комментарии Олег Дубинский на форуме

Физики потеряли терпение Будет,кого выносить на росте

Позиции физ.лиц
Вчера резкий рост шортов (см. принтскрин)

Вчера вырос ОИ на индекс РТС (+9,7%, 128 484 контракта).
ОИ на индекс Мосбиржи также рос (+4,0%).
Т.е. растёт объём (=интерес) к российскому рынку.

Думаю,

вероятен рост индексов РТС и Мосбиржи
(по крайней мере, в 1 половине дня).
Думаю, сильный страх перед возможным повышением ставки
(не факт. что ставку повысят, возможно, оставят 18%)
на сегодняшнем заседании ЦБ уже, в значительной степени, уже в цене.

Вчера физ. лица перевернулись в шорт.


Логично считать, что в России
(как и в США non reportable)
мелкие участники рынка не правы на разворотах тренда.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЕЦБ снизил ставку. Единогласно. Второй раз подряд Речь Лагард

Руководство ЕЦБ единогласно поддержало снижение ставки по депозитам на 25 б.п.
Лагард

«Члены управляющего совета Европейского центрального банка
единогласно
приняли решение снизить процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,5%,
Решение было основано на поступающих данных и собственных макроэкономических прогнозах, которые
в целом сбываются.
Произошло замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне до 2,2% в августе с 2,6% в июле,
ожидается дальнейшее замедление в сентябре
перед последующим ростом инфляции ближе к концу года из-за эффекта низкой сравнительной базы.
Инфляция в еврозоне все еще остается неудовлетворительной, и
ЕЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода к изменению денежно-кредитной политики.
Достижение целевой инфляции в 2% по-прежнему ожидается во втором полугодии 2025 года.
Процентные ставки останутся достаточно ограничительными в течение достаточно длительного времени.
У ЕЦБ нет плана в отношении октябрьского заседания (которое будет выездным и пройдет в столице Словении).»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самое полезное выступление на smart-lab в Казани (личное мнение)
Личное мнение.

Конференция удалась — были свежие мнения и идеи.
Думаю, те, кто посетил конференцию, довольны и считают мероприятие полезным.

Искреннее большое СПАСИБО Тимофею Мартынову и Мосбирже за хорошую организацию.

Самое интересное (полезное, познавательное).

Зал «Бальный 1»
Фундаментальный анализ акций — МОЗГОВИК (разбор эмитентов «по полкам»).

В зале трейдинга («Бальный 2»)
считаю самым полезным выступление Рената Валеева.
В выступлении было много практической, важной информации о том,
как понять настроение участников рынка, 
из каких критериев, на основании какой информации складывается картина рынка,
критерии принятия решений,
и многое другое.
За полчаса мало что можно преподнести, думаю, эти 30 минут были использованы Ренатом на 100%.

С уважением,
Олег 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Настроение физических лиц по индексу Мосбиржи. Расчёт и метод использования
CNN оценивает эмоции участников рынка и сравнивает с s&p500
Как говорится, «темнее всего ночь перед рассветом».
Т.е.экстремальный страх на коррекции, например, может быть одним из признаков разворота.

Вчера в своём посте на smart-lab
smart-lab.ru/blog/1058537.php
просил написать в комментариях,
где, по Вашему мнению, можно посмотреть индикатор настроения участников российского рынка.
Комментарии были, но ссылок на полезный ресурс с исследованием настроений не было
(возможно, в России и нет исследования настроений аналогичному тому, что еженедельно проводит CNN).

Проанализировал зависимость Мосбиржи от настроения физических лиц.

Посчитал, какой % физических лиц в лонге по IMOEXF (вечный фьючерс на индекс Мосбиржи) и построил графики.
Ежедневные данные по количеству физических лиц в лонгах и в шортах- на сайте Мосбиржи.

Красный график и правая шкала — % физ. лиц в лонгах по вечному фьючерсу на индекс Мосбиржи
Синий график и левая шкала — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.


Коэффициент корреляции между индексом Мосбиржи и % физ. лиц в лонгах минус  0,55

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, думаю руб упадет. Нет вариантов. А тогда валюта любая вырастит

Эдуард Лоскутов,
варианты всегда есть.
Думаю, рубль упадет до конца года.

Юань. Дефицит уменьшается, но остаётся
RUSFAR CNY
4 сентября 212%
5 сентября 72%
Сегодня уже 20%

Думаю,
шоу в юане заканчивается..

Постепенно,
срочный фьючерс приближается к споту.

Напоминаю.
ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
— ожидание сохранения ставки ЦБ РФ на заседании 13 сентября
(рост RGBI)

С уважением,
Олег



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Причины оптимизма на российском рынке. Личное мнение

Думаю,

причины роста следующие:
— ослабление рубля
(ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
-  ожидание сохранения ставки ЦБ РФ на заседании 13 сентября
(рост RGBI)

Покупка НЛМК (на прибыль от арбитража на ФОРТС и ввод ранее полученных дивидендов), Транснефти пр. и др.
на прошлой неделе оказалась успешной.

Всем желаю прибыли.

С уважением.
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансировка индекса Мосбиржи с 20 сентября. Сургутнефтегаз пр., Яндекс, думаю, в сентябре будет лучше индекса
Напоминаю календарь ребалансировок
индексов Мосбиржи
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance




Сургут пр., бенифициар ослабления рубля, сейчас — основная акция в портфелях с весом 20%.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансировка индекса Мосбиржи с 20 сентября. Сургутнефтегаз пр., Яндекс, думаю, в сентябре будет лучше индекса
Напоминаю календарь ребалансировок
индексов Мосбиржи
www.moex.com/ru/factsheet/rebalance




Сургут пр., бенифициар ослабления рубля, сейчас — основная акция в портфелях с весом 20%.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, и как вы заработали?

Дюша Метелкин,
алгоритм и расчёты EXCEL,
как заработать на арбитраже между вечным и срочным фьючерсами
t.me/OlegTrading_Bot

Олег Дубинский, как вы заработали на юане вопрос

Дюша Метелкин,
в VIP чате — алгоритм и формулы EXCEL,
как зарабатывать на арбитраже срочного и вечного фьючерсов

Олег Дубинский, и как вы заработали?

Дюша Метелкин,
С начала года на фонде 0.
На срочке пока темп 100% годовых

Олег Дубинский, заранее, поэтому был всплеск продаж. Вопрос в продолжении роста и его уровне

Эдуард Лоскутов,
Да.
Мониторю.
Интересная ситуация и редкая возможность заработать.

По какой ставке дают юани: 212%, 72%, 21%.
Дефицит юаней
Ослабление рубля

RUSFAR CNY
4 сент. Мосбиржа посчитала ставку RUSFAR по юаню 212%,
5 сентября 72%
6 сентября 21%

Участники рынка столкнулись с дефицитом юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.

Поэтому участники рынка заранее захотели приобрести юани.
Спрос высокий,
предложение минимальное.
Поэтому ставка такая высокая.

Постепенно ставка SBCN
приходит в норму.

www.moex.com/msn/ru-rusfar

Несколько фантастических дней
заработка на арбитраже.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: почему 4 сентября купил (писал в чате)

Совкомфлот, который продал в феврале, снова купил.

По дневным


Дивиденды.
Январь 6,32р.
Июль 11,27р.
ИТОГО 17,59р.
Див. дох. 11%

Net Debt / Ebitda = 0,47
P/E = 3,27
P/BV = 0,47

Думаю, снижение прибыли в 1 кв. 2024г уже в цене.

P&L

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По движению ОФЗ и акций можно понять, что ждут окончание цикла роста ставок и ослабления рубля (личное мнение)
RGBI растёт уже 3й день (т.е. ждут сохранение ставки ЦБ РФ 18% на заседании 13 сентября 2024г.).
Мосбиржа на этой неделе хуже рынка (бенифициар высокой ставки).

Экспортёры (Татнефть, Лукойл,... ) и Совкомфлот (ставки у Совкомфлота в долларах) лучше рынка.

Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.

Искренне желаю вам профита.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По движению ОФЗ и акций можно понять, что ждут окончание цикла роста ставок и ослабления рубля (личное мнение)
RGBI растёт уже 3й день (т.е. ждут сохранение ставки ЦБ РФ 18% на заседании 13 сентября 2024г.).
Мосбиржа на этой неделе хуже рынка (бенифициар высокой ставки).

Экспортёры (Татнефть, Лукойл,... ) и Совкомфлот (ставки у Совкомфлота в долларах) лучше рынка.

Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.

Искренне желаю вам профита.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему RUSFAR CNY так дорого. Дефицит юаней
Дефицит юаней
Ослабление рубля

RUSFAR CNY
4 сент. Мосбиржа посчитала ставку RUSFAR по юаню 212%,
5 сент. 72%

Участники рынка готовятся к дефициту юаней.
С 6 сентября банк России сокращает ежедневный объем продаж юаней с 7,3 млрд до 200 млн руб. в день.

Поэтому участники рынка заранее захотели приобрести юани.
Спрос высокий,
предложение минимальное.
Поэтому ставка такая высокая.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кому юани, налетай, подешевело: вчера под 212% давали, а сегодня уже по дешёвке, по 72%. Как заработать (личное мнение)

RUSFAR на сайте Мосбиржи
www.moex.com/msn/ru-rusfar

Вчера,
дорого



Сегодня,
дёшево

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды ВТБ
ВЭФ

#VTBR #дивиденд
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОЗМОЖНЫМ ДИВИДЕНДАМ ВТБ ЗА 2024 ГОД БУДЕТ ПРИНЯТО В ЯНВАРЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, У ВТБ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ — КОСТИН

Предназначенные государству дивиденды от ВТБ пойдут на финансирование ОСК — Костин

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>