Друзья,

уже 1,5 месяца пишу Вам о

высокой вероятности замедления мировой экономики,

снижения спроса и падения цен на сырьё,

глубокой коррекции по индексу РТС.

youtu.be/bT55a0thqac

Это же видео на RUTUBE

https://rutube.ru/video/6efd5d4dccf7f53b890c27d2eac62b8e/

В этом выпуске:

-          торговые войны: почему снижаются цены на сырьё,

-          в чём опасность рецессии в США ,

-          Президентский цикл в США и почему для России это важно, сколько может продолжаться коррекция,

-          нефть: анализ спроса и предложения,

-          как понять российский рынок,

-          как догадаться о начале коррекции перед её началом

В конце – самое интересное.

Контроль риска.

Выводы.

Началась коррекция
Коррекцией называется
падение рынка с максимума
более 10%

С 25 02 2025г. (индекс Мосбиржи 3371)
до закрытия 28 03 2025г (индекс Мосбиржи 3006,83),
за 32 дня индекс Мосбиржи упал на 12%

Статистика по индексу Мосбиржи с 2004г.
Падения от 12% с максимума 


За 21 год, сейчас 30е падение от 12%.

Средняя глубина коррекции = 24%

Статистика коррекций сама по себе
не поможет получить сверхприбыль.
Но некоторым поможет
избавиться от чрезмерного оптимизма и
реально смотреть на тенденции рынка.

Выложил мысли в формате шорт

(менее 1 минуты)

Самое главное за 50 секунд

youtube.com/shorts/OCp3fgMK9kg?feature=share

Это же видео на RUTUBE
rutube.ru/shorts/172fc62627a8d46c57205db285f63a8e/

Полная версия моего видео
youtu.be/WaX4QQQu4HU
это же видео на RUTUBE
https://rutube.ru/video/f5c1d9811a6395e753e580278a67c613/

Впечатление, что российский рынок акций растёт из последних сил и
высокая вероятность глубокой коррекции на негативном внешнем фоне (нефть) и на том, что сроки достижения мира отодвигаются.

В этом выпуске:

-          заседание ЦБ России по ставке: что сказано и что читаю «между строк»,

-          динамика инфляции,

-          курсы валют: как понять направление тренда по валютам,

-          заседание ФРС,

-          СВО: переговоры,

Напомню,
в 1 кв. 2020, с января по октябрь 2022 совсем не было акций.

Существенные продажи по портфелю сделал на индексе Мосбиржи около 3300
Писал о продажах акций в своём чате сразу и вечером написал на smart-lab
smart-lab.ru/blog/1121750.php

Покупал ликвидные валютные облигации ААА с погашением в 2025, 2025, 2027 (в основном, Газпром Капитал).
Фактически, облигации — рублёвые, по курсу ЦБ на день совершения операции.
Считаю, что на падающем тренде на нефти рубль не нормально крепкий,
курс не выгоден бюджету и экспортёрам,
Urals в рублях на 20% дешевле, чем заложенные в бюджете на 2025г. 6700+р. за баррель.

Исторически,
валюты принимавших участие в боевых действиях стран девальвировались.
Думаю, наш деревянный друг тоже девальвируется с 86р, за доллар (курс ЦБ при покупке бондов был около 86р.)

Когда покупать на коррекции

В 2020, 2022 покупал на падении волатильности с локального максимума

В 2024г в конце ноября на РТС = 750
RVI показывал покупку.

По недельным
Верхнее окно — РТС
Нижнее окно — RVI (волатильность)

RVI (RTS Volatility Index) — это индекс волатильности, который отражает уровень ожидаемой волатильности фондового рынка. 
Индекс рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на фьючерсы на Индекс РТС.

Мосбиржа по РТС сделала такой же индикатор, как VIX по S&P500
(VIX ещё называют «индекс страха»).

Кто торгует опционы, смотрят волу на доске опционов
(RTS-12.24 на центральном страйке, 72500, вола в моменте 60,999)
Для тех, кто не смотрит на опционы, полезен RVI

Вот и пошло, как обычно на коррекции
(медвежьем рынке).

Вола по РТС уже 66.
На предыдущих коррекциях, вола на максимуме была 100+

Снижение волы (RVI) с 100+, с максимума, это — интересная зона для покупки акций.

По дневным
Верхний график — РТС
Нижний график — RVI
Если вола будет 100+,
снижение волы с максимума — это хорошее время для покупки.


Кстати,
конструкции по SI с положительной дельта (между синтетическим коллом и синтетическим стреддлом)
собирал на 17 воле (по Si) в октябре.
Подписчики знают.

Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 10 минут.

Растут объёмы на фондовой секции Мосбиржи.
Растёт открытый интерес (ОИ) по фьючерсам на индекс РТС и на индекс Мосбиржи.
Думаю, близок разворот и логично готовиться к покупкам акций.

На съезде Республиканской партии кандидат в президенты США 
Дональд Трамп объявил имя своего вице-президента.
Им стал Джей Ди Вэнс, 39-летний сенатор от Огайо, который
считается верным сторонником экс-президента и
одним из главных противников военной помощи Украине среди конгрессменов.

Фандинг:
что это и как на нём заработать.
Арбитраж на валютных фьючерсах:
Для тех, кто предпочитает высокий риск и высокую доходность.
Доходность на ФОРТС в н/вр около 50% годовых.

С уважением,
Олег

Индекс Мосбиржи по дневным
(белый график — это МА(50), 
оранжевый график в нижнем окне — индекс силы Александра Элдера, т.е. цена на объём).

Крупный объём не выгодно продать сразу.
Сначала продажа, потом — восстановление,
потом опять продажа, чтобы продать по высоким ценам.

Синий график — это объём. 



Обратите внимание:
с 16 апреля падение было на высоких объёмах (23 апреля, 2,3, 6, 21, 24 мая было падение на повышенном объёме),
с 27 мая, фактически, началась коррекция, т.е. крупным участникам рынка надо было продать по крупному о мелких участников рынка.

С уважением,
Олег

Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке,
золоте, о том, что мировые рынки устроены так, чтобы
максимальное количество мелких спекулянтов потеряли свои деньги.

Рассказываю об изменениях на валютных торгах ФОРТС с 13 июня 2024г.,
как анализировать отчёты СОТ (CFTC)
(про открытый интерес и важность динамики хэдж фондов),
как можно на ФОРТС заработать на этой информации с биржи СМЕ.

Рассказываю, как можно было в мае понять, где начало коррекции
(думаю, эта информация пригодится на будущих коррекциях) и
как определить точку входа.

Конечно, задним числом понятнее и каждая коррекция не полностью копирует предыдущие, но
важно стараться определить критерии и меняться вместе с рынком.

Как оценить картину рынка и понять, коррекция или медвежий рынок.

Как и положено,
Всё наоборот:
на эйфории, когда индекс Мосбиржи был выше 3 500, началась коррекция (не понятно, почему) и
когда всё стало понятно, коррекция закончилась. 

Какие бумаги сильные, какие слабые и почему так считаю.