Роман Маркин, на тот момент — да, а теперь понимаю, что везде одинаково: «не надуешь — не проживешь». Чуть-чуть «надуться» я готов, конечно. Компромисс. Но наглёж не прощаю.
Уже почти 15 лет обслуживаюсь у другого брокера. Там люди грамотные и терпеливые. Последнее важно, т.к. и у меня иногда бывают ошибки.

Eugene Bright, печальная картина

Активный Инвестор, на скрине вообще ничего не видно

Роман Маркин, дело давнее, как можно заметить.
Возможно, они уже «подремонтировались», но у меня подход строгий (чай, не плюшками балуемся, а деньги продаем-покупаем), и я не прощаю ошибок в расчетах.
Насколько помню, после вечернего клиринга (у меня была опционная «синтетика») текущая маржа отрицательная, а всего маржа — положительная. Дело, в общем-то, часто встречающееся, когда текущая переоценка позиции отрицательна. Главное — это чтобы всего маржа + ГО была положительной и не меньше по объему текущей маржи, т.е. сальдо было бы положительным.
День был обычный, неэкспирационный.
Однако ж, получаю уведомление о необходимости довнесения средств. Звоню. На том конце отвечают, что у них так получилось, что я должен денег подогнать до 14-00 следующего дня.
Я показываю, что средств для ГО достаточно (в синтетике «фьючерс-опцион» ГО минимально, почти «ноль» при правильной конструкции).
И тут замечаю, что на терминале отражается неправильное ГО, гораздо большее. Мне советуют сократить позицию!
ОК. Под диктовку «поддерживальщика» прикрываю позу в обеих частях конструкции. А ГО увеличилось!
Как так-то? С той стороны «кекс» говорит, что он не понял причины. «Счаз старшого позову.»
Зовет. (Т.е. переключает линию на «старшого».) «Старшой» что-то выясняет минут 5, а потом говорит: «Ну, Вы же сами изменили позицию! Опцион закрыли в „минус“. Вот этот убыток и увеличил требования. Это Ваши действия привели к недостатку средств. Мы тут ни при чем.»
Занавес.
После этого я ушел от них.

Конечно все сложно на фьючерсах, но так везде, расчет фьючерса идет по формуле:

цена БА+(цена БА-ГО)*«центральную ставку до экспирации».

На наших ежедневных все скачет, потому что цена БА может не совпадать с ценой фьючерса и потому удерживают

(цена фьючерса-«цена» индекса)+(«цена» индекса-ГО)*ставка RUONIA сегодня за 1 день

А ставка RUONIA в годовых — это ставка ЦБ плюс-минус 1%. Сегодня 20,50% годовых. А за день это 100%*((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО).

И если (цена фьючерса-«цена» индекса)=0, то столько и спишут. А если меньше нуля, то вычтут и в отрицательном случае даже добавят на счет, а если положительно, то спишут больше 100%((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО) на эту величину.

Я о такой прибыли " синтетической облигации" (лонг БА-шорт фьючерс на БА) для обычных рублевых фьючерсов давно тут писал

smart-lab.ru/blog/412134.php

Роман Маркин, 
smart-lab.ru/blog/1061425.php?ysclid=m578cyhun2714132062

Тут даже писали, что умножать на лотность
Расчет за 4 декабря, вылезает Ваша разница 

Dm. Vinogradov, возможно вы правы, но в формуле расчёта в буклете про вечный фьючерс этого нет. Переоценка позиции и фандинг стоят отдельно. К тому же я торгую этот фьючерс с мая. Я бы уже давно это заметил...https://fs.moex.com/f/19103/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Eugene Bright, интересно было бы чуть подробнее узнать :)

lomm, идея вечного фьючерса очень хорошая, нету этих рваных мест, было бы слишком хорошо, если бы такой фьючерс считался легко и прозрачно

АЛОР и без фандинга «мутит».
Из-за этого я с ними с 2010 года не работаю.

С фандингом, конечно, мутноватая тема. Но вот какая странная штука получается: я у себя на отдельном субсчёте сравнивал результаты долларовых фьючей (квартального и вечного) в течении полугода примерно. Вечный в итоге выигрывает. Такие дела…

На фучах без дивидендной поправки все считается до копеек. Проверял и показал в видео методику проверки. Див. поправка все усложняет, но сомневаюсь что там есть ошибки в расчете.



01:23:20 проверяем биржу на примере расчета вармаржи с учетом фандинг

Роман Маркин,  у вас в формуле умножается фандинг на значение из контракта, а разве он не умножается на 10, так как 10 шт. в лоте?

Константин, н-да…

Кит Финанс, аналогично — все позы по вечным закрыты в плюс, после клиры минус тридцатник. Клиентский отдел — ну наверно что то не подгрузилось…

Никто, 

Расчет фандинга:

Фандинг корректирует стоимость фьючерса, учитывая отклонение его цены от цены базового актива. Он рассчитывается на основе следующих параметров:

• Допустимое отклонение цен (L1): 0,05% от цены индекса
• Максимальный размер фандинга (L2): 0,35% от цены индекса

Формула расчета фандинга:

1. Вычисляем отклонение цен:

   D=F−SD=F−S

   где:

   • DD — отклонение цен
   • FF — цена фьючерса
   • SS — цена индекса

2. Определяем допустимое отклонение (L1) и максимальный фандинг (L2):

   L1=K1×SL1=K1×S L2=K2×SL2=K2×S

   где:

   • K1=0,0005K1=0,0005 (0,05%)
   • K2=0,0035K2=0,0035 (0,35%)

3. Рассчитываем фандинг:

   Фандинг=min⁡(L2,max⁡(−L2,min⁡(−L1,D)+max⁡(L1,D)))Фандинг=min(L2,max(−L2,min(−L1,D)+max(L1,D)))

Пример расчета:

При цене индекса S=2638,42S=2638,42 и цене фьючерса F=2649F=2649:

1. Отклонение цен:

   D=2649−2638,42=10,58D=2649−2638,42=10,58

2. Допустимое отклонение и максимальный фандинг:

   L1=0,0005×2638,42≈1,3192L1=0,0005×2638,42≈1,3192 L2=0,0035×2638,42≈9,2345L2=0,0035×2638,42≈9,2345

3. Рассчитываем фандинг:

   Фандинг=min⁡(9,2345,max⁡(−9,2345,min⁡(−1,3192,10,58)+max⁡(1,3192,10,58)))Фандинг=min(9,2345,max(−9,2345,min(−1,3192,10,58)+max(1,3192,10,58)))

   Поскольку D=10,58D=10,58 превышает L1L1, но меньше L1+L2L1+L2, фандинг будет равен L2L2, то есть:

   Фандинг=9,2345Фандинг=9,2345

Интерпретация:

• Положительный фандинг: Если фьючерс торгуется с премией к индексу (как в данном случае), держатели длинных позиций будут выплачивать фандинг, а держатели коротких позиций — получать.

• Отрицательный фандинг: Если фьючерс торгуется с дисконтом к индексу, ситуация обратная.

Роман Маркин, нет, сколько удержали или начислили на моей стороне, теория ладно… Мне вот подозрительно например почему после клиринга вечернего он считает вар маржу в другую сторону., противоположную сделке, нервирует как это может быть

Никто, фандинг рассчитывается по методике https://fs.moex.com/f/19103/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Можно просто итоговое значение брать из спецификации на день https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=IMOEXF

Dm. Vinogradov, 3500 фандинг? Я Могу эксель выслать. Здесь его не прикрепить. Я с мая 2024 года торгую IMOEXF. Такое только в декабре случилось. Вы можете всё самостоятельно пересчитать, если интересно. Все вводные есть.

Это наши люди обманывают наших, заискивают так перед начальством.
Спустите в массы методику как этот фандинг можно проверить?