Думаю,
каждый может посмотреть на график в удобном временном диапазоне и со своими настройками.
Напишу в этом посту своё мнение,
свою картину рынка.
Как писал Д. Мерфи в книге «Межрыночный анализ»,
финансовые рынки связаны между собой
(4 рынка: валютные, долговые, фондовые, товарные).
На основании анализа, на какой стадии рынка мы находимся,
формируется личная картина рынка.
Физические лица постепенно теряют интерес к российскому рынку
(юридические, соответственно, наоборот): это — позитив
Синий график — индекс Мосбиржи
Красный график — % контрактов «лонг» у физических лиц.
По дневным.
Отрицательная корреляция (минус 0,5).
После пробития диапазона 3000 — 3100 по индексу Мосбиржи,
оптимизм физ. лиц стал уменьшаться.
И на этой неделе продолжал уменьшаться.
Сейчас много негатива у физ. лиц к S&P500
Доли от общего количества трейдеров — физических лиц
(отражает настроения)
Рост объёма по базовому активу (БА) и рост открытого интереса (ОИ) на фьючерсах
означает рост интереса к рынку.
Когда ОИ резко падает, это, иногда, признак падения интереса (высокая вероятность падения).
Искажение — при экспирации (но до экспирации далеко, экспирация 19 сентября).
За последние 5 торговых сессий ОИ на индекс РТС и ОИ на индекс Мосбиржи выросли на 35%.
ОИ можно посмотреть в открытом доступе на сайте Мосбиржи.
www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
ОИ на индекс Мосбиржи
ОИ на индекс РТС
В мае перед коррекцией ОИ на индекс РТС увал в 2 раза.
Рост объёма по индексу и рост открытого интереса (количества контрактов на фьючерс) по фьючерсу на индекс —
это сигнал о росте интереса к составляющим этого индекса.
Верхнее окно — индекс РТС
Нижнее окно — открытый интерес (ОИ)
То же в EXCEL
Думаю,
причина падения индекса Мосбиржи -
резкое укрепление рубля на Мосбирже.
Но на межбанке рубль слабеет.
По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF (вечный фьючерс доллар / рубль)
Жёлтый график — USDFIXME (фактически, курс ЦБ РФ, который устанавливается по итогам торгов на межбанке с 10-00 до 15-30)
Получается,
2 курса
- на межбанке всё дороже,
- на Мосбирже дешевле.
Т.е. USDRUBF дешевеет, а его базовый актив дорожает.
Прикол от Мосбиржи.
С уважением,
Олег
Посчитал коэффициент корреляции между S&P500 и индексом Мосбиржи.
По дневным, по ценам закрытия за 2,5 года.
В EXCEL по формуле КОРРЕЛ(...;...) = 0,82
(высокая зависимость).
С уважением,
Олег
Простая математика
Файл test.csv
(выложил в чате
t.me/OlegDTrading )- это значения по дням
Расчёт K=КОРРЕЛ(B3:B525;E3:E525)
Закрытие по дням с 1 7 2022 по 19 07 2024
Получается 0,85
S&P500 по дневным
VIX (индекс волатильности S&P500, этот индекс называют «индекс страха» и он растёт)
Портфели растут резко больше индекса.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи уже 6,8% с начала 2024г.
Верхнее окно — индекс Мосбиржи по дневным.
Нижнее окно, оранжевый индикатор — это индекс силы Александра Элдера, приведённый на объём.
Индекс силы растёт.
Т.е. рост с 3030 на более высоких объёмах, чем падение.
Думаю,
на рынке наметились лидеры
БСП
Сургут пр
Лукойл
Роснефть
и др.
Именно эти акции держу в портфеле.
С уважением,
Олег
Куда USDRUB,
туда и индекс Мосбиржи
На графике
индекс Мосбиржи (верхнее окно)
USDRUBFIX (теперь — ЦБ РФ)
(нижнее окно)
по дневным
В EXCEL — расчёт коэффициента корреляции индекса Мосбиржи и курса доллара ЦБ РФ
с 10 01 2022 по 20 06 2024
0,82 (высокая зависимость)
Если кто не помнит,
напоминаю.
Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») —
это взаимосвязь между разными показателями в статистике.
От минус 1 до 1.
Причина второго дна — это именно укрепление рубля
из — за продаж валюты после санкций на Мосбиржу и НКЦ.
КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ,
БЮДЖЕТУ НУЖЕН КУРС ОКОЛО 95 РУБ. ЗА ДОЛЛАР К КОНЦУ 2024г
С уважением,
Олег
С уважением,
Олег