Synthetic, как и любой другой способ торговли.

Eugene Bright, но мы же не знаем куда и как резко пойдёт цена.
Здесь вижу риски ухудшения доходности, если используется мартингейл или недополученную прибыль, если используется ускоренное закрытие позиции при откате цены с дальнейшим движением в нашу сторону.
Расстояние — да, единственное решение

Eugene Bright, зависит от различных факторов. Если долгий флэт перед трендом, то к этому моменту совокупная прибыль превышает размер убытка от одного из ботов

Eugene Bright, это выражается в количестве лотов или расстоянии для входа/выхода?

Eugene Bright, для устранения недоразумений в вопросе выбора направления можно запускать роботов в противоположных направлениях

Eugene Bright, так сетка и предполагает не только входы, но и выходы по заданным параметрам

Synthetic, если аварийное закрытие позиции, то конечно маркетом. Исполнения лимитки можно не дождаться

Eugene Bright, торговля как правило интрадей, поэтому зачастую начало дня с нулевой позицией.
Как я уже упомянул, тренды могу определить по прошлым данным, поэтому каждая торговая сессия — как квест: никогда не знаешь в какой момент последует переворот. Есть наработки и продолжаю поиски

Eugene Bright, вот так и торгуют сеткой. Встаём по тренду и на откатах входим в позицию, а если откат затянулся, то принимаем решение о выходе/перевороте, о чём собственно и пост

Eugene Bright, у меня вопрос по направленной торговле: как в каждый конкретный момент определить окончание тренда?
Сколько не пробовал, получается лишь на левой стороне графика

NZT2020, понял. Это беда всех роботов, в которых ордера выставляются сразу пачкой на разных уровнях. При резком импульсе они все срабатывают и трейдер сидит с внушительной позицией в надежде, что цена вернётся на исходную. Нужен немного иной алгоритм.
Кстати, сеточников напрасно называют контртрендом, т.к. контртренд нужен лишь для набора позы, а торговать безусловно нужно по тренду, чтобы робот догонял лимитками уходящую цену. Лучше остаться без прибыли в период сильного тренда, но потом заработать на консолидации, чем получить убыток от неверного направления.

NZT2020, а в чем возникли проблемы?

vovA4546, на фондовом рынке невозможно в принципе использовать роботов, т.к. не все бумаги можно шортить. Разве только каких-либо примитивных на основе мувингов или стохастика.
Ну и фонда — это заморозка средств на горизонте 10+ лет, иначе нет смысла заходить.
На срочке же периодический вывод средств на текущие расходы.
Да, и кстати пример с СПБбиржей или Киви показателен, так что и на фонде можно не пересидеть

SergeyJu, именно про такие движения речь в моем посте. Я для себя сформировал формулу, при которой должно происходить безусловное закрытие позиции в зависимости от её размера. Главное корректно рассчитать расстояние между сделками при внутридневной торговле.
Конечно, я её редко придерживаюсь, хотя много раз она демонстрировала свою состоятельность из-за чего приходится компенсировать убыток в течение нескольких дней.

SergeyJu, не соглашусь лишь потому, что рынок бОльшую часть времени находится во флэте, который является благоприятным для заработка, в то время, пока трендовые системы либо ждут сигнала, либо несут серьезные убытки.

Мартингейл = слив.

Не работает, при запуске выдает ошибку

Так и торгую

Вы хохлятские каналы удалите и сами из них удалитесь, а то станете такими же кастрюлеголовыми, как копатели черного моря

Андрей &, мда… Ты в курсе, что все индикаторы — это производная от цены? Какой к черту AI, если на рынке сотни-тысячи участников и каждый со своей стратегией: кто-то выходит из позиции, а кто-то наоборот добирает, у кого-то стоп-лосс сработал, а кто-то ставит лимитки на вход.
Анализируй агрегированную ленту сделок, она немного, но все же поможет найти ответ на твои вопросы, вместо бесполезных мувингов и обезличенных объемов.