Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Сразу напоминаем, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика: 

Робот, ловящий «кочергу» в парах на разрыв. То есть прибыль будет тогда, когда пары продолжают движение на расхождение относительно друг друга.

Суть идеи: если корреляция ниже определённого значения ( в данном случае -0,8), и на графике минимальных отклонений мы находимся выше/ниже сигнальных линий, входим, рассчитывая на дальнейшее расхождение инструментов.

Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ATR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ATR.

4.1.       Стратегия c использованием индикаторов Price Channel и ATR.

4.2.       Контртренд на экстремальном объёме и высоком ATR, Ema.

4.3.       Стратегия пробоя канала из двух VWMA и ATR.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

1. История появления индикатора ATR.

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика:

Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.

На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.

В этой статье рассмотрим индикатор Alligator, посмотрим на его историю и как он работает.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора Alligator.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Alligator.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Alligator.

4.1.   Стратегия Break Alligator.

4.2.   Стратегия Alligator Strategy And Fractals.

4.3.   Стратегия Alligator Bears Power Bulls Power.

5.      Таблица результатов тестов стратегий на индикаторе Alligator.

1. История создания индикатора Alligator.

Alligator был придуман американским трейдером Биллом Вильямсом. Он создал этот индикатор, вдохновившись животным миром — аллигатором, который может спать, есть, просыпаться и атаковать. Чтобы определить фазу спокойствия, фазу пробуждения и фазу активного движения на рынке, Билл Вильямс предложил использовать три скользящие средние разной длины.

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы.

Делалось это всё для роботов, но в какой-то момент у нашей команды появилось несколько правил:

1. Если нет визуала для тестов, скорее всего функционал будет работать не верно.
2. Всё, что доступно роботу, должно быть доступно для ручного теста.
3. Делай сразу хорошо.

Эти три небольших правила позволили сделать и для тех, кто торгует руками приемлемые условия для торговли. Будем разбираться!

А выглядит одна пара так:

Сегодня мы рассмотрим индикатор ADX. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ADX.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ADX (Average Directional Index).

4.1.   Стратегия пробой канала из двух Ema и Adx.

4.2.   Торговая система ADX и EMA.

4.3.   Стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и три ЕМА.

4.4.   Стратегия торговли на пересечении +DI и –DI.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора.

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Коинтеграция и стационарность – свойства массивов значений, придуманное математиками во времена отсутствия компьютеров, означающее, при наличии этих самых коинтегрированности или стационарности, в контексте алготрейдинга в 21 веке, что мы можем заработать на движении свечек внутри этих двух массивов, так как имеет место быть некая чёткая закономерность в их движении относительно друг друга.

В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.

Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.

Знать надо следующее:

В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.

В данной статье мы рассмотрим индикатор Adaptive Look Back.

Познакомимся с историей его создания, узнаем о способах использования и рассмотрим роботов, которые используют этот индикатор.

Оглавление.

1.      Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.

3.      Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.

4.1.   Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.

4.2.   Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.

4.3.   Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.

5.      Таблица общих результатов.

1.  Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Accumulation Distribution.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора AD.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Accumulation Distribution.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор AD.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AD (Accumulation Distribution).

4.1.       Стратегия на пробой уровня на индикаторе AD.

4.2.       Стратегия на пересечении двух Ssma и AD.

4.3.       Стратегия дивергенция Accumulation/Distribution.

5.      Таблица общих результатов. 

1. История появления индикатора AD.

Индикатор Accumulation Distribution (AD) был разработан Марком Чайкиным. Он представляет собой технический индикатор, который использует для анализа объем торговли, а также сравнивает цены закрытия с серединой диапазона.