Всем доброго времени суток.

Про сезонку в Магните.

Год назад здесь я описал сезонный период роста (май — август) в акциях Магнита. На первом рисунке представлены линии годового цикла по Магниту с усреднением за разные периоды времени (3-10 лет). Рисунок взят из вышеупомянутого поста, и прошлый год в него не включён:



В прошлом году эта сезонность по Магниту также проявилась, но не столь ярко на рассматриваемом периоде: рост на нём был меньше среднестатистического, т.к. импульс роста немного сдвинулся вперёд по времени и произошёл чуть позже. Вот как это выглядело в прошлом году:

Привет всем.

Мой сценарий по префам Транснефти до конца года.

Весной здесь я показывал на примерах годовой и двухлетний циклы, которые хорошо работают по бумаге.

Решил вернуться к ним, ибо во вторник префы Транснефти вышли вверх из своего трёхмесячного узкого боковика. И если взглянуть на годовой и двухлетний циклы префов, то видно, что это движение очень хорошо описывается линиями этих циклов. Их корреляция с изменениями котировок бумаги на периоде 12 последних месяцев очень существенная: 0.78 для годового цикла и 0,40 для двухлетнего цикла. На рисунке представлены оба цикла:



Считаю, что бумага встала в восходящий тренд. Соответственно, сценарий — рост, как минимум, до конца текущего года.

Всем успехов!

В первой половине августа по бумаге, обычно, начинается сезонный восходящий тренд продолжительностью около полутора месяцев. Если взять статистику последних 11-ти лет, то можно было рассчитывать на успех в 10-ти из них. Последние годы сезонность работала без сбоев. Ниже рисунок, на котором представлены линии годового цикла Роснефти с усреднением за разные периоды времени, и выделена область предстоящего сезонного тренда по бумаге:


На втором рисунке для примера графики сезонности за 2011-2016 гг:

Дата начала сезонного периода: 20 апреля (расчет по цене открытия или этого дня, или ближайшего следующего, если 20.04 нерабочий день)
Дата окончания сезонного периода: 16 мая (расчет по цене закр. этого дня или по цене откр. ближайшего следующего, если 16.05 нерабочий)
Глубина анализа истории: 13 лет
Всего прибыльных периодов: 12
Всего убыточных периодов: 1
Вероятность успеха: 92,3%
Прибыльных (убыточных) периодов за последние 3 года: 3 (0)
Средняя прибыль за период (по прибыльным годам): +2,9% (без учета спреда и свопов)
Средний убыток за период (по убыточным годам): -0,45% (без учета спреда и свопов)
(Своп на продажу пары отнимет примерно -0,24% за этот период (своп взял = -0,7 своп-пункта в день))

Ниже графики, как вела себя пара в предыдущие 12 лет: