ФридФин1П1 (USD) при грязной цене от 981,74 долларов как может давать 20 доходность?
Заранее благодарен за ответ.
Сергей Дем, кажется это стандартный глюк формулы при приближении срока погашения. Знать бы первоисточник, чтобы на формулу посмотреть. Подозреваю что это мосбиржа…
PS попробуем посчитать в лоб: до погашения 75 дней. покупаем 1 облигацию по 977 USD и платим НКД 3,74 USD на выходе получаем 1000 USD и купон 16,21 USD
переводим это в обычную математику: ((1000+16,21)-(977+3,74))/(977+3,74)*(365/75)=17,6% годовых. Возможно «правильный» подход предполагает какие-то манипуляции с нкд или что-то еще. но я для себя использую такой расчет «в лоб».