Сопоставим график обычки сбера с графиком ОИ физиков во фьюче сбера. Выделим красным периоды, где цена шла против физиков. Зеленым — периоды, когда цена шла в сторону физиков. Результат за 3 года выглядит так:



Так же сопоставим график сбера с графиком ОИ юриков:



( Читать дальше )

Кому понадобилось столько фьючей мамбы? 



Давно в мамбе таких больших зеленых куев не было. Может завтра порастем?))

Занимаясь тюнингом ТС, обнаружил примечательный факт — волатильность пятиминуток во фьюче Сбера заметно подросла в 2018 году. На графике показаны суммы пятиминутных свечей внутри месяцев с осени 2014 года:



Примечательно, что эта вола не коррелирует с объемами (так же по месяцам):



( Читать дальше )