Опубликовано 31.10.2012 расчеты по ценам закрытия 30.10.2012.

Несмотря на красноту барометра (самому, наверное, стыдно) индекс ММВБ третий день как заводной апельсинчик бегает вокруг уровня 1430, а все остальные ждут когда же он закончит бег нка месте и перейдет, наконец, к водным процедурам

Случайный портфель в понедельник опять заработал. Не ахти сколько, но все равно плюс:
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Магнит
-0.09

Лонг
Роснефть
-0.4



( Читать дальше )

Опубликовано 29.10.2012 расчеты по ценам закрытия 26.10.2012.

И дневной и недельный барометры показывают усиление медведей. Но можно ли считать полноценным медвежьим рынком снижение цен на 3,9 % за месяц, из которых 2,5 % это бвижение за последнюю неделю? Много шума из ничего...

А вот случайный портфель продолжает приносить положительный результат. За пятницу +0,3 %
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
ГМК Норникель
-1.4

Шорт
Мечел
1.2

Шорт
Газпромнефть
-0.2

Шорт
Сургутнефтегаз ап
1.1

Шорт
Газпром
0.8

 
Среднее


( Читать дальше )

Опубликовано 26.10.2012 расчеты по ценам закрытия 25.10.2012.

Да, судя по показаниям барометра, рынок несомненно медвежий. Но почему же тогда индекс ММВБ никак не может пробить эти несчатные 1440??? Может быть сегодня, наконец, сподобится?

Подводим итоги вчерашнего неслучайного тыка в рынок. Что бы там не говорил Денис, а за вчера результат тоже положительный:

<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Роснефть
-1.1

Шорт
ФСК ЕЭС
4.5

Шорт
Газпром
-0.07

Шорт
Сбербанк ап
0.04

Шорт
Сургутнефтегаз ап
1.4

Шорт
НЛМК
0.3

Шорт
Транснефть ап
-0.7



( Читать дальше )

Вот все говорят выборы, в Америке, выборы! Предвыборное ралли! Послевыборное ралли! А кто-нибудь считал историю?
Я, вот, посчитал. Применил, тк сказать, метод исторических аналогий.

Американский индекс с самой длинной доступной историей, естественно старина Доу. Можно аж с 1932 года смотреть. 20 выборов.

Так вот. Динамика индекса до и после выборов была следующей: 




Здесь средняя цена индекса за октябрь принята за единицу, а остальные месяцы пересчитаны по отношению к октябрю. И что по этому поводу можно сказать? Да ничего! Всякое бывало в богатой американской истории. Красная жирная линия — средняя динамика по всем случаям. Синяя жирная — динамика 2012 года.

Предвыборное ралли? Бывало. Аж 12 раз из 20, т.е. с вероятностью 60 %
Послевыборное ралли? Тоже бывало. И тоже 12 раз из 20.

( Читать дальше )

Опубликовано 25.10.2012 расчеты по ценам закрытия 24.10.2012.

А что, совсем неплохо вчера сработал случайный портфель: 
В лонги были взяты:
Иркут-3 -1,7%
Иркутскэнерго 1,3 %
Доллар/Рубль -0,06 %
В шорты: 
ЛУКойл -1,1%
Сбербанк ап  -0,8 %
ТГК-2 -2,2 %
Автораз -0,3 %
Разгуляй -2,1 %

Итого среднее изменения портфеля в целом составило +0,72 %

Соответственно состав портфеля не сегодня. Случайное количество бумаг — 7, Распределение по бумагам в соответствии с таблицей:
Лонги: Роснефть
Шорты: ФСК ЕЭС, Сбербанк ап, Газпром, Супретнефтегаз ап, НЛМК, Транснефть ап.

( Читать дальше )

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Вот интересно. Медведи зажигают-зажигают, а изменение индекса за неделю (пять послдних рабочих дней) положительное. Последние три дня индекс вообще провел в узком диапазоне 1450 — 1480 пунктов. Оно и понятно. Ждут федерально-присяжных заседателей, которые в очередной раз не решат судьбу мировых финансовых рынков. В таких условиях проще монетку кидать, чем анализировать неанализируемое. Чем с сегодняшгео дня я и займусь.

Вчера d-trader подкинул хорошую идею случайной торговли. Дескать выбираем случайно сколько-то активов в портфель и ждем сто из этого получится. А я решил не полностью случайно выбирать, а по барометру. Сначала я выбиру количество бумаг в сегодняшнем портфеле от 3 до 10 с помощью генератора случайных чисел, например,вот такого Получилось 8. Потом я генерирую последовательность из 8 случайных чисел и открываю позиции в соответствии с таблицей барометра. В конце каждого дня я буду закрывать портфель и открывать новый в соответствии с новой таблицей и генератором случайных чисел.

( Читать дальше )

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Противоречивый нынче барометръ. На недельных данных быки постепенно возвращают себе позиции, да и сама кгфигурация недельного движения оставляет надежду на то, что выход к 1490 пунктам на прошлой неделе был всего лишь разминкой перед взятием новых максимумов. На что лишний раз намекает и редкая концигурация «двойное дно» на уровне 1440.




А вот пятничное дневное движение было совсем не бычьим. Да и общий фон не слишком радует. Зато интересно. Если быки удержат позиции, то это будет означать наличие покупателей, которые пока в засаде и только и ждут благоприятиного момента. 



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:

( Читать дальше )

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

А, между тем на рынке решается вопрос дальнейшего движения. Если индекс ММВБ сможет ужержаться выше 1550 пунктов, то движение к 1600 до конце года становится вполне осязаемым и вероятным. В противном случае… Впрочем все остальные случаи, кроме описанного можно рассматривать как противные. В любом случае готов спорить на пиво, что 1200 до конца этого года мы не увидим.




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. 

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Ну что, погнали наши, городских? Вчерашнее движение вполне соответствует отражению от нижней границы регресионного канала:
https://www.tradingview.com/e/?clone=MGbJH0hp

В случае продолжения движения во впоне обозримом будущем нас ждет область около 1600 по индексу РТС.




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Опубликовано 15.10.2012 расчеты по ценам закрытия 12.10.2012

С одной стороны показания барометра показывают драматическую борьбу быков и медведей, а с другой — последние две недели все события на рынке развиваются в узком диапазоне 1440 — 1490 пунктов по индексу ММВБ. Сейчас недельный барометр показывает преимущество медведей и возможность продолжения медвежьего движения, но цели этого движения могут оказаться слишком близкими, чтобы на нем можно было серьезно заработать




Дневной барометр тоже во власти медведей, но поддержка медведям нужно брать поддержку на уровне 1140, чтобы быть убедительными. 

( Читать дальше )