Комментарии к постам Николай Флёров

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Beach Bunny, Вы меня опередили с ответом!) Простите, не получилось быстрее ответить! Я перезалил код по ссылке. cloud.mail.ru/public/7ws6/BpF1HNhxG
Респект за правку!
avatar
  • 01 октября 2024, 18:14
  • Еще
Николай Флёров, в расчете сетки, как я и писал уже oшибки
— коэфициенты немного обрезаны
— и считается неверно
Вот правильный вариант, сейчас графики получаются одинаковые
//Откомментировать и вставить свои параметры в Normalize
	var inputInd_Normalized_1 = Normalize(dPlus[bar], maxInputValues_1, minInputValues_1);   
	var inputInd_Normalized_2 = Normalize(dIMinus[bar], maxInputValues_2, minInputValues_2);   
	var inputInd_Normalized_3 = Normalize(cciSeries[bar], maxInputValues_3, minInputValues_3);   
	var inputInd_Normalized_4 = Normalize(superSmoother[bar], maxInputValues_4, minInputValues_4);  
	var inputInd_Normalized_5 = Normalize(simpleDecycler[bar], maxInputValues_5, minInputValues_5);

	var res1 = 0.0;
	res1 += (inputInd_Normalized_1 * 8.1564702094230643);
	res1 += (inputInd_Normalized_2 * 2.8229355765978705);
	res1 += (inputInd_Normalized_3 * -47.89267960127296);
	res1 += (inputInd_Normalized_4 * 8.580522051828817);
	res1 += (inputInd_Normalized_5 * -8.6404363605817469);
	res1 = Activate(res1 + 15.167904110249458);

	var res2 = 0.0;
	res2 += (inputInd_Normalized_1 * 2.6165368275395124);
	res2 += (inputInd_Normalized_2 * 7.8994205906850317);
	res2 += (inputInd_Normalized_3 * 50.380613362673493);
	res2 += (inputInd_Normalized_4 * -8.0302899707588082);
	res2 += (inputInd_Normalized_5 * 8.1386271270381343);
	res2 = Activate(res2 + (-34.360925585653945));
	
	var res3 = 0.0;
	res3 += (res1 * -3.2421232079258973);
	res3 += (res2 * 3.2480716861555141);  
	res3 = Activate(res3 + 0.10151918753796488);  
	new_NN_Indicator[bar] = res3 * 100;

avatar
  • 01 октября 2024, 16:50
  • Еще
Beach Bunny, Здравствуйте! Я полностью согласен! Эта стратегия — это просто пример. Я вообще рекомендую торговать с закрытием в конце дня, чтобы не было сюрпризов, особенно в понедельник.
Я считаю, что если есть идея по торговле гэпов — то лучше ее тестировать и торговать отдельно — там конечно нужны тесты на отдельных фьючерсах.
avatar
  • 01 октября 2024, 15:31
  • Еще

Загрузил вашу страту в WL и попробовал, выгладит неплохо, кстати на 5мин результаты немного лучше.Вы так понимаю на склейке тестируете и оптимизируете, лучше вообще по пакету фьючерсов с учетом перекладки в новый и т.п.
Точнее будет результаты, хотя и немного дольше.
avatar
  • 01 октября 2024, 02:32
  • Еще

Было бы интересно увидеть реализацию для TSLab/

Желательно в виде индикатора для редактора.

avatar
  • 27 сентября 2024, 22:37
  • Еще
Николай Флёров, нейронка на ОИ физиков-юриков интересная идея, только вот если быстрый фидбэк этих данных??
5 минут и агрегированно это долго
те кто внутри биржи имеют онлайн данные
и интересные технологии препарирования стакана в микросекундах из анализа обезличенных сделок в датацентре самой биржи
посмотрите презентацию Саитова — «хеджфонд на минималках»
avatar
  • 27 сентября 2024, 21:49
  • Еще
Blade, если это рынок акций, особенно малоликвидных, никакая нейросеть не обучится определять акции выбранные фокусгруппой для будущего разгона.
в лучшем случае ее можно научить выявлять малейшие признаки уже начинающегося разгона.
учить торговать валютными фьючами на мосбирже сейчас — это вообще смешно...
причинно-следственная часть нарушается
avatar
  • 27 сентября 2024, 21:45
  • Еще
Сергей, спасибо за коммент и за оценку статьи!
В данной статье — формулы не важны сами по себе — важно то, что есть инструменты благодаря которым, обучив нейросеть можно их исползать в любом удобном терминале)
А все важные коды, я прикрепил.
Если кто-то опасается качать софт — можно написать мне в телеграм @NikolaFly — я сгенерирую формулы по обученной нейросети.

PS там где GMDH — там каждый Input называется от x1 до x5(по-моему) — а цифры — это веса нейронки. Но сама формула — это простой пример)
avatar
  • 27 сентября 2024, 21:06
  • Еще
Статья конечно хорошая, но кота в мешке запускать никто не будет.
Автор или не понимает или что-то другое.
Из статьи не понятно какая нейросеть использовалась, какой алгоритм нейросети, сколько перцептронов итд итп.  
Автор кинул раковину об стену и смотрит что там прилипло.
Чего-то там обучил, на чем-то, чего то там получил.
Однако большой минус данного софта как раз в том, что NeuroLab — это «чёрный ящик», в отличие от GMDH Shell 3, мы не можем выбрать ни алгоритм ни посмотреть формулу на выходе. 
Ну так напишите формулу на выходе, с этогй вещи и надо было статью начинать 

Автор может обьяснить смысл  6 перцептронов (или как их там) в формуле на скриншоте хотябы? Даже не удосужился вынуть формулу в текстовую часть статьи.
avatar
  • 27 сентября 2024, 20:56
  • Еще
Николай Флёров, я не могу знать алфавит или даже должен забыть его, если попаду к папуасам, не ведающим грамоту? ))))))))
Знаю ОЧЕНЬ много, чего не знают другие, в то же время знаю — есть люди, знающие то, чего я возможно никогда не узнаю.
Каким дебилом написана ваша теория?

Если по-простому — эту теорию писал чел, не умеющий торговать.
Лучше читайте тех, кто это умеет делать.
avatar
  • 27 сентября 2024, 19:07
  • Еще
Николай Флёров, я имею в виду что они у вас на картинке в статье отличаются -> smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/24/55/2024/09/26/032fe7.png
Немного НО отличаются, внимательно посмотрите.
avatar
  • 27 сентября 2024, 17:53
  • Еще
Beach Bunny, здравствуйте! Если вы в примере поменяли имя NN индикатора на ваш — все должно быть ок! Если они будут и дальше отличаться — скиньте мне все в telegram @NikolayFly. 
avatar
  • 27 сентября 2024, 17:47
  • Еще
ezomm, спасибо за такой комментарий! Конечно, я заметил, что адаптивные индикаторы показывают лучшие результаты!
Отдельное спасибо — за формулы!
Об этом можно будет написать в следующей статье — какие варианты адаптивности лучше работают в нейросетях
avatar
  • 27 сентября 2024, 17:43
  • Еще
Николай Флёров, вы такой НЕ понятливый))) я вам сказал, что для ИИ нет дата сета нужного, что бы он (ИИ) делал/выдавал правильные вещи. Точнее он есть, но не в интернете. Поэтому все, что вы скармливаете из интернета не принесет вам прибыли. Удачи!
avatar
  • 27 сентября 2024, 17:39
  • Еще
Николай Флёров, чтобы сделать лучше надо убрать из индикаторов Период .
Например так  L-ref(H,-2). Это перекрытие свечей при росте цены. Или углы вместо периода .

End Formula

SD:=180/6;
S1:=Sin(1*180/6)*C;
S2:=Sin(2*180/6)*Ref(C,-1);
S3:=Sin(3*180/6)*Ref(C,-2);
S4:=Sin(4*180/6)*Ref(C,-3);
S5:=Sin(5*180/6)*Ref(C,-4);
Num:=S1+S2+S3+S4+S5;
Den:=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD);

Num/Den


Или уровни Мюррея. Хотя есть вечные уровни в числах квадратах .

 

avatar
  • 24 октября 2024, 20:32
  • Еще
Графики самодельного индкатора и NN индикатора отличаются!
Почему?
avatar
  • 27 сентября 2024, 16:32
  • Еще
Head of Algonaft'$, вот определение понятия альфы tradingstrategy.ai/glossary/alpha. У каждого свой путь — я к нейросетям вернулся спустя несколько лет и не говорю, что это грааль. Это круто, что у вас есть опыт работы с нейросетями и Вы что-то поняли в 19 году! Я и говорю — поделитесь с читателями что не получилось и как сделать лучше. Мы будем благодарны)
avatar
  • 27 сентября 2024, 16:29
  • Еще
Николай Флёров, точные входы? Это умение читать график по каждой свече и знание законов графика. Как пример 1 день моей работы .
smart-lab.ru/blog/711906.php
avatar
  • 27 сентября 2024, 16:23
  • Еще
Николай Флёров, VSA про работу 1 свечи. ВА Эллиота про все свечи. Далее фракталы — от 1 и больше свечей в углах графика. Это все путь в свечной анализ. База всего — работа объема в теле фрактала .
Модель танца цены 3-2  — свеча приседающий как в графике Хейкен Аши.
avatar
  • 27 сентября 2024, 16:16
  • Еще
нет у вас грааля, предикторов, как и многолетних побед в ЛЧИ, лайк поставил за попытку
avatar
  • 27 сентября 2024, 15:20
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн