Какой объем в день/месяц/квартал проторговывает среднестатистический и крупный трейдер на российском фондовом рынке?
Буду признателен за ответы.

Давно интересовал вопрос — возможен ли дэйтрейдинг на российских голубых фишках? Для это и попробовал провести сравнительный анализ акций.

Прежде всего, чтобы говорить о проторговываемых объемах на одном языке сразу же поясню — на NYSE, NASDAQ используется понятие полный лот и неполный лот(odd lot). Все объемы проходят лотами по 100 акций, за редким исключением покупки неполных лотов(за них введен отдельный fee). Чтобы сделать хоть какую то аналогию с РФР буду приводить аналоги акций с ММВБ.

NYSE
Для дэйтрейдинга, достаточно, ликвидными акциями можно считать инструменты с дневным объемом от 1 млн проторгованных акций и выше. На NYSE этот диапазон растягивается от 1 млн акций до 242 млн акций в день. (соответственно на россии самые торгуемые акции — sberbank ~ 160 mln; gazprom ~ 50 mln; rosneft ~ 12 mln)
Всего таких инструментов 830 штук, из которых можно выделить наиболее ликвидные и волатильные из сектора банков-C, JPM, MS. На них легче всего построить МТС т.к. они обладают достаточной ликвидностью и волатильностью и хорошо коррелируют с рынком и друг с другом. Если говорить в цифрах то из этих 830 акций 130 обладают недельной волатильностью свыше 5%.

( Читать дальше )