Идея давно витает в голове. В принципе ничего нового: системный трейдинг должен быть системен во всем — не только инкапсулироваться в отдельных стратегиях (торговых системах) — системно входить, системно выходить, но и работа со стратегиями так же должна быть системной — как верифицировать стратегию — оценивать на доходность, робастность, «достойность» для включения в портфель; системны должны быть критерии выключения стратегий, алгоритм распределения денег и рисков между стратегиями и прочее и прочее. Это ладно — в целом необходимость покрытия системным подходом всех этих аспектов (думаю, многие ещё не упомянул) плавает на поверхности.

А вот если посмотреть на это именно как на систему (просто более высокого порядка), можно найти неожиданные и интересные моменты. Т.е. что получается, торговые системы мы всячески всесторонне тестируем, просеиваем песок с целью в большом количестве песка найти крупицы золота, а когда же речь заходит о системе высшего порядка — ну, у кого-то вообще все на глаз, у кого-то более системно, у кого-то очень системно, но наверно единицы примеривали разные варианты мета-системы, а не используют первую же? — Почему так? — Из-за неосознания того, что мета-система такая же система с теми же правами, полями, методами, событиями? :) — Из-за неосознания важности такой мета-системы и важности её качества? — А давайте прикинем влияние мета-системы на результаты.

Есть ли польза в общих фразах, теоретизировании, логических выкладках без жесткой привязки к практике – иногда да, иногда нет. Из за наличия этого «иногда да» узрите теоретический грааль!)) 

Алгоритмисты ищут закономерности, находят, со временем учатся отличать закономерность от случайности и подгонки на раз два, со временем, возможно, научаются понимать, как закономерности между собой взаимодействуют и почему, но сейчас попробую сформулировать максимально обобщенный теоретический грааль в трейдинге! – позовите ваших бабушек и дедушек к экрану. 

У меня страсть к обобщениям. 

Итак… 

Есть некий финансовый инструмент, торгуемый на бирже – в данном контексте абсолютно не важно, какой именно инструмент. Что определяет движение цены – факторы и факты. Разделение на факторы и факты – полнейшая абстракция, на самом деле только факторы, просто на некоторых уровнях обобщения факторы становятся на столько низкоуровневыми, что называть каждый из них фактором становится некомфортно, поэтому можно вполне использовать термин «факты». Теперь чуть подробней)). Факторы. Сейчас будет аналогия. Не так, которая анонсирована в заглавии, но тоже аналогия. Корабль. С парусом. Корабль в открытом море и раскрыл (распустил? поднял? – не важно) свой парус. И есть ветра, разные, дуют с разных сторон, с разной силой, по разным причинам. Одни из-за разницы температур между сушей и землей, другие из-за разницы скорости остывания земли и воды, другие из-за течений, четвертые-десятые-стосемдесятпятые – по другим основаниям. Причины наличия ветров обуславливают их время действия, силу, стабильность, направление. И вот возвращаемся к кораблю. Этот парень отдан ветрам — то куда он плывет, зависит от того, какие ветра, с какой силой, с каких сторону дуют на него в моменте и дули какое-то время назад (создав ему инерцию). Какой-то ветер носит сезонный характер — дует 3 месяца в году, потом вообще не дует, какой-то дует всегда вечером и не дует утром. Существуют и порывы флуктуационного свойства в пределах одного ветра, они тоже влияют. 

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.

Наконец-то пополнил одноименный Excel файл записью «первый алгоритмический трейд». Двигаемся дальше, следующая задача – научиться делать алгоритмические трейды чтобы при этом приложение не падало)).

Кстати, пока стратегии не слишком граальные, могу светить алгоритмы (алгоритм, которым тестировал экзекьюшн) :

Если нет открытых позиций:
               Открываем лонг по рынку.
Иначе:
               Закрываем лонг на следующей свече по рынку.

Многие алгоритмические трейдеры – одиночки – он и трейдер, он и кодер, и квант. И хотя во многом эти роли близки (например, если сказать: трейдер, художник, квант, кодер, уберите лишнее слово, то оставшиеся 3 видно, что достаточно близки), всё-таки при этом они и существенно отличаются между собой. В контексте данного поста важны те отличия, которые завязаны на предрасположенности. Я допускаю – и это так и есть – что человеку могут подходить часть этих ролей и не подходить другие, или подходить меньше. Меньше подходить, в данном случае означает, что отдача от выполнения соответствующей роли будет меньше. Да, ты приспособишься, адаптируешься, подтянешь нужные дисциплины, засунешь подальше свои предрасположенности и предпочтения и будешь делать весь спектр работ, но нетипичная роль, нелюбимая роль всегда будет в отстающих в твоём единоличном тандеме.

Какие блоки (процессы, этапы) имеются в алгоритмической торговле:

1. генерация идей.

2. формализация идей.

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

Начну издалека, я не тороплюсь, у меня выходной)). В 2009 году устроился я на первое своё место работы и … собственно, работал. И вроде всё не плохо и вроде деньги платят и вроде было повышение после года работы и вроде полу-руководящая должность. Но что-то не то. Душа рвалась в высь. Все эти люди вокруг, которые в 17:00 вставали и дружно уходили, всё это нытьё про низкую з.п. и неинтересную работу. У меня периодически возникали словесные баттлы с коллегами на тему: может ли работа приносить удовольствие. Против меня как молодого специалиста применялся железобетонный аргумент «ты ещё молодой, зеленый, пороха не нюхал, жизнь она не сахар, работа не праздник». И на фоне нарастающего несогласия с системой, с необходимостью приходить к конкретному времени, необходимостью прикладывать пропуск при проходе на работу и с, на фоне моего категорического неприятия таких вещей как «памятная серебряная ложечка за выслугу 15 лет в компании» у меня начинается увлечение финансовыми рынками. Если начинать прям совсем с начала, то это был даже не форекс, это были…webmoney, мне сразу понравилась идея чисто с компа, ни куда не перемещаясь, ни с кем не общаясь, зарабатывать деньги. Начинал я с тамошнего обменного сервиса, свои небольшие деньги гонял туда сюда, если привести аналогию с биржей, то вставал в стакан и ждал пока исполнят, потом переворачивался.  Побаловался так немного. Идея понравилась.