Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).

Базовый флоу на Wealth-Lab 7.

Кодим стратегию. 

В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.

Можно и без кода стратегию запилить.

Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.

Ранее анонс был сделан здесь:

https://smart-lab.ru/blog/740754.php

Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.

Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.

Про WL7 тезисно:

— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (

Только русских русскоговорящих мало. Залетайте в чат для русскоговорящих и Россию торгующих пользователей Wealth-Lab 7, нас уже… 2 и будет ещё больше. Граали обсуждать не будем, стратегии тоже. Для этого есть отличный чат от Сергея Павлова. А вот перетереть более узкую инфраструктурную тематику для тех, кто юзает, ну или на крайняк собирается юзать Wealth-Lab 7 – самое то. Ничего не продаю. Так чисто релевантное общение.

P.S. Пиарщик от бога, чуть ссылку не забыл добавить)).
Наш WL7 Russian чат 

Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!

Велс-Лаб – ван лав.

Парни выкатили новый велс. https://www.wealth-lab.com/ .

По идее, чтобы запилить коннектор и торговать через велс разработанные там же стратегии нужно реализовать коннектор, а значит реализовать это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/BrokerAdapter и это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/StreamingDataProvider .

Разработчики уже ответили мне, что подобная штука конечно же планируется, но по срокам – хз. Не люблю такие неопределенные сроки).

Я чет заколебался сам программировать), но отдать на сторону какому-нибудь толковому разработчику было бы гуд. По идее это может быть интересно не только мне, хотя при упоминании велса хоть какой-то ассоциативный ряд простроится только у динозавров, половина из которых помнит велс со времен, когда он не был хорош. Так что идея найти единомышленников не видится мне особенно перспективной)).

А, собственно идея: скинуться и заказать разработку толковому кому-нибудь. Если интересно – пишите. Наверно, можно самим велс-лабовцам заказать, как вариант. Потому что одно дело «вот бы коннектор», а другое «вот бы коннектор, вот вам немного стимулирующего бабла под наш виш-лист».


P.S. Если вы чувствуете в себе силы и желания в данной схеме поучаствовать в качестве разработчика (возмездно) — тоже, пожалуйста, напишите.

Иногда заглядывал на их сайт именно с идеей увидеть новости про 7-ю версию. К велсу испытываю теплые чувства. Но в процессе софтовых метаний ушел от него в свое время. Щас у меня все самописное, но щас скачал демку 7-й версии – и так приямо захотелось в уютное тепло кем-то заботливо написанного софта, а не своей хардкорной консольной инфраструктуры.

Ну, как минимум многоядерность новый велс заюзывает. Все падает, конечно, бета одним словом. У меня бэктесты щас векторизованные. Для приличной доли идей этого хватает, но иногда нужно старое доброе итерирование. Так что куплю как выйдет полноценная версия. Там ещё есть https://www.quantacula.com/ — кто-то юзает, что-то знает? Похоже, это тот же велс, только немного другой, в общем не понятно пока нифига.

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.

Поразмыслив над выбором платформы для алгоритмической торговли на ближайшее время — выбрал Wealth-Lab. Спасибо всем кто в комментариях к предыдущему посту или в личной переписке дал обратную связь, поделился инфой, дал совет. Я всю информацию учёл, но решение принял как всегда сам)).

Какое-то время назад в ломаной версии программы уже тестил стратегии, что-то работающее, хотя и не сильно граальное, находил. Реанимирую, + погнал делать новые исследования. Учитывая, что сейчас уже могу добавить нотку ООП в код — все пободрее будет, можно более сложные вещи кодить.

Немного, наверно, пролью свет на своё видение рынка и того, в каких краях буду датамайнить. Фундаментальный анализ — не моё по причине того, что в этом разделе анализа распределение усилий между этапом сбор, подготовка информации и этапом собственно обработки и анализа информации значительно смещено к этапу сбора и подготовки, а я это не люблю)). Хотя вот недавно почерпнул идею про то, что можно автоматизировать парсинг инфы из интернета, в фундаментальной инфе, уверен, можно найти много работающих закономерностей. Потом и туда буду копать. Но не на первых порах.