Квартира в моём провинциальном городке была приобретена в июле 2009 года за 1.4 млн.р.

В ремонт было вложено 100 т.р.

С середины 2011-го года квартира успешно сдаётся. Повезло с квартиранткой. Живёт длительный срок и исправно платит аренду и коммуналку.

Аренда: 12 т.р. в мес.

Один месяц в году уходит на ремонт и др. издержки владения квартирой.

Итого прибыль от аренды за 8.5 лет: 12000*11*8.5=1 128 000р.

Налог за 10.5 лет (имущественный + НДФЛ ИП 6%): 7 140 + 67 680 р.

 С учётом инфляции за 10.5 лет (100.44%) квартира с ремонтом должна стоить 3 006 600 р.

Но стоит: 34*47678=1 621 052 р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754) Идея в том, что «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» на этом периоде не сработала.

Мне стало интересно увидеть историю моей горе инвестиции на графике. Я собрал необходимые данные, построил таблицу Excel, а затем вывел самую важную информацию на график.

( Читать дальше )

Пришло время расплаты по пенсионным взносам.

Я ИП с патентом на розничную торговлю.

За год я обязан оплатить:

Страховая часть пенсии: 26545р.

Обязательное медицинское страхование: 5840р.

Всего: 32385р.

Решил посчитать прибыльность, точнее убыточность данного вложения. Я, ведь, трейдер любитель. Люблю всё считать и, иногда, результаты удивляют.

Предположим, что пенсия и взносы будут индексироваться, средняя продолжительность жизни не изменится, а пенсионная реформа вошла в полную силу.

Стаж возьму максимальный: 65-18=47 лет

Страховая часть пенсии за весь стаж: 26545*47=1 247 615р.

Обязательное медицинское страхование за весь стаж: 5840*47=274 480р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за месяц: 10700р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за год: 10700*12=128 400р.

Средняя продолжительность жизни мужчин: 68.6 лет

Срок жизни после пенсии: 68.6-65=3.6 лет

 

Есть вводные параметры, осталось посчитать «прибыльность».

Сколько пенсионер вернёт из вложений: 128 400*3.6=462 240р.

( Читать дальше )

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.

( Читать дальше )

Сегодня праздную своё 14-летие своей трейдерской карьеры.

Год назад я посчитал результат P/L за все годы, начиная с 2005-го, Тринадцать лет слива на финансовых рынках.

Результат был для меня неожиданным, т.к. убыток накопился более -70 т.р. Ранее, я наивно предполагал, что нахожусь в небольшом плюсе. Сейчас общий убыток за 14 лет -56 т.р.

 

Чуть более трёх лет назад, произошёл перелом в торговле в сторону уверенной прибыли без сильных просадок. Кривая линия финансового результата ниже (номинальные показатели в рублях скрыты, чтобы не позорится маленьким размером капитала):

Почему я стал зарабатывать?

— В последние годы перестал тестировать «граали» на реальном счёте.

— Большая часть портфеля – акции. Заработать может даже обезьяна (Лукерья).

— Использую хеджирование.

( Читать дальше )

Например, сейчас акции ПАО Сбербанк стоят 246 р.

У нас есть намерение купить их по 240 р.

Вариант 1. Выставляем лимитную заявку покупки или стоп-заявку тейк-профит.

В этом случае, ждём, не получая никаких доходов.

Вариант 2. Продадим опцион пут на необходимое для покупки количество акций.

Если цена останется выше 240 р. на момент исполнения опциона (18 дней), то акции не получим, но получим дополнительный доход почти 300р. или 1,25% от стоимости покупаемых акций.

Если цена уйдёт ниже 240 р. мы получим и акции, и дополнительный доход.

 

( Читать дальше )

Приветствую всех!
В этом году я немного затянул с публикацией итогов.
Но, лучше поздно, чем никогда.

На начало 2018 года мой счёт составлял 60 032.06р., на конец 68 558.16р., было выведено в семейный бюджет 657р. (точнее заявка была подана на 1000р., но забрали налог 343р. и комиссию за вывод 10р.). Итого счёт увеличился на 9 183р. или 15.29%. Что в два раза больше банковского депозита. Многих озадачит маленький счёт. Но не спешите закрывать страницу. Ниже я объясню почему так сложилось.

В трейдинге мне уже 13 лет. Я уже подросток, который уже большую часть понятий в жизни трейдера уяснил. Поэтому, материал ниже возможно будет полезен не только новичкам, но и тем, кто в рынке несколько лет. Тем, кто опытнее, некоторые понятия покажутся бредовыми. Вполне возможно, это действительно так и есть, но на своём этапе эволюции трейдера, мне кажется, что я прав.

Весь год торговал очень пассивно. Хотя, как сказать. Иногда роботы переставляли по тысячи заявок в день. Без преувеличений, тысячу раз целился и один раз стрелял. Очень мало заплатил брокеру и бирже. Заметны лишь налоги. Подумываю перейти на ИИС. Со следующего года планирую пополнять счёт по 10т.р. каждый месяц.

( Читать дальше )

За ЛЧИ, как обычно, не следил. Сейчас появилось время. Решил агрегировать сделки -> позиции -> статистика по инструменту. Просто, интересно было на каких инструментах была сделана основная прибыль. Для получения статистики использовал свою Историю позиций, придуманную ещё в 2009-м году. В таблице сделок ЛЧИ нет Стоимости шага цены и Шага цены, а по долларовым инструментам СШЦ динамически меняется вместе с курсом доллара. Поэтому результаты конечного дохода будут отличаться.

Сортировка по прибыли по инструменту.
Столбец Комиссия отображает биржевую+брокерскую. Биржевую завысил, брал для фонды 0.0066 (для индексов и товаров ниже), для опцинов заниженную. Брокерскую 0.75, как у меня. Но конечный результат получился примерно на 50т.р. ниже, чем в статистике ЛЧИ 2018.
Столбец Всего сделок — это не сделки, а позиции. Вход и выход — одна позиция. Вход двумя сделками и выход двумя сделками по одной цене — тоже одна позиция. Логично, что позиций меньше, чем сделок в разы.

( Читать дальше )

Поддержу телефонную тему. Будет жёсткий оффтоп, но выходной. Думаю, не забанят.

Расскажу, как всё начиналось. В апреле 2001-го года я стал обладателем первого собственного мобильного телефона. Покупал частично за свои, частично на деньги мамы. Сумма была около 2500 рублей. Это был очень современный, отличающийся своей компактностью и невысокой стоимостью Siemens A35.

Моим первым оператором стал ДонТелеком. Тогда уже был Билайн, но оказался дороже. Минута разговора стоила 5-7р. (чем больше пользуешься, тем выгодней). Конечно же, телефон носился в чехле на ремне брюк на самом видном месте, что необычайно выделяло среди местной, глубоко провинциальной шпаны. Хотя, это был единственный телефон в семье, по назначению им не пользовались — звонить было некому. Счета приходили в конвертике на обычную аналоговую почту в ящик на заборе. Чтобы пополнить баланс, приходилось ехать в банк, стоять в очереди и платить комиссию. Но чувствовал я себя очень крутым челом. Понты того стоили.

( Читать дальше )

Сегодня впервые на Смартлабе опубликовал одну из своих разработок для трейдинга.
Всё без проблем опубликовалось, только, как перейти в общий список софта, я так и не нашёл.
В базе «68 софта», а где они?

Либо слишком спрятано, либо Тимофей забыл об этой базе.
Можно перейти только когда в поле поиска начинаешь набирать название.


( Читать дальше )

Индекс МБ уже +6.5% с начала года.
Средний банковский депозит сделан.
У меня уже 50% в облигации превратились.
Мой портфель ФР немного отстаёт, т.к. НГ встречал с долей 20% облигаций.

Напомню, что в прошлом году рост был ещё круче:


( Читать дальше )