Что рынок может сегодня.
С рынка берем с прошедших торговых дней min, max, close.
Строим себе табличку: А=Ln(Pi/Pi-1) по ценам закрытия, СтандартноеОтклонение(А, период 20), Диап= Pi*СтдОткл, где Pi — закрытие прошедшего дня.
Теперь, строим диапазон на сегодня: UpLim=Pi+Диап, DnLim=Pi-Диап.
Получаем что-то типа такого:



Что мы имеем?
Имеем диапазон на сегодня. Почему? Потому что, опционщики будут его защищать, т.к. им не нравится, когда волатильность растет.
Профит.