Отскок 27 января был на рекордных объёмах на фьючерсах на индекс РТС (Ри).

Рекорд по объёму торгов фьючерса РИ за 7лет! (384 448 540 936,05 рублей).

Шорт сквизы, HFT (высокочастоьная торговля, алгоритмы).

Пишите Ваши мнения, с чем связан рекордный объём по РИ.

С уважением,
Олег.

Коллеги,
здравствуйте.

Мониторю ОФЗ.
Самые ликвидные:
— ОФЗ 26209, доха 9,9%, погашение 20 07 2022,
— ОФЗ 26230, доха 9,5%, погашение 16 03 2039.

Для временной парковки рублей, ОФЗ 26209 подходит.

Сделал график зависимости ставки ЦБ РФ от курса USD / RUB:

Между ставкой ЦБ РФ и курсом USD / RUB обратная засисимость: коэффициент корреляции минус 0,2%.
В 2014г. для поддержки рубля, ЦБ РФ подняли ставку до 17%.

Если ситуация с Донбассом всё — таки обострится, то ВОЗМОЖНО ПОВТОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ:
резкий подъем ставки для поддержания рубля,
если такой сценарий произойдёт, это будет хорошей точкой входа в длинные облигации (ОФЗ 26230, ОФЗ 26238)

С уважением,
Олег.

P/E s&p500 около 24 при среднем историческом 16:


Сегодня уже нельзя сказать, что s&p500 безумно переоценен, это можно сказать только про отдельные компании.

На каждом втором заседании ФРС будет поднимать ставку и, вероятно, в конце 22г. начнёт сокращать баланс с нынешних $9 трлн.

S&P500 fut.:



( Читать дальше )

С начала 2021 года в России действует новый порядок налогообложения доходов по вкладам, купонам по облигациям, а также доходов физлиц выше 5 млн рублей за год.

• Процентные доходы по вкладам облагаются НДФЛ.
• Процентные доходы по всем облигациям (корпоративным и государственным) облагаются НДФЛ.
• В отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн руб. за налоговый период, устанавливается налоговая ставка — 15%,

Ставка налога — 13% на сумму до 5 млн. руб. в год и 15% на сумму от 5 млн. руб. в год. Налогом облагается суммарный процентный доход по всем вкладам и счетам, даже если они открыты в разных банках, находящихся на территории Российской Федерации. До 01.01.2021 проценты по вкладам не облагались, за исключением ситуаций, если процентная ставка по вкладу в рублях была выше ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 п. п., или 9% годовых по вкладу в валюте.

( Читать дальше )

Ежемесячно анализирую изменение денежной массы и пишу об этом на smart-lab.

В конце 2021г. и в США, и в России печатный станок работал ударно.

Напоминаю: М2 — это доступные для платежа средства + депозиты.

Обработал информацию с сайта ФРС.


( Читать дальше )

Перед заседанием ФРС 26 01 2022, думаю как всегда перед важным событием,
будет боковик.
И резкий выход из боковика (вверх или вниз).
Часто сначала — резкий выход в обманном, противоположном направлении, после этого — разворот и основное направление.

С уважением,
Олег.

Что интересно:
РТС падает и отскакивает, а
RGBI настолько слабый, что и отскочить сил нет:
ОФЗ уже в интервале 9,5 — 10,0%  (примерно плоская шкала).

Видимо, ЦБ РФ ставку 11 февраля сразу на 1% может поднять.. . 

С уважением,
Олег.

С 2007г. была подгонка:
справедливый РТС = BRENT x 20 — 200.
Не надо искать в этой формуле глубокий смысл: просто подгонка.

Нефть на максимуме в 2007г. была $140, 140 x 20 — 200 = 2 600, РТС был на максимуме около 2500.
В 2008г. нефть упала на $40, 40 x 20 — 200 = 600, РТС и упал в 4 раза на 600.
Сейчас, нефть $86, 86 х 20 — 200 = 1520. РТС ниже 1520 из — за геополитикии.

Работает — то формула (подгонка).
:)  

Обсудить можно в комментариях или в чате t.me/OlegTradingChat
(уже 888 участников).

С уважением,
Олег.

Спикер Вячеслав Володин сообщил, что
«правильно будет» на следующей неделе провести консультации с лидерами думских фракций, а
по итогам «рассмотреть» на Совете Думы обращение к президенту Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

В Кремле не считают возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР
до голосования по нему в Государственной думе.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование:
это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская.
Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», —
сказал он.

С уважением,
Олег.

ЦБ РФ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА
С 15.00 МСК 24 ЯНВАРЯ — ЦБ