Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 10 минут.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.

Экономические  индикаторы показывают пессимизм.

Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25  -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).

Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),

рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.

Некоторые думают:

«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.

Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.

В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.

Некоторые акции — в растущем тренде, платят дивиденды.

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо СевСтали и НЛМК,

Купил  СургутНГ обычку.

Доходности ОФЗ
по дневным


Обратите внимание, что средняя доходность по ОФЗ уже ниже 12% при ставке 15%.

RGBI (индекс ОФЗ) 
по дневным пытается расти
(соответственно, падают доходности ОФЗ):

Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.

RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС.

По дневным:
РТС (вверху) слегка растёт.
RVI (снизу) слегка падает.

Белый график — это среднесрочная скользящая средняя, самый популярный вариант, МА(50) (взял volume adjusted MA).



Среднее историческое значение RVI около 30, сейчас 22.
Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный.

Кстати,
первое в/о — прикладная математика.
Полезно.

С уважением,
Олег.

Друзья,
итог с начала 2023г. +90,06%
(на фонде, без плеч, реальные портфели).
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 33,34%.
За год прибыль на акциях 100%.

На фондовой секции — среднесрочные портфели, на ФОРТС — спекуляции.

На этой неделе одна из позиций (небольшая сумма, т.к. высокий риск)
принесла рост в 5 раз за неделю.
Прошёл экспирацию по опциону Si-12.23
( 10 ноября открыл позицию
put long в среднем по 530 руб. по страйку 93 000,
это был центральный страйк на момент открытия, экспирация 16 11 2023),
получил на экспирации шорты по фьючерсу Si-12.23 и закрыл позицию.

Виртуальный портфель (облигации) + 44% с начала 2023г.
Во время перешёл из валютного инструмента (SELGOLD001) в рублёвый. (LQDT).

Вчера утром полностью продал
Новатэк (считаю, что тренд пробил вниз линию восходящего канала) и
ИнтерРАО (тормозит).
Докупил нефтяников (Сургут обычку, Лукойл, Роснефть).
Думаю, что в нефтяных компаниях — растущие тренды и высокие дивиденды.
И, конечно, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа,.. .  — держу тренды, которые радуют.