Запись торговли моего робота в реале… лучший день, обычно в среднем 1000-3000 в день даёт прибыли… а тут почти 5000 наколбасил с одного оконтракта.

Главная идея — тренд и контр тренд перемешаны и одновременно присутствуют в цене — нужно лишь уметь вычленить из движений весовые коэффициенты этих составляющих и открываться туда — чей вес в данную секунду выше... 

пример  работы на MXU5 — фьючерсе на индекс ММВБ (на RI примерно тоже самое получается..)


youtube.com/watch?v=N_2lOeIpdi8

   В начале лета решил больше не улучшать свою торговую систему — пусть покажет результат без подстроек и подгонок задним числом. Понятно, что при тестах на истории любая хрень покажет +100500%, если сделать побольше настроечых параметров и подогнать их. Уже сделал ещё более улучшенный алгоритм, но это не интересно, хочется всётаки проверить прибыльность того, что было запущено несколько месяцев назад, и вот.. 

   В теории должно было быть 200-300 % годовых как на всех годах на истории. А в реале получилось то, что как только я её запустил — рынок стал тухлым и медленным.

   За сентябрь как-то так:

   

около +1500 п прибыли на один котнракт ри. Всё из-за того, что сильных движений мало, и много стопов. 

В связи с чем вопрос — почему такой тухляк? Зачем так долго и муторно рынок стоит на одном месте?
Ведь это не мне одному не нравится, а наверняка всем. Не ужели сложно выпускать и запихивать обратно Евтушенкова почаще, или выдумать другую хрень, чтобы придать жизненный импульс нашему болоту?

 

Всем приятного субботнего вечера.

Раз уж пошла тут речь о торговых системах и Граалях — писать на с# или пользоваться специализированными программами для построения и тестироваия алгоритмов — это любой студент освоит при желании.

Всё будет красиво на истории… если систем несколько — можно подумать что это как-то диверсифицирует риски и просадки — а на деле только добавит ещё проблему выбора — какой системе больше доверять — снова человеческий фактор, и может случиться, что прибыль (на истории) приносила как раз та система, которую вы решили отключить на время.

Высшим пилотажем было бы умение хотябы приблизительно понимать  сколько система проживёт (при заданных настройках) — т.е. на какой период в будущем можно расчитывать получать прибыль, близкую к той,  что система показывает на истории, и как часто необходимо подстраивать параметры под рынок, чтобы после подстройки был какой-то период гарантированно хороших результатов.

( Читать дальше )