старый трейдер, подход хороший, но в деталях есть нюансы 

старый трейдер, а зачем мне на это тратить время? Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней. А те, кто не учил все равно ничего не поймут, кроме выводов.

старый трейдер, я ничего не говорил о Талебе, кроме того, что 

1. Книга «Одураченные случайностью» — это абсурд с точки зрения аксиоматики Колмогорова  для теории вероятностей.
2. Никто из читавших  “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость”  не доказал в ответах на мой вопрос из п.1, что Талеб в этих книгах ушел от этого абсурда.

Надо об этом писать топик?

старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»

старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.

старый трейдер, 

Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.

Это чем мой топик об аксиоматике теории вероятностей отличается от того, что написал Колмогоров в 1931-м году?

smart-lab.ru/blog/385168.php

И где я хоть раз написал что-то, что было вне этой аксиоматики?

Я тут уже много раз писал, что «случайность» — это из философии, а не математики. И давал то ее философское определение, которому уже 100 лет с небольшими изменениями. И то, что ее нет, могут показать только безошибочные действия в любой момент времени. Это же элементарное следствие аксиоматики Колмогорова. А для торговли — это отсутствие просадок счета.

Или  Вы о философском замечании Колмогорова, что случайность не существует, а это лишь та закономерность, для которой людям не хватает времени для построения точного прогноза? Да, было такое, но он же и говорил, что либо надо искать решение задачи нехватки времени, либо использовать его аксиоматика теории вероятностей. А то, что в торговле решением этой задачи является отсутствие просадок во время сидения в позиции- это же простое следствие того, что я и написал выше.

старый трейдер, насколько я знаю Талеба, как человек он вызывает во мне гораздо больше уважения, чем Баффет — прототип Гордона Гекко из «Уолл-Стрит». Однако даже темные стороны Баффета не заставляют меня отворачиваться от его аргументов, помня логическую ошибку апелляции к человеку.

старый трейдер, Вы видели на какие книги Талеба ссылки в топике? Не читал, правда, ничего, кроме «Одураченных случайностью». И как человек, серьезно относящийся к математике, мог такую туфту написать?  Эта книга не только бесполезна, но и вредна.

Это книга, которую лучше вообще не читать тем, кто собирается торговать на фондовом рынке. 

А насчёт «слабости»  трейдинга, то если Ваше утверждение о моей доходности, то спорить не о чем. А если это про  исполнение сигналов моих систем, то никакой «слабости» у меня нет больше 20 лет. И многолетнее превосходство по соотношению «доходность-риск» над «купил и держи» индекса Мосбиржи тоже очевидно. Увы, больше ничего предложить не могу.

Ведь я не занимаюсь никакими торговыми системами, кроме среднего времени в позиции не меньше 2-х дней. Если Вы говорите о более коротких закономерностях, то, увы, это не мое. А вот доказательства, что есть что-то более крутое с таким временем в позициях, то интересно было бы посмотреть.

Вот тот же Саймонс, почему у него ничего не получилось, кроме Ренессанса, давно закрытого для клиентов?

старый трейдер, что есть простой алгоритм и что есть сложный. И какие из них хороши в том или ином случае. Вот топор — простой инструмент. И весьма полезный, у меня 3 топора. Вот компьютер, инструмент сложный и тоже полезный, у меня один комп, если не считать старые ноуты и планшет. Я не стану использовать один вместо другого. Тут примерно тоже самое. 

старый трейдер, а зачем мне их знать, телевизор я вообще не включаю, радио не слушаю, отличать новость от спекуляции на тему новости как-то наловчился. Куда полезнее книгу почитать и поразмыслить самостоятельно.

старый трейдер, моя жена слушает журналистов от медицины. 

старый трейдер, ни одного не знаю. Положение обязывает, то есть если журналист — журналист, то лучше держаться подальше.
То есть честных не знаю. А приятных… тоже не знаю. Просто не все омерзительны, некоторые вообще никакие, некоторых можно уважать даже,  за смелость, например, или за мощный ум, или энциклопедические знания. Но все эти редкие люди все равно остаются журналистами, то есть людьми профессионально искажающими информацию.