Всегда ставлю будильник утром по чикагскому времени, чтобы ничего не пропустить по рублю!

Видели уже много раз эту историю с физиками в лонгах на все плечи. В большинстве случаев это заканчивается не в их пользу. Были исключения редкие, но они подтверждают правило

Sergio Fedosoni, да, выходит 87 пп макс в день с шорта на контракт начислят (в ближайшей перспективе пока)

И из-за того, что K1 подняли (с 0,05 до 0,1%), то больше вероятно, что фандинг будет 0 в целом из-за небольших отклонений.

www.moex.com/a8621

OptionTrader, на сайте мосбиржи в разделе новостей. В 6 вечера объявляют

То поль, расхождение где? В вечном по доллару? 10% это 8 рублей — такую возможность никто арбитражерам не даст, это во-первых. А во-вторых, клиринг в вечном сейчас считается по курсу ЦБ — это значит, что на межбанке тоже на 10% должен взлететь. В моменте такое маловероятно, только на фоне геополитики, но и при обычных торгах это бы также могло произойти на споте. Поэтому в этом плане ничего не изменилось для меня с 2022

То поль, если шорт ВФ по доллару + лонг ВФ по юаню, то все будет нормально и можно закрыться по всем позициям в удобный момент.

Я с 2022 года торгую юаневым фьючами и вечный по юаню исторически был самые менее манипулируемый инструмент, как и в целом юаневые фьючи. Все неадекватные бэквордации только в сишке были. Даже в юаневом фьюче после 13 июня быстро контанго вернули

Sergio Fedosoni, наблюдаем дальше :)

Пока хорошо сидится в шорте по вечному. Решил лонгануть сегодня вечный по юаню. В итоге и лонг в плюсе и ВФ насчитают с прибылью, да и фандинг ещё капнет сегодня. Прямо сказка.

Сишку тоже лонговал в противовес, но большую часть сдал обратно. Ибо если юань сильно недооценен сейчас к доллару у нас, то есть большая вероятность, что этот дисбаланс схлопнется, а значит можно на этом заработать ещё.

Определен фандинг по контрактам USDRUBF и EURRUBF за 04.07.2024

USDRUBF: 0.13193, EURRUBF: 0.14187. Значения указаны без учета лота. Подробнее о расчете на странице контрактов.

Большой Брат, действительно 0,15%. 0,35% было до 13 июня

Sergio Fedosoni, 0,35% от стоимости контракта максимальное отклонение. 13 копеек в прошлом тоже было. Как я понимаю, они сравнивают для целей фандинга цену ВФ до 15 часов тоже против курса ЦБ. На открытии и в первый час был ВФ ниже, поэтому из-за этого и отклонение по фандингу меньше

FrBr, у меня почти 700 пунктов разницы между точкой входа в ВФ и курсом ЦБ

Sergio Fedosoni, видимо так. Сишка как я понял на межбанк смотрит и есть хоть какой-то ориентир до объявлений курса ЦБ

Sergio Fedosoni, согласен, что есть время для маневра, но мне всегда хочется интуитивно зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Плюс у меня ГО блочится, а я торгую в основном в юаневом фьюче, поэтому выскочить побыстрее хочется

Sergio Fedosoni, вот теперь предположим, что мы останемся наверху и ВФ пофиг на этот курс ЦБ. В этот вечерний клиринг получим «своё», завтра дневной не будет делаться (т.к. сумма расчета повторяется). Как вылезти из ВФ по текущему курсу ЦБ без этого спреда до нового объявления курса?

Sergio Fedosoni, у фандинга же все равно есть тоже максимальный порог (0.35%), то есть больше 30 коп не должны нарисовать

Зашортил от 88.64. Как будто бы беспроигрышный вариант: либо в нуле останется в худшем случае, либо дадут заработать 30+ коп

Sergio Fedosoni, максимальный порог по фандингу будет изменен?

Невнимательно читаете спецификацию и методику. В спецификации пункт 2.2.3 и п. 6.1 в методике расчета индикативных валютных курсов.

Поэтому забудьте про фиксинг, ещё вчера ночью официально биржа все разъяснила по вариационной марже и экспирации

www.moex.com/n70159?nt=0