Привет всем.

На префах Сургутнефтегаза работает интересный двухлетний (730-дневный) цикл. Его корреляция с рынком на периоде 24 последних месяца составляет 0,76 — это очень хорошая величина для одного цикла. Ниже на первом рисунке фрагмент этого цикла, наложенный на текущий рынок:


Далее, для примера, этот же фрагмент цикла в предыдущие годы:

2014 г (второе полугодие) — 2015 г (первое полугодие)



( Читать дальше )

Привет всем! С Пасхой, православные!

Решил составить простую циклическую модель на префах Транснефти. Интересно тем, что на префах сейчас активно работают однолетний и двухлетний циклы — наблюдается высокая их корреляция с текущим рынком. Вот однолетний (годовой) цикл:


А вот двухлетний цикл:



( Читать дальше )