Как и предполагали накануне в комментариях к предыдущей заметке, возврат цены к 1937.50 не заставил себя ждать. Покупки не были достаточно сильны в этой зоне, и следует ориентироваться на 1932.50-1933 для принятия решения о закрытии части продаж или сохранении полной позиции.
Main support/resistance lvl на сегодня есть 1943, выше указанной цифры последует рост к 1951.
Необходимо также иметь в виду, что превышение 1958 инициирует достижение нового рекорда.

Kind regards.  

Сейчас, по 1949-49.50 /ESU, целесообразно добавить продажи до полного рабочего объема, сопроводив приказом на закрытие cl 1/3 1919. 

Kind regards.

В настоящий момент, по ценам возле 1931.50, целесообразно закрыть продажи июньского контракта, сделанные по 1946 и выше. Вновь становится актуальным приказ sell lmt ESU 1935 половиной рабочего объема.

Пока не следует воспринимать оптимизм как попытку выхода рынка к новым высотам, пятничный и текущий спрос обусловлены rollover. Все указываемые с настоящего момента цифры будут означать цены нового (сентябрьского) контракта.

Kind regards. Follow the comments for intraday tips and rollover technique illustration.


UPD 6/17/14 11:42 CEST:  sold 1935 by limit.

В настоящий момент можно защитить продажу 1946 (и выше, если у кого имеется) посредством stop by entry. Серьезным сопротивлением является диапазон 1943-1944, в случае прохода которого, последует рост к 1951-1953, поэтому целесообразна защита продаж. Сделки с NQ страховать подобным образом пока преждевременно, как и роллировать. 

Также на открытые позиции в июньском контракте следует установить приказы cl lmt 1/2 1923, cl lmt 1/2 1903. 

Одновременно с этим, стоит разместить приказ sell lmt 1935 на новый контракт ESU сроком действия до конца завтрашнего дня (6/13/14). Если потребуется войти ниже или приказ потребует отмены при всплеске оптимизма, то необходимо действовать согласно обстановке. 

Kind regards.

P.S. Не ломайте голову насчет катализатора sell-off, вести пришли из Франции, посмотрите в прессе.

Удерживая умеренную продажу по цене 1946, не вижу повода для комментариев текущей ситуации, которая приобретет некую динамику завтра после обеда. Защищать позицию по цене входа преждевременно, и лишь по достижении диапазона 1930-1934 придет время действий. Основные уровни поддержки не изменились с указанных на прошлой неделе. Сегодняшний range 1941-1952, вязкая возня в коем не означает ничего для определения дальнейшего направления, как и цифра сегодняшнего закрытия. 

Необходимо упомянуть, что в дверь стучится rollover и следует перейти на работу новым контрактом, для данной операции также оптимальна ценовая зона 1930-1934.

Кстати, расхожее представление о том, что экспирация не проходит в районе максимальных значений, — это заблуждение из серии 'небо не бывает зеленым'. Бывает, если вы проснулись в саркофаге, обитом изнутри крокодиловой кожей. Вы можете убедиться самостоятельно, внимательно посмотрев, к примеру, на сентябрьские графики. Соблюдайте осторожность и не совершайте лишних движений. Неинтересный для inraday летний сезон позволяет открывать позиции умеренным объемом и ждать. Диапазон 1948-1955 является весьма существенной преградой для дальнейшего роста и момент принятия непосредственно торговых решений наступит при упомянутом в начале заметки снижении цены — увеличивать ли продажи или рисковать с покупками в сторону цифры 2000. В любом случае, вариант с экспирацией в р-не 1953-1955 не должен застать вас врасплох. 

( Читать дальше )

Картина недельного и дневного timeframes предполагала рост в пределах 1930-1935. Оптимальным развитием ситуации станет повторение экстремума (возможно, чуть выше) в р-не 1931-1935. Также не исключены цифры, близкие к 1930 завтра. 
Пятничная статистика занятости может послужить триггером к относительно низкому закрытию недели. Основным диапазоном подержки является 1914-1918. Ниже следует предполагать стремительный импульс в р-н 1890.
При удержании цены выше 1918 и закрытии пятницы около 1930, последует продолжение роста.
Sell lmt 1/2 @1931.50, sell lmt 1/2 @1934.25.
Cl lmt 1/2 @1918.50.


Kind regards. Follow the comments.

UPD 17:19 CEST: Sold 1931.50.

UPD 17:48 CEST: Sold 1934.25.

UPD 18:19 CEST: Current support @1925.

UPD 22:43 CEST: Stop placed @1943.

UPD 14:42 CEST: Out by stop @1943. Sell limit 1/2  @1946.

UPD 16:04 CEST: Sold 1946 by limit. 

Move 
Эскстремум отмечен на азиатской, европейской и американской сессиях. Несмотря на ориентиры роста в р-не 1930 или немного выше, интенсивность продаж открытия дает намек на снижение к зоне поддержки в р-не 1910-1912. К продажам 1917.50 был установлен приказ на закрытие по цене 1915.75, но сейчас целесообразно убрать его, а по достижении цифр 1914-1915 защитить позицию посредством st be.
Закрыть половину следует в р-не 1910-1912. 

Kind regards.

UPD: Учитывая, что в момент опубликования цена коснулась 1915.50, тем, у кого трейд закрылся,  не следует спешить с повторным входом в короткую позицию. Мы увидим цифры выше текущих весьма скоро.

UPD 16:18 CEST: Продажи  1917.50 следует защитить посредством stop by entry сейчас и не жалеть в случае выхода.

UPD 16:20 CEST: Out 17.50.

UPD: More in comments.

UPD 19:58 CEST:  Move up within 30 minutes for new high.

UPD 21:48 CEST: New DJIA high now.

UPD 22:08 CEST: Main target 1930, support lvls 1920.50, 1918. 

Сложившаяся по итогам ночных торгов картина позволяет предпринять осторожную попытку продаж приказом, размещенным по цене 1917.50. Важным условием является отмена данного приказа, в случае если цифра 1913.75 будет достигнута до его исполнения. На данный момент следует ожидать как варианта закрытия недели ниже указанной цены входа, так и очередной волны покупок с целью достижения сегодня 1923, 1925 или вовсе 1930 и точкой опоры для продолжения роста является узкий диапазон 1912-1913. 

При успешном входе в сделку требуется защитить ее посредтвом stop by entry в момент касания тех же 1913.75 (или забрать прибыль, если вы торгуете строго внутри дня), а на 1909.50 закрыть треть. 


Kind regards. Follow the comments.


UPD 22:10 CEST: Следует установить приказ на закрытие cl lmt 1915.75, чтобы выйти из позиции до начала регулярной сессии, получив свободу в принятии решений. Monday references are 1913.75, 1910, однако, приоритет сохраняется за завершением роста в районе 1930-1935.

Провокационный dbl top в ES отлично сочетается с сегодняшней слабостью YM относительно вчерашнего дня, но время для среднесрочных трейдов вниз еще не пришло, а снижение от второй верхушки аккурат остановилось на закрытии gap. Следует обратить внимание на поведение цены возле 1917-1919. Напоминаю, что верхней границей роста в рамках заранее обозначенной big picture является 1930 (с возможным 1935), вследствие чего, короткие позиции являются игрой по пути наибольшего сопротивления до достижения указанной отметки. 


Kind regards.

P.S. Одна милая особа провела намедни краткое исследование десятка последних лет на предмет 'sell in May and go away'. Как я неоднократно отмечал, пресловутые продажи акций всегда идут на росте, а ее выводы подтвердили то, что ставки на снижение фьючерса широкого индекса в конце весны не являются верными. Не экстраполируйте книжные истины на торговлю деривативами, они о бумагах написаны, поэтому следует говорить о сезонном факторе остановки, но не коллапса.

UPD 21:43 CEST: Support lvls 1913, 1909, next targets 1923, 1925 towards 1930.  

Сейчас, после окончания регулярной сессии, следует установить stop 1912.50 на короткие позиции, открытые по ценам 1891 и 1897. Текущая цена 1910 является границей входа в зону 1910-1930, которая ожидалась в рамках big picture роста на крупных timeframes, и второй stop за квартал есть наиболее спокойный выход из ситуации. 

В случае, если на Globex данный stop исполнен не будет, необходимо завтра ликвидировать продажи по цене в р-не 1900 (при отсутствии импульсного прохода вниз указанной цифры) или заранее установить приказ cl lmt 1900, что позволит выйти с минусом около семи единиц. На текущей неделе инициировать новые среднесрочные трейды не следует, за исключением картины вертикального роста к цифрам 1930 и выше, где будет необходимо повышенное внимание. 

Kind regards.