулу корреляции? 

А цифры средних годовых доходностей  я приводил не с 2013-го, а только с 30.12.2013, т. е. де-факто это 8 лет до 30.12.21. Этого мало?

А то, что рынок стал другим из-за политики «таргетирования инфляции» нашего ЦБ с 2011-го года уже много раз тут писал и цифры давал

smart-lab.ru/blog/535325.php

Зачем лезть куда-либо раньше 2011-го?

Makstrade, Вы, что не видите, что в моем топике вообще не рассматривается торговля, а идёт лишь сравнение динамики цен. А купил и держи — это тоже характеристика динамики цен, а не каких то методов торговли.

Makstrade, ну сколько раз мне повторять, что эти графики не более, чем иллюстрация вот этих цифр

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

И уже два раза писал: «СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21.»

Makstrade, я показал, что СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21. Покажите мне такое же радикальное изменение в первом периоде.

Makstrade, если на рынке увеличивается доля убыточных «окон» стратегии, зависящей только от динамики цен, то по Вашему что ли динамика не изменилась?

Makstrade, корреляция — показывает статистическую зависимость случайных временных процессов. А я цены таковыми и считаю, потому что отрицание случайности — это существование точного прогноза будущего. А точный прогноз будущих цен — это  безубыточная СЧА на таймфрейме в 2  раза чаще среднего времени в позиции. Я таких не знаю.

Makstrade, доходность за годы — это «однодневная реальность»? А день — это просто иллюстрация.

Makstrade, ну это просто иллюстрация реальности вот этого

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

Ведь СКО 5 чисел из первой таблицы 3.3%, а из второй 23.4%. По Вашему тут никакой нет разницы?

Makstrade, так первичны были вот эти корреляции

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

про которые я давно знаю, а топик просто однодневная иллюстрация того, что стало гораздо чаще, чем было. Все мои топики тут с интрадейными графиками не более, чем иллюстрации.

Makstrade, никакие графики постоянно совпадать не могут. Мой топик об условном изменении корреляции за большой промежуток времени с +0,6 до нуля. А корреляция — это показатель доли совпадений и противоположностей. При 0,6 значит, что в 80% случаев совпадения, а при 0, что совпадения в 50%. А теперь посчитайте, что будет, если на каждом из двух «инструментов» на 60% была прибыль «рубль», а в 40% убыток в «рубль».

Makstrade, и где Вы видите, что он был очень разным по доходности «голубых фишек» 8 лет с 2014-го по 2021-й? Мой топик об изменении взаимной динамики «голубых фишек» с марта 2022-го и как это происходит в том числе и интрадей.

А моя доходность по этим годам в топиках о моих подтвержденных результатов.

Makstrade, Вы не читаете что ли?

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с… по… без учета дивидендов

Makstrade, 

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с 30.12.13 по 30.12.21 без учета дивидендов:

GAZP  SBER    LKOH  GMKN  ROSN
12.0% 14.2% 15.7% 19.7% 11.4%

И аналогичные доходности с 24.03.22 по 14.01.25

GAZP   SBER    LKOH   GMKN ROSN
-20.7% 31.0% 10.3% -18.5% 21.8%