На прошлой неделе мы обсуждали формат идеального подхода к обучению программированию. Тема оказалась несколько более популярной, нежели мне изначально представлялось, поэтому на следующей неделе (предположительно 5 февраля 2014) стартует серия консультационных вебинаров-практикумов для тех, кто по какой-либо причине считает что ему неплохо было бы в первом приближении познакомиться с современными подходами к разработке компьютерных программ.

На вебинары приглашаются слушатели (зрители-участники), не имеющие опыта программирования совсем, или к примеру не имеющие такового успешного опыта. Поскольку наша цель коммунизм приобретение первичных навыков, присущих профессиональным программистам, то лекций не будет, все занятия будут практическими от начала и до конца.

Писать код будем на языке C#, используя бесплатную среду разработки Microsoft Visual Studio Express для Windows Desktop. Все сущности и понятия, реализуемые во время занятий, конечно же будут в основном из предметной области алгоритмической торговли.


( Читать дальше )

Навеяло вчерашней записью, точнее даже не самой записью, а ее обсуждением в комментариях. Не удержался, решил обобщить свой преподавательский опыт в этой области.

Сначала общеизвестный своей банальностью постулат, без которого увы все равно не обойтись: У разных людей, разные способности к обучению программированию (или к примеру игре на укулеле). В связи с этим, у всех обучающихся, стремящихся к одному и тому же уровню овладения навыками программиста, пути достижения этого уровня будут разными. Рассмотрим две традиционные крайности, чтобы расставить ориентиры между которыми будем размышлять.

Идеальный студент в данном случае — это высокомотивированный, многопрактикующий, самообучающийся (книги, видео) индивидуум, которому сторонняя помощь нужна только в случаях, когда поведение кода в документации объясняется невнятно и противоречиво, или когда поведение кода с его точки зрения, радикально отличается от ожидаемого или документированного. В большинстве случаев, когда идеальному студенту требуется помощь, он находит ее через гугль, ибо мало существует в мире девственных грабель, на которые еще вообще никто не наступал.


( Читать дальше )

Собираем из нескольких запчастей наш элементарно-концептуальный консольный бэктестер. Наш план вполне удался и у нас появилась возможность тестировать придуманные и реализованные нами обработчики на исторических данных без дополнительных программ и переписывания кода алгоритмов.

Конструктив, как и все что мы разрабатываем, можно развивать и обвешивать опциями ибо архитектурно все у нас как обычно слабосвязано и все зависимости инвертированы. Желающие могут постепенно добавить возможность тестирования на тиках и стаканах, вычисление дродаунов, эквитей и оптимизацию параметров.

Реализацию обработчика, который предназначен для закрытия позиции с фиксацией убытка, начинаем с рефакторинга. Выделяем из обработчика, реализованного в предыдущем видео, код, который можно повторно использовать, в отдельный абстрактный класс и класс нового обработчика наследуем от этого абстрактного, избавляя себя таким образом от необходимости повторно описывать уже имеющееся в проекте поведение.

Целеустремленно и неотвратимо продолжаем кодировать компоненты для простейшего бэктестера. Тема сегодняшнего видео — обработчик, который фиксирует прибыль, генерируя сигнал на закрытие позиции, когда цена достигает границы, определенной нами в настройках. Как мы и договаривались обработчик щелкает каждый раз, когда в контекст торговых данных падает новая свечка (Bar).

Продолжаем двигаться по пути строительства коммунизма простейшего собственного бэктестера.

Поскольку оказалось что инструмент для загрузки свечей (Bar) из текстовых файлов уже существует в проекте ru.sazan.trader, то в этом видео мы смотрим как реализовать пробойный обработчик на открытие позиции, который как мы и договаривались реагирует на добавление новых свечей в контекст торговых данных.

Один из самых частых вопросов, который начинающие программисты-трейдеры задают мне в почту или скайп это — «Как написать бэктестер?». Глобализовать задачу не хочется, дабы она не умерла из-за потери концентрации и мотивированности, поэтому пойдем поступательно, от простейшего, к простому и за несколько итераций реализуем набор алгоритмов, которые позволят тестировать торговые стратегии, базирующиеся на свечках (Bar). Первый бэктестер должен будет уметь исполнять рыночные заявки, по цене закрытия самого последнего бара, присутствующего в контексте торговых данных, для нашего финансового инструмента. Примерный план действий такой:

1. Реализуем класс, который эмулирует сделки для наших заявок.
2. Реализуем класс, который последовательно читает свечки из текстового файла и добавляет их в контекст торговых данных.
3. Реализуем к примеру пробойный обработчик на открытие позиции.
4. Реализуем обработчик на закрытие позиции.
5. Реализуем консольное приложение, которому можно будет передавать имя текстового файла с историческими данными и которое будет выполнять бэктест для этих данных.

Видео по первому пункту:

Вопрос, который я вынес в название этой записи периодически возникает в разного рода обсуждениях. Мне его предложили в комментарии к одному из моих последних видео, приложив попутно пару ссылок на онлайновые ресурсы, которые возможно предоставляют услуги, позволяющие генерировать и трансформировать автоматизированные торговые системы из неких модулей, обходясь при этом без написания исходного кода. С одним из ресурсов я знакомился сегодня в течение пары часов. Удалось ли мне создать мою собственную торговую стратегию, не написав при этом ни одной строчки на каком-нибудь языке программирования? Ответ в приложенном видео.

Продолжаем рассматривать контекст торговых данных (ru.sazan.trader.Data.TradingDataContext). В этом видео показано как пользоваться вызовами методов расширения GetTrades для того, чтобы получить коллекцию (IEnumerable<Trade>) сделок для торгуемой стратегии или для конкретной заявки.

Кроме того, в видео показано как пользоваться одним из методов, позволяющих эмулировать комплект, содержащий сигнал (Signal), заявку (Order) и сделку (Trade), которые могут потребоваться в тестовых классах для проверки правильности срабатывания обработчиков на вход и выход.

Обнаружил в онлайн университете Hexlet интересный учебный курс на русском языке Введение в Финансовую Инженерию. Особенно позабавила четвертая лекция «Случайное поведение активов», где автор называет технический анализ псевдонаукой :-).
Кроме всего прочего автор еще показывает как программировать на C++ под PlazaII.