Газпром формирует повестку

Иногда сборка в полёте просто необходима, ибо на земле не всегда получается смоделировать все нюансы турбулентности

Это потому что большинство ЖК из списка — откровенное г..., причем самое дешевое, часть из которого в новой Москве. Наш народ любит такое, вот и спрос формирует.
Выборка нерепрезентативна

А вы как-то связаны с Алексеем Ван и его OS engine?

COOLturbo, именно так — про волшебные расстояния

COOLturbo, какое расстояние для выставления ордеров в сетке? И какой стоп-тейк в трендовухе?

svgr, попробуйте визуализировать то, о чём вы говорите на примере длинной позиции.
Один вариант — цена сначала опускается, а затем растёт.
Второй — цена отвесно падает вниз.

Второй вариант повторите 3 раза, а затем посчитайте остаток депозита.

Результат можете представить прямо здесь — интересно посмотреть

svgr, почему же не прочёл? Как раз наоборот, но повторю для вас: это опасно, т.к. вы не сможете словить момент, когда нужно выходить при резком импульсе цены.
3 раза по 30% обнулят ваш депозит

svgr, это очень опасно.
Представьте, если цена резко уходит против вас. С каждым входом, позиция будет расти в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8 и т.д.
Применив выше обозначенную формулу, вы увидите, что убыток будет расти не то что в геометрической, а в сумасшедшей прогрессии — при стоимости шага 1 руб. на 20 входе он составит 4 млн. 980 тыс.руб.

Вам останется только надеяться на чудо, что цена отскочит, но брокер закроет вас по маржин-коллу гораздо раньше

Игорь _К, тф никакой роли не играет, равно как и не стоит вопрос где входить. Если робот следует за ценой — эти факторы абсолютно не важны

Дедушка Кати Савкиной, я не торгую на фондовом рынке.
Инвестирование на фондовом рынке довольно сильно отличается от спекуляций на срочном, например, по скорости принятия решений.
Если инвестор может сидеть в бумаге годами, то с фьючерсом такой номер не пройдет, если речь не о вечном.
Выгода фьючерса заключается как раз во вшитом плече, т.к. при входе в сделку нет необходимости иметь в наличии всю сумму — эквивалент стоимости бумаги, как на фонде, для этого блокируется небольшой процент от располагаемого капитала.
С форексом это не имеет ничего общего

Дедушка Кати Савкиной, не совсем понял вопрос? Можете точнее сформулировать?

Игорь _К, когда у вас сотня сделок за сессию разница между рыночной и лимитной заявками наглядно видна по строке «Комиссия брокера» в отчёте

Дедушка Кати Савкиной, можно и так, но на бирже это общепринятое сокращение от гарантийное обеспечение

Eugene Bright, я не отвечу на вопрос, поскольку нет чёткого понимания идеально отлаженной стратегии. Ведь всегда можно сделать лучше.
Каждый из ботов как правило показывает прибыль, при условиях отката цены даже от движения против позиции

Eugene Bright, нисколько не противоречу.
1. Мы не знаем, закончился ли тренд, поэтому движение против нас воспринимаем, как набор позиции с ожиданием возврата цены.
2. Если цена в условиях тренда против нас периодически отскакивает, то при соответствующих настройках бота в конце дня даже может образоваться прибыль.
3. Позицию я регулирую не сеткой, а действиями: принудительный выход, изменение расстояний, переворот и т.п.
4. Если цена импульсно пошла против нас (одной свечой), то убыток от линейного набора и с использованием мартина будет отличаться многократно. Мартин гарантировано убьёт депозит.
5. В конце концов я могу просто проспать импульс, т.к. не слежу постоянно за рынком

COOLturbo, чем докажете свою позицию?

Eugene Bright, нет, это не так. В моём старом канале множество скринов со сделками двух ботов на одном и том же инструменте. Секрет в алгоритме выставления ордеров

Eugene Bright, согласен, но исход бинарен. Результат с мартином может быть очень болезненным в сравнении с линейным набором, мы же не уверены в отскоке цены, а тренд против нас может продолжаться долго.

Eugene Bright, это зависит от силы выноса и реакции на его начало.