Опубликовано 19.11.2012 расчеты по ценам закрытия 16.11.2012.
 
Несмотря на то, что по значениям индексов неделя осталась за медведями, барометр показывает улучшение настроений. Очень может быть, что прошедная неделя была локальным дном и впереди отскок, или хотя бы остановка падения. Впрочем, это не гарантирует нас от того, что за локальным дном через некоторое время не последует дна глобального, но ближайшую неделю я бы играл от лонгов, тем более, что и на дневном барометре быки постепенно отвоевывают позицию за позицией.
Случайный портфель показал в пятницу небольшой но стабильно положительный результат +0,54% немного реабилитировав себя от потерь четверга.
На сегодня в потрфеле 6 позиций с номерами 5,13,15,26,30,39, что иоответствует позициям: лонг — Транснефть, ТГК-2, ММК. Шорт — Мечел, Распадская, Акрон. Что-т о случайный выбор сегодня почти полностью отказался от нефтянки и ушел в глухие эшелоны...
 Ну и, собственно, барометр. Недельный:

( Читать дальше )

Каждый из нас учился. И каждый сохраняет память о своих учителях, которые в той, или иной степени изменили нашу жизнь. Открыв новую область интересов, рассказав совершенно с неожиданной стороны о чем-то, что казалось скучным и банальным, да просто, поставив двойку на экзамене и заставив изучить для пересдачи предмет, который потом стал делом жизни.
 
Если Вы учились на экономфаке МГУ, в ВШЕ или РЭШ, то Вам есть что вспомнить. Потому что лекции  Вам читали люди, которые горят своим делом, делают его хорошо, развиваются и создают новое.
 
Например Новую Экономическую Ассоциацию (НЭА) www.econorus.org/ – организацию, которая объединяет ученых-экономистов различных научных школ и направлений на всем пространстве Российской Федерации и ставит целью повышение качества российских экономических исследований и образования, интеграцию экономической науки и образования, ускорение интеграции российской экономической науки в мировой поток экономических исследований


( Читать дальше )

Опубликовано 16.11.2012 расчеты по ценам закрытия 15.11.2012.
Интересная история. Случайный портфель вчера играл и не угадал практически ни одной буквы цены, получив убыток в размере -0,93 %:

Но барометр все равно продолжает показывать преобладание медведей. Рано, дескать, пока рогатым надеяться на продолжение.  
На сегодня случайный портфель опять из семи позиций 1,17,19,26,51,54,55 И одпять в основном шортовых: БАшневть, Русгидро, Татнефть, Сургутнефтегаз ап, ТНК-ВР, Уралкалий. В лонге только МТС.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. 

Опубликовано 15.11.2012 расчеты по ценам закрытия 14.11.2012.
 
Вчера к вечеру быкам немного полегчало, хотя в середине дня могло показаться, что медведи имеют реальный шанс устроить очередной миникрэш на российском рынке. Однако, не удалось. Есть еще деньги в закромах инвесторов для выкупа проливов. Несмотря на преобладающую красноту в барометре сильного движения вниз в ближайшие несколько дней не ожидаю, посколько один из моих новых индикаторов показывает высокую вероятность формирования локального минимума цен.
 
Случайная торговля продолжает приность плоды — вчера портфель опять закрылся в плюс 0,7 %
На сегодня сгенерировлось семб случйных позиций с номерами 4,14,16,18,39,40,45, что соответствует портфелю: Лонг — Русал, Шорт — Доллар/рубль, Северсталь, ФСК ЕЭС, Индекс ММВБ, Мосэнерго, ОГК-2.

Вот забавно — при случайном выборе из 55 вариантов в сегодняшнем портфеле сохраняются три из портфля вчерашнего, что кажется почти невозможным. Вообще, смотрю я на сегодняшний случайный выбор и кажется, что с таким портфелем сегодня сидеть неприятно. Но чистота эксперимента должна быть соблюдена. Случайность, так случайность до конца!

( Читать дальше )

Опубликовано 14.11.2012 расчеты по ценам закрытия 13.11.2012.

Мдя… Неудобненько как-то стало на ко… хумоне, неуютненько. И на сайте, да и на рынке быкам штаны стали маловаты. Пора зимные шаровары покупать, шорты — страшно, зимой и замерзнуть можно…

А вот случайному портфелю хоть бы хны. В понедельник опять заработал. Аж 0,14 %

На сегодня восемь позиций со случаными номерами 8,10,12,17,25,39,44,47 дают портфель опять почти только из шортов. Лонг — Доллар/рубль, шот — Иркутскэнерго, РУСАЛ, ФСК ЕЭС, Магнит, Газпромнефть, ТГК-1, ВТБ.

Покуда Ху Трей Цзыны не разберутся с правами на контент буду публиковать барометр сначала на других ресурсах, ибо нефиг.

Сам барометр:



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. 

Опубликовано 12.11.2012 расчеты по ценам закрытия 9.11.2012.
Тема недели, конечно, превращение комона в Ху Трей Цзын
 
Ху Трей Цзины громко плачут
«Надо было все иначе!!!»
Тисе Ху Црей Цзинь, не плаць!
Лонг юаня зафигаць!

Вообще, похоже надо срочно спасть накопленный контент... 
 
Но барометр просто так не сдается!
Случайный портфель опять заработал 0,58 % за пятницу
На понедельник портфель генерирует пять позиций с номерами 13,25,42,49,55
Что, в соответствии с дневным барометром дает исключительно шортовый портфель из МТС, ОГК-5, КАМАза, Полюсзолота и ТНК-ВР
Ибо на дневных данных медведи оккупировали все строчки барометра, кроме первых девяти:



( Читать дальше )

Опубликовано 9.11.2012 расчеты по ценам закрытия 8.11.2012.

Между тем, индекс пытается выравиться из диапазона, в который был зажат в течение последнего месяца и первый заход делает вниз. Как ьы это не было хорошо для медведей, следует помнить, что первое движение, при выходе из диапазона часто бывает ложным.

Случайный портфель, несмотря на преобладание лонгов, получил вчера положительный результат +0,58 %

На сегодня генератор случайных чисел выбрал шесть позиций с номерами 5,19,23,32,38,55, что соответствует следующему портфелю:
Лонг — Золото, Шорт - Татнефть ап, Газпром, Ростелеком, Уралкалий, ТНК-ВР




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:

( Читать дальше )

Опубликовано 8.11.2012 расчеты по ценам закрытия 7.11.2012.

Да!
День седмое ноября — красный ден календаря
Вот барометра окно — от продаж красным-красно!
Хотя все не так уж и страшно.

Между тем случайный портфель всера опять принес хоть и небольшой, но минус:
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Мечел
-2.99

Лонг
Сургутнефтегаз
-2.7

Шорт
Мосэнерго
1.8

Шорт
Евро/доллар
0.1

 
Среднее
-0.9475




На сегодня портфель состоит из 8 случайных позиций с номерами 2,6,9,13,16,23,32,40, что соответствует лонгам по Балтике, Разгуляю, ММК, Транснефти и Роснефти и шортам по ХолМРСК, 

( Читать дальше )

Буря, скоро грянет буря!
             Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.
 Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.




Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления  продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.


( Читать дальше )

Опубликовано 7.11.2012 расчеты по ценам закрытия 6.11.2012.

После вынужденного технического перерыва, впрочем приятного, о чем напишу отдельно, барометр показывает совсем иную картину. Дружным ростом котировок, фундаментально основанном на строгом следовании стратегическим планам повышения экономических показателей встречает советский фондовый рынок 95-тилетие Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ура, товарищи!

Результат последней случайной торговли оказался соответствующим здравому смыслу :))
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Доллар/Рубль
-0.2

Шорт
Аэрофлот
-1.4

Шорт
Интеррао
-1.7

Шорт
НЛМК
-2.5

Шорт
ХолМРСК


( Читать дальше )