Ответы на комментарии пользователя старый трейдер

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
старый трейдер, абсолютно согласна. Статья с её автором продемонстрировали незнание экономики, как науки. Полное непонимание рынка, а именно то, что рынок явление объективное, которое возникло эволюционно, а не по прихоти кого-то.
Автор в одном прав — перепроизводство явилось одной из причин. Но биржевой крах всё же первопричина — миллионы людей обнищали, многих согнали со своих мест, безработица достигла космических размеров. Рабочая сила на рынке труда обесуенилась. В результате катастрофическое падение спроса.
Производители в то время еще не понимали, что спрос определяет всё, и продолжали гнаться за сверхприбылями. И именно «трудовые лагеря» подстегнули спрос и вывели страну из депрессии. А предложил их Джон Кейнс — экономист.
Кстати, экономика СССР — это вообще не экономика, а мертвая кукла, которую дергали за веревочки и делали вид, сто она живая
avatar
  • 21 января 2025, 10:01
  • Еще
старый трейдер, подход хороший, но в деталях есть нюансы 
avatar
  • 18 декабря 2024, 16:51
  • Еще
старый трейдер, а зачем мне на это тратить время? Те, кто учил теорию вероятностей в ВУЗе и сами это могут сделать за пару дней. А те, кто не учил все равно ничего не поймут, кроме выводов.
avatar
  • 10 декабря 2024, 18:58
  • Еще
старый трейдер, я ничего не говорил о Талебе, кроме того, что 

1. Книга «Одураченные случайностью» — это абсурд с точки зрения аксиоматики Колмогорова  для теории вероятностей.
2. Никто из читавших  “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость”  не доказал в ответах на мой вопрос из п.1, что Талеб в этих книгах ушел от этого абсурда.

Надо об этом писать топик?
avatar
  • 10 декабря 2024, 15:35
  • Еще
старый трейдер, только выше написал:

«временные случайные ряды могут быть зависимыми  и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.»
avatar
  • 09 декабря 2024, 13:46
  • Еще
старый трейдер, все криптографические алгоритмы — случайны, потому что для текущего шифрования ключ всегда и везде выбирался случайно, независимо и равновероятно из множества ключей. Поэтому все методы опробования части общего ключа — статистические.

А философское определение случайности, которое цитировал:

«ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.»

существует ещё со времён квантовой механики и не имеет никакого отношения к математике. Что Вы все говорите о какой-то «неслучайности» для случая, когда торгующий получает в части операций убытки во время сидения в позиции? А то, что временные случайные ряды могут быть зависимыми, а не только независимыми, я вроде никогда и не отрицал и более того, ни раз говорил, что это необходимое условие для построения будущих прогнозов. Никакого отношения к этой задаче выборочное распределение наблюдаемых величин не имеет.
avatar
  • 09 декабря 2024, 13:43
  • Еще
старый трейдер, 
Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из вариантов понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка.

Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.

Это чем мой топик об аксиоматике теории вероятностей отличается от того, что написал Колмогоров в 1931-м году?

smart-lab.ru/blog/385168.php

И где я хоть раз написал что-то, что было вне этой аксиоматики?

Я тут уже много раз писал, что «случайность» — это из философии, а не математики. И давал то ее философское определение, которому уже 100 лет с небольшими изменениями. И то, что ее нет, могут показать только безошибочные действия в любой момент времени. Это же элементарное следствие аксиоматики Колмогорова. А для торговли — это отсутствие просадок счета.

Или  Вы о философском замечании Колмогорова, что случайность не существует, а это лишь та закономерность, для которой людям не хватает времени для построения точного прогноза? Да, было такое, но он же и говорил, что либо надо искать решение задачи нехватки времени, либо использовать его аксиоматика теории вероятностей. А то, что в торговле решением этой задачи является отсутствие просадок во время сидения в позиции- это же простое следствие того, что я и написал выше.
avatar
  • 08 декабря 2024, 23:43
  • Еще
старый трейдер, насколько я знаю Талеба, как человек он вызывает во мне гораздо больше уважения, чем Баффет — прототип Гордона Гекко из «Уолл-Стрит». Однако даже темные стороны Баффета не заставляют меня отворачиваться от его аргументов, помня логическую ошибку апелляции к человеку.
avatar
  • 08 декабря 2024, 17:16
  • Еще
старый трейдер, Вы видели на какие книги Талеба ссылки в топике? Не читал, правда, ничего, кроме «Одураченных случайностью». И как человек, серьезно относящийся к математике, мог такую туфту написать?  Эта книга не только бесполезна, но и вредна.

Это книга, которую лучше вообще не читать тем, кто собирается торговать на фондовом рынке. 

А насчёт «слабости»  трейдинга, то если Ваше утверждение о моей доходности, то спорить не о чем. А если это про  исполнение сигналов моих систем, то никакой «слабости» у меня нет больше 20 лет. И многолетнее превосходство по соотношению «доходность-риск» над «купил и держи» индекса Мосбиржи тоже очевидно. Увы, больше ничего предложить не могу.

Ведь я не занимаюсь никакими торговыми системами, кроме среднего времени в позиции не меньше 2-х дней. Если Вы говорите о более коротких закономерностях, то, увы, это не мое. А вот доказательства, что есть что-то более крутое с таким временем в позициях, то интересно было бы посмотреть.

Вот тот же Саймонс, почему у него ничего не получилось, кроме Ренессанса, давно закрытого для клиентов?
avatar
  • 08 декабря 2024, 12:59
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн