когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).

 

Результат в % не к депо — а к сделке.

( Читать дальше )

С праздником товарищи! Сегодня день программиста!
Первый високосный! Желаю вам всем новых идей и творений!
УРА!


( Читать дальше )

несколько последних дней я мурыжу одну новую стратегию. Как-то раз она мне приснилась (обожемой).

Настроил силу тренда, настроил сигнал на вход и выход, и их же еще настроил на наличие флета.
Пожалуй сегодня последний день тестов (может еще кое-что прикручу), и готовый торговый робот выложу у себя на сайте.

А отчего я такой довольный? Дело в том, что за сегодняшний день робот (пока что) ничего не сделал… думаю это хорошо — ибо флет.

как у вас обстоят дела с определением УГ?

UPD
день закрыл — сделкок нет.

Тестирую новую стратегию.
Были небольшие сбои но сейчас я пришел таки к определенным выводам (тест на реальном счету) и вот как ведет (сливает) робот на флете.

На флете всегда сливаем, это надо понимать. Надо просто это контролировать.

С вечерки (на выхи) робот ушел в шорте.

в общем я доволен.



PS
Все что красное — шорт, что зеленое — выход в кеш 

Сразу скажу — стратегия трендовая.
И главное -тут изложен принцип подхода к созданию своей торговой системы,а не сама система. Пример который я привожу, в общем, имеет право на жизнь, но лучше использовать все таки что-то поинтереснее.

Вот на рождение интереса и мотивацию этот пост и расчитан!

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

( Читать дальше )