добрый день, увидел Ваш пост по поводу расчетов вариационной маржи
Вы пишите что разобрались, а я вот все никак не могу получить информацию.
Брокер у меня Альфа, пытаюсь разобраться в его расчетах, но пока без результата.
В час по чайной ложке получаю нужную информацию, боялся что мои манипуляции по усреднению привели к убытку, но похоже что нет, но все равно не могу понять как так получилось.
Я за 13 февраля одним днем получил -219т.р. вариационной маржи, при том что за этот день поднял среднюю позицию с 2917п до 3029п, цена при клиринге вечером 12го была 3025,5, а 13го вечером 3207п, брокер говорит что типа из-за того что резко цена подросла, а то что я при этом среднюю цену своей позиции увеличил даже выше уровня цены при вечернем клиринге не учитывает, и как он что считает не ясно.
Пока только одно понятно что формулы по которым он считает отличаются от тех что есть на сайте Мосбиржи, а по их формуле тоже не посчитать т.к. не ясно как считается «Переоценка позиции» в формуле

РАСЧЕТ ВАРИАЦИОННОЙ МАРЖИ

В формуле расчета вариационной маржи учитывается отклонение цен вечного фьючерса на валюту от курса валюты на спотовом рынке.

Упрощенные формулы расчета вариационной маржи:

Вариационная маржа в промежуточный клиринг (ПК) = Переоценка позиции
Вариационная маржа в вечерний клиринг (ВК) = Переоценка позиции – Фандинг * Лот, где

Переоценка позиции – переоценка позиции по расчетным ценам, определенным по ценам валюты на спот рынке;

Я почитал что у Вас с Фандингом были проблемы, с моими убытками я пока на него даже не смотрю, с Вариационной маржой бы разобраться, когда купил и держал ясно как считается, а когда докупал и частично закрывал, должна учитываться средняя цена позиции (которую я поднимал), а ее нет в формуле брокера.

Если есть формулы рассчета вариационной маржи Вашим брокером или алгоритм расчета финрезультата по сделке от начала до ее закрытия, поделитесь пожалуйста.

спасибо

ignat, я вечный фьючерс гонял полгода во все стороны, это биржа внесла поправки такие, что их не найдешь без особых усилий, и что удержание этого фьюча само по себе обходится очень дорого. Просто испоганили всю идею удобного инструмента без экспираций

ignat, во-первых, не надо мне условий ставить, во-вторых, у меня написано всё максимально честно. Скам тоже есть, но от биржи, легализованный. В-третьих, Алору надо было отвечать своевременно, тогда поста бы не было вовсе. А теперь уже время для редактирования и удаления истекло, сайт не позволяет что-либо менять.

Роман Маркин, тогда уберите слово скам, это обвинение пустословное. На мой взгляд, Алор — один из лучших брокеров уже многие годы.
Когда я хочу разобраться в новом для меня инструменте — я делаю пробные сделки на отдельном счёте, а потом по брокерском отчёту проверяю стоимость пунктов, лотность и прочее, пока не сойдется до копеек.
И, кстати, пока не было случая, чтобы саппорт мне не смог ответить.

Кирилл Вдовин, на 10 вы наверное хотели написать — на величину лота

ignat, спасибо, я уже выяснил этот вопрос и поправки в пост внёс. Но пост оставил потому, что Алор ужасно работает со своими клиентами. До сих пор мне не дали аргументированного ответа. Фандинг надо на лоты умножать, как у вас и написано, то есть на 10. Просто до этой инфы надо ещё докопаться, в спецификации этого не указано, в буклете на вечный фьючерс на сайте биржи фандинг указывается как отдельная составляющая формулы и там не сказано что лоты надо учитывать, я думал в спецификации указывается уже с учётом лота.

Фандинг на ммвб умножай на 1000 и это будет рублей за 1 фьюч.

На одном из скринов — расчет без фандинга -1350, с фандингом убыток +530.18.

Смотрим фандинг
4-12    2.75844
5-12    3.341
6-12    2.65357
Итого за три дня 8.75301
В рублях это 8.75301*10*45=3938.85 дополнительного убытка. Как у Вас фандинг получился всего 530.18?

В Алоре и Финаме специально по брок отчетам проверял итоги расчета вар маржи по вечным — сошлось до копеек.

Vkt, всяко бывает… Но мне кажется, что лучше АЛОРа.

Eugene Bright, Совкомбанк — брокер это неожиданно. И как там на срочке торгуется? Комиссия, я так понял, биржевой равна.

Роман Маркин, так тут рядом был же пост как на фандинге заработать, а следовательно кто то должен это дело оплачивать…

Vkt, не секрет, в те времена это был Росевробанк. Теперь — Совкомбанк.

Роман Маркин, и название ролика не видно?

Роман Маркин, знаю что корректирует, вопрос как мне его проверить. Расчет ставки переноса, (так понял это и есть фандинг) зачем разные термины опять таки вопрос), биржа показывает, это сколько должно быть рассчитано по формулам, а в действительности сколько взяли как проверить… Формула большая, чего б в нее единичку не добавить в пользу брокера или биржи или ещё как к комиссии. Вот о чем.

Верю, что вариационная маржа рассчитывается корректно (я через ВТБ торгую), но именно она убивает мою прибыль на вечных фьючерсах. Так что, видимо, завяжу с торговлей ими.

Обычные фьючерсы вполне прибыльны.

Eugene Bright, спасибо за информацию. Думал у них тестовый счет открыть, посмотреть как что работает.

После этого я ушел от них.

К кому, если не секрет.

Роман Маркин,  "  Моим брокером является АЛОР и он крайне отвратительно ведёт себя в данной ситуации, "  ---  от ЛЮБОГО  такого ПСЕВДО брокера уходите СРАЗУ после того как чуть чуть  сделаете прибыль или по нолям.
Правильный брокер  это ОСНОВНОЕ что нужно любому правильном спекулянту.   не тратье на мудаков НИ СЕКУНДЫ.

Dm. Vinogradov, спасибо большое за разъяснение. Именно вы внесли ясность и добавили недостающую частичку истины :)

Роман Маркин, не связывалась с вечным из-за вот этого, но пишут люди, что вечный выгодно шортить, на падающем рынке фандинг в пользу шортиста, отняли у вас отдали шортисту)) — похоже на то,?

А на растущем в пользу лонгиста будет значит

Dm. Vinogradov, нашёл описание в Worde на сайте биржи, похоже что действительно нужно ещё и на лоты умножать фандинг. «Хорошо» что эта инфа максимально спрятана от трейдеров