— Никаких ETF, фондов и др.: чем длиннее цепочка для базового актива, тем опаснее.
Собирать портфель лучше самому.
— Бумаги с ISIN на RU для россиян безопаснее.
— Ставки будут падать при сохранении высокой инфляции. Т.е. ОФЗ с fix доходом — это надёжный способ долгосрочной потери денег на инфляции.
— Индекс Мосбиржи не обвалился, потому что мало вариантов, куда вложить рубли и потому что «отключены» нерезы.
— ОФЗ 52 серии («линкеры») — интересный инструмент.
— На ФОРТС можно держать только минимальный % средств, потеря которых не будет болезненной.
— Не держать средства в иностранных юрисдикциях, в которых они могут быть заморожены.

Дополняйте в комментариях.

С уважением,
Олег.

Мосбиржа увеличила требования к ГО.
Поэтому некоторые попали на маржин коллы.
На этом был вчера и продолжается сегодня утром рост.
Хоть маржин коллов в утреннюю и вечернюю сессию не бывает по правилам Мосбиржи.

Сейчас — в деньгах.
На ФОРТС в такое время, если и открываю позу, то с коэф. достаточности средств 2. 

А позитива по геополитике не прибавилось, ничего существенного не произошло...
Болото продолжается: очень бурное, но болото.

С увадением,
Олег.

Сегодня вышли данные по инфляции в США: +7,5% (ожидания были 7,2%).
Вероятно, в марте 2022г. ФРС начнёт с повышения ставки сразу на 0,5%.

Держу доллары, ОФЗ 26209 (самый короткий ОФЗ:
погашение 20 07 2022г., доха 9,7%) и небольшой шорт на индекс РТС
(коэффициент ликвидности 2, плечо 2,35):
стоп 1 701 по РТС, закрою в плюс при резком падении рынка и маржин коллах на рынке.

Подробнее — на youtube.


Говорю о своём мнении в чате.

С уважением, Олег.

Брокерам важна комиссия, поэтому они настраивают на рост.
Прогнозы брокеров задним числом меняются (подстраиваются под факт): поэтому, ценности в прогнозах брокеров нет.
Поэтому и на youtube каналах, финансируемых брокерами, показано очень много сделок.
«Деньги приходят к терпеливым, а не к активным», говорил Уоррен Баффет.

Новички слушают прогнозы банков: банки, в основном, настраивают на рост: оптимизмом проще заманить новых участников на финансовые рынки.
Осенью 2021г о новичков хорошо могли выйти крупные участники рынка.

По рублю Сбер и ВТБ всегда прогнозируют укрепление рубля к доллару.
Хотя, долгосрочно, рубль слабеет.
Возможно, рубль и недооценен фундаментально: на это есть объективные причины.

А ещё, когда очень хочется, мозг может не замечать то, что очевидно.
А новички ещё не изучили себя и не понимают, когда и как надо интерпретировать свою якобы интуицию.
Якобы — потому что для интуиции нужен опыт, а без опыта то, что принимают за интуицию — просто новостной фон, а новостной фон — это грандиозный обман.

( Читать дальше )

Господа,
здравствуйте.

Трейдинг — это не всегда прибыль: много положительных, и отрицательных эмоций и стресса.

Думаю,
важно уметь отстраиваться и немного отдыхать.

С наступающим Новым Годом!
(сейчас в Египте, Хургада, Макади Waterwarld),
у нихбывают перебои с интернетом, поэтому пишу чуть заранее)

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и хорошего настроения!

С уважением,
Олег.

Большинство может виртуозно объяснить, как нужно было делать в прошлом: четко, конкретно, понятно и очень логично.
На исторических данных, можно посчитать,
какой огромный % был бы заработан, если
в нужном месте покупать и в нужном месте продавать,
прикинуть в мыслях о том, когда можно будет купить особняк, яхту, частный самолёт и т.п. и т.д.
(Лёня Голубков, например, всё смог посчитать: что и когда купит).
Да, байзедиперы с ноября 2020г. были просто виртуозы.

Да, байзедиперы с ноября 2020г. были просто виртуозы.

Только вот, теперь конкретно:
с октября 2021г. индексы Мосбиржи и РТС, как и товарные рынки (Bloomberg Commodity), падают:
индекс РТС упал примерно на 15% с локального максимума.
Но некоторые байзедипперы так и остались байзедиперами и
начали терять деньги (вижу это в чате @OlegTradingChat, уже 850 участников).

Придумал слово селлзетопер
(раз есть слово байзедиппер, то можно сказать и селлзетоппер — в одном стиле).

Проблема в том, что рынки меняются и, соответственно, прибыльные стратегии могут становиться убыточными и наоборот.

( Читать дальше )

Господа,
Портфель — самый консервативный, без акций:
— ОФЗ 52001 (доха 2,5% + рост номинала на ИПЦ с лагом 3 мес., т.е. около 10% годовых), 100% ИИС,
— Сбер Sb17R, Сбер Sb24R,
— $ вклады в Сбере.

Думаю, придёт время, когда будет на 95% портфель акций и 5% — деривативы на ФОРТС.
Надеюсь, купить российские акции значительно дешевле  текущих цен.

В среднем, этот портфель не упадёт, если в США будет коррекция.
Если будет боковик, то доходность выше, чем по вкладу.

8 11 2022 выберут 34 из 100 конгрессменов.
Рейтинг Байдена падает из — за инфляции.
В марте 2022г. закончится QE и, вероятно, слета ФРС будут повышать ставку, а
ЦБ РФ прекратит цикл повышения ставок (возможно, даже будет снижать).

Вероятно, думаю, USD / RUB с весны 2022г. войдёт в новый коридор, который
будет выше, чем текущий коридор (возможно, 74 — 80, увидим).
Экспортно ориентированной экономике не нужна крепкая национальная валюта.
Si (USD / Rub) долгосрочно в боковике, т.е.
рубль долгосрочно дешевеет к доллару на разницу ставок ЦБ РФ минус ФРС. 



С уважением,
Олег.

Банк Англии
сегодня, 16 12 21
повысил ключевую ставку
с 0,1% до 0,25%.

Начался цикл роста ставок
в развитых странах.

С уваженипм,
Олег.

Вечерняя сессия — это только 8% от оборота на рынке акций.
Утренняя сессия еще более малоликвидна.




В текущей ситуации, торговля фьючерсами на акции становится уже азартной игрой, gambling,
рулят инсайдеры и программисты.

Стоимость mix-12.21 (контракт на индекс Мосбиржи) / ГО (гарантийное обеспечение) в сентябре 21г. был 13  -15,
14 декабря утром был 7,7, вечером уже 9,9.
По поводу комментариях о ГО продавца и ГО покупателя: они не сильно отличаются.
 
В результате таких манипуляций по изменению ГО, легко попасть на маржин колл.
Многие попали на маржин колл 14 12 21,
по ГП и Сберу от утреннего минимума цен до максимума дня — более чем по 10%.

Сейчас у меня нет позиций по акциям на ФОРТС, иногда делаю ставки на ФОРТС на индексы и драг. металлы.

Представьте, утренняя малоликвидная сессия, пустые стаканы по акциям:
тем, кто держит фьючерсы на акции, очень высокая вероятность попасть на margin call.

( Читать дальше )

22 июня 2020г. Мосбиржа запустила вечернюю сессию
(знаменательный день: 22 июня 1941г. — день начала ВОВ). 
С 19-00 до 23-50 МСК.

До вечерней сессии можно было заработать на аукционе открытия с 10-00 первые минут 10 — 15:
смотрел отраслевые индексы США
(видимо, большинство смотрело только основные индексы, которые, как, средняя температура по больнице).
Например, если Dow Jones US Banks упал на 3%, а основные Dow Jones и S&P500 около 0, то
с утра, с аукциона открытия шортил Сбер и обязательно в течении дня откупал:
чаще всего, через час, когда цена отыгрывала падение в США)
(никогда не платил за пользование брокерским кредитом).
Примерно, раз в 2 недели было сильное отклонение отраслевого индекса от общего индекса:
в такие дни, можно было подработать, поймав на аукционе открытия хорошую цену и продав (купив) через 1 — 2 часа.
Мат. ожидание при такой тактике было сильно положительное.
Рекорд был 186 т.р. за 1,5 часа.
И т.п.
Обычно, при таком сочетании, шортил акцию, а не её фьючерс,

( Читать дальше )