БКС про индекс
Думаю, что Мосбиржа не преследует какие-то цели, а просто следует регламенту, согласно которому формируется структура этого индекса. В частности, Индекс голубых фишек Московской Биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.
В индексы голубых фишек может быть включен только один тип акций одного эмитента. Базы расчета индексов голубых фишек формируются из акций, входящих в базу расчета Основного индекса, по следующему алгоритму:
Отбираются акции на основании субъективной (экспертной) оценки Индексного комитета, порядковый номер которых в рейтинге по медианному объему торгов, рассчитанному за шесть месяцев, не превышает 30.
Акции ранжируются по средней капитализации, определенной по ценам закрытия за три месяца, предшествующих Дню формирования базы расчета, с учетом дополнительного весового коэффициента и актуального коэффициента free-float при этом первой в списке категории акций каждого эмитента присваивается порядковый номер.
Исключаются акции, имеющие порядковый номер 18 или больший номер и входящие в текущую базу расчета Индекса голубых фишек, вместо которых включаются акции с наименьшим номером, начиная с 17 по убыванию.
Включаются акции, имеющие порядковый номер 13 или меньший номер и не входящие в текущую базу расчета Индекса голубых фишек; при этом из базы расчета Индекса голубых фишек исключаются Акции с наибольшим номером, начиная с 14 по возрастанию.
fs.moex.com/files/3344
С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин