В настоящий момент, по цене 2107, целесообразно открыть продажи с целью cl lmt 2096.50 (balance target) в размере 1/2 рабочего объема. Пониженный размер входа обусловлен опасностью импульсного роста к 2113.

LVN at 2097.25, gap at 2094.75.

Contract profile, H1:




Kind regards.

UPD 15:55 CEST: Support lvl 2102.50.

UPD 16:24 CEST: Glimpse of excess here at 2110.50.

Если вы не закрыли часть продаж по цене 2083, то целесообразно закрыть как минимум 1/2 объема сейчас по цене 2082.
Несмотря на то, что цифры 2075 и 2071.50 по-прежнему актуальны, уже имевшее место сегодня падение привело к сильному imbalance и может быть выкуплено стремительно к цифрам 2095 и даже 2104.
Тем не менее, покупки целесообразно открывать либо по ценам в диапазоне 2075-2071.50, либо не более, чем 1/2 рабочего объема, если очень нетерпится сделать это раньше.

Kind regards.

UPD 15:47 CEST: При пробое 2078 возможен прямой импульс к 2075-2071.50.

UPD: Closed all shorts at 2083.50 now. BOT 1/2 2083.75; cl lmt 2095.

UPD: Сохраняется опасность снижения к 2075-2071.50. Соблюдайте осторожность.

UPD: Current support lvl 2080; 2075 below 2079.50.
Current resistance lvl 2089; 2095 above 2089.50.

UPD 16:46 CEST: 2095 done, gap next. Closed long by lmt 2095.

UPD: Done for the day. Следует дождаться цифры EOD для определения sentiment.

Balance target 2097.75, отмена выше 2112.

Contract profile (attn low volume node at 2097):



Kind regards.

UPD 22:15 CEST: 2097.75 done and EOD. Следующая цель снижения есть 2083, затем 2075, 2071.50.

Преждевременно закрыв вчера по цене 2082.50 покупки, осущественные по 2065, отмечу целесообразность продаж половиной рабочего объема по текущей цели роста 2097, равно как и открытие длинных позиций по 2075 и 2071.50. Sentiment вверх, daily/weekly imbalance neutral.

Sell lmt 1/2 2097; buy lmt 1/2 2075; buy lmt 1/2 2071.50.

Kind regards.

UPD: SLD 1/2 by limt at 2097.

UPD 15:29 CEST: В случае резкого движения вверх предельная цель есть 2114, но я не ожидаю подобного роста сегодня.
Моя продажа по 2097 имеет целями уровни покупок 2075 и 2071.50 и осуществлена в размере 1/2 на фоне опасности импульсного роста.
Возможен выход ранее, исходя из ситуации.

UPD 15:41 CEST: Учитывая то, что сегодня пятница и не исключен ранный момент перемещения в паб, заранее выставляю приказ на продажу второй половины Sell lmt 1/2 2112.50.
Current support lvl 2101.

UPD: Current contract profile, H1


UPD 17:53 CEST: SLD 1/2 by lmt 2112.50, average 2104.75.

В настоящий момент, по цене 2080, целесообразно открыть покупку 1/2 рабочего объема, сопроводив установкой приказа cl lmt 2097. Неопределенность сохраняется, Daily/Weekly sentiment направлен вверх, intraday — вниз.



Kind regards.

N.B. Follow the comments to find more.

UPD: Причина снижения:
Federal Reserve Chair Janet Yellen on Wednesday warned that equity market valuations were «quite high,» though she said the Fed was not seeing the hallmarks of a bubble.
She also noted that the Fed was watching the issue closely.
«I would highlight that equity market valuations at this point generally are quite high,» Yellen said, according to Reuters. «There are potential dangers there.»
(CNBC)

UPD 17:57 CEST: 2097 above 2085, 2069-2064 below LOD.

UPD 19:57 CEST: Solid LOD at 2066.75. BOT more (1/2) at 2069, average 2074.

UPD 5/7/2015 13:22 CEST: Получив stop 2059, я открываю покупку в размере 1/2 по цене 2065 сейчас. Приказ на закрытие позиции тот же, 2097. Current support lays at 2061.

UPD: 2079 above 2074.

UPD 17:51 CEST: Closed all at 2082.50. Повторные покупки к 2097 следует рассматривать по ценам 2075 и 2071.50

Вчерашние продажи closed by lmt 2098. Несмотря на имеющиеся отметки 2087 и 2079, предпочитаю остаться в стороне от новых позиций сегодня.
В случае приближения к указанным цифрам следует наблюдать динамику рынка на предмет покупок, но выставлять какие бы то ни было приказы я считаю преждевременным на данный момент. Неопределенность сохраняется — текущая динамика располагает к продажам, одновременно с тем, как imbalance на крупных таймфреймах предостерегает от решительных действий.

Kind regards.

На данный момент следует считать исполненной цель 2109, отмеченную во второй половине минувшей недели, я закрыл вторую половину длинной позиции по цене 2108.
Картина daily и weekly предполагает imbalance к 2120 и выше (вплоть до 2170) соответственно, однако, рост пятницы прошел на малых объемах и имеел характер движения, требующего подтверждений. Следует совершать покупки либо при закреплении цены выше 2107, либо не ранее возврата к уровням поддержки 2104, 2099, 2087, 2079 (по ситуации).
Несмотря на то, что sentiment направлен вверх, можно пробовать продажи, используя уровни поддержки в качестве целей, но пониженным объемом (1/2). Текущая ситуация характеризуется неопределенностью в краткосрочной перспективе; следует сосредоточиться на работе внутри дня и осторожно относиться (а лучше исключить вовсе) к переносу позиций overnight.

SLD 1/2 2107.50, cl lmt 2098.
Продажа открыта половиной рабочего объема, существует опасность импульсного роста в р-н 2115. Возможно закрытие сделки до исполнения целевого приказа, follow the updates.

Kind regards.

UPD: 2118 above 2115, 2098 below 2107.

UPD: По ценам в р-не 2113-2113.50 можно добавить вторую половину объема, SLD 1/2, average 2110.

UPD: closed by lmt 2098.

Balance target 2096. По данной цене целесообразно закрыть 1/2 покупок. Support lvls 2086, 2078. Не исключен dip под закрытие. В случае неожиданного резкого снижения на фундаментальных факторах или технически в начале следующей недели может представиться возможность покупок в р-не 2078. Sentiment пока вверх.
В случае импульсного роста первая цель есть 2109.

Kind regards.

UPD 19:52 CEST: closed 1/2 at 2096.

UPD: Несмотря на trend day, возможно как закрытие наверху, так и некий dip на close. Соблюдайте осторожность.

В настоящий момент следует открыть небольшие покупки по цене 2097-2098 в размере 1/2 рабочего объема.
На данную сделку установлены cl lmt 2109, st 2087. Цель 2117 сохраняется для второй половины, оставленной со вчерашнего дня.
Сообразно вашим рискам, может оказаться целесообразным закрыть позицию перед публикацией statement.



Kind regards.

UPD 22:10 CEST: CAUTION! Overnight support lvls 2094, 2091. Приказы на закрытие позиций целесообразно изменить на cl 1/2 2104, cl 1/2 2112. Можно пробовать осторожную покупку buy lmt 2094.50 малым объемом, сопроводив установкой st 2087.

UPD 4/30/2015 15:59 CEST: «Стоп» исполнен по 2087. Будет сделана новая покупка.

UPD 16:05 CEST: Повторная покупка. BOT now 2085.50. Support 2082.50.

UPD: В случае прохода поддержки 2082-2082.50 возможно снижение до 2076 (gap hole).

UPD 5/1/2015 16:48 CEST: Balance target 2096. По данной цене целесообразно закрыть 1/2 покупок. Support lvls 2086, 2078. Не исключен dip под закрытие. В случае неожиданного резкого снижения на фундаментальных факторах или технически в начале следующей недели может представиться возможность покупок в р-не 2078. Sentiment пока вверх.

По вчерашней сделке получен stop, тем не менее, повторные покупки целесообразны сейчас, по цене 2089-2090.
Выход частями cl lmt 1/2 2110 и cl lmt 1/2 2123.
В преддверии завтрашней публикации FOMC Statement имеются цель нового ATH 2130 и поддержки на случай падения 2080, 2068.
Соблюдайте риски и будьте осторожны. В связи с возобновлением публикации заметок, отмечу, что работа внутри дня и тем более на среднесрочном горизонте предполагает запас капитала из расчета 15,000-20,000 на один контракт ES. В этом случае вы вольны следовать своей системе и объективным факторам рынка, не беспокоясь о принудительном снижении объема входа в следующий трейд после взятого stop или их череды.

Kind regards.

UPD: Balance target 2117 при удержании LOD 2088.25 и росте выше 2104.

UPD: В рамках uptrend практически еженедельно мы наблюдаем модель, при которой понедельнк закрывается нейтрально или в красной зоне, вторник дает LOD ниже понедельника, но имеет последующий рост к вечеру. Ожидание позитива вчерашнего отчета AAPL заставило меня отступить от данной структуры начала недели, что повлекло stop. Основным сценарием в текущей ситуации остается продолжение роста.

( Читать дальше )