Все нижеизложенное является плодом моего извращенного чтением smart-lab-а и программированием воображения и никогда не происходило ни в одной из известных мне реальностей. Любые совпадения случайны, а действующие лица выдуманы.

Электрические полусумерки, хаотически прорезаемые редкими светящимися пятнами работающих мониторов и мягко-приглушенным светодиодным флером пары настольных ламп покрывали открытое офисное пространство. За окном, в тревожном свете уличного фонаря бесновались снежные белые вихри декабрьской вьюги. Временами, эта хаотическая пляска на миг замирала, а в следующую секунду ветер срывался с места и яростно тащил стылые хлопья вдоль окна так, что начинало казаться что это само здание несется в пространстве, продирая угловато-уродливыми контурами пушистые снежные завесы.

Илмар потер лицо руками и вернул взгляд на монитор, почти все пространство которого занимало мягко мерцающее, похожее на галактические скопления светящееся облако. В разных местах облака периодически появлялись и постепенно угасали затем цветные точки, сопровождаемые длинными строками дробных чисел. В целом вид этой виртуальной вселенной порождал ощущение спокойной надежности, за исключением одной очень небольшой области, смещенной от центра влево.

( Читать дальше )

Всем, кто тестирует бета-версию пробойного робота, предлагаю скачать обновленную сборку. В сборке были заменены все механизмы фиксации прибыли и убытка по пунктам, и сегодня в течение дня робот бесперебойно и безостановочно сливал тестовый счет торговал, не забывая при любой ситуации закрывать позиции по стопу и в профит. Скриншот по состоянию «на вечер» прилагается.


P.S. На очереди исправление ситуации с пропаданием торговых данных от брокера, и жду ваших новых сообщений о найденных глюках и сбоях.

Всем желающим приобщиться к алгоритмической торговле, с бескорыстной целью познания непознанного, вышлю ссылку на скачивание простейшего автоматического трейдера.

Вышеозначенный механизм обучен обнаруживать пробои в поведении цены актива, относительно комплекта японских свечек с интервалом И, за период Х. Где интервал И представляет собой количество секунд, для которых была сформирована каждая свеча. А период Х представляет собой количество используемых роботом свечей.

В случае, если цена текущей сделки превысила максимум за период, робот покупает. В случае, если цена текущей сделки ниже минимума за период, робот продает.

Закрывать позицию робот умеет лишь двумя способам. В случае, когда позиция покажет П пунктов прибыли. Или в случае, когда позиция принесет У пунктов убытка.

Алгоритм, который торгует робот показывает прибыль на исторических данных. И даже не на одном торговом инструменте. И я даже подскажу тем, у кого есть программы для тестирования на истории, как закодировать подобный алгоритм, дабы они могли найти прибыльные параметры и настроить робота на позитивную торговлю чтобы не портить себе карму свой реальный торговый счет в случае, если они захотят торговать именно реальный счет. На самом деле все, кто решится принять участие в

( Читать дальше )

Смотрю тема всевозможного обучения опять страшно популярна на смарт-лабе. Соответственно от себя могу предложить новые, и совершенно бесплатные учебные видео по программированию на очень модном языке C#. Видео предназначены для тех, кто никогда не программировал, но планирует постепенно приобщаться, дабы повышать качество своей алгоритмической торговли и соответственно жизни.

Здесь ссылку на видео публиковать не буду, дабы не быть обвиненным в дешевом рекламном популизме, но без проблем вышлю ее каждому, кто напишет в личку.

P.S. Забыл упомянуть. Видео в формате «для занятых» очень короткие, по пять минут каждое.

Навеяло вчерашней записью, точнее даже не самой записью, а ее обсуждением в комментариях. Не удержался, решил обобщить свой преподавательский опыт в этой области.

Сначала общеизвестный своей банальностью постулат, без которого увы все равно не обойтись: У разных людей, разные способности к обучению программированию (или к примеру игре на укулеле). В связи с этим, у всех обучающихся, стремящихся к одному и тому же уровню овладения навыками программиста, пути достижения этого уровня будут разными. Рассмотрим две традиционные крайности, чтобы расставить ориентиры между которыми будем размышлять.

Идеальный студент в данном случае — это высокомотивированный, многопрактикующий, самообучающийся (книги, видео) индивидуум, которому сторонняя помощь нужна только в случаях, когда поведение кода в документации объясняется невнятно и противоречиво, или когда поведение кода с его точки зрения, радикально отличается от ожидаемого или документированного. В большинстве случаев, когда идеальному студенту требуется помощь, он находит ее через гугль, ибо мало существует в мире девственных грабель, на которые еще вообще никто не наступал.


( Читать дальше )

Продолжаем двигаться по пути строительства коммунизма простейшего собственного бэктестера.

Поскольку оказалось что инструмент для загрузки свечей (Bar) из текстовых файлов уже существует в проекте ru.sazan.trader, то в этом видео мы смотрим как реализовать пробойный обработчик на открытие позиции, который как мы и договаривались реагирует на добавление новых свечей в контекст торговых данных.

Вопрос, который я вынес в название этой записи периодически возникает в разного рода обсуждениях. Мне его предложили в комментарии к одному из моих последних видео, приложив попутно пару ссылок на онлайновые ресурсы, которые возможно предоставляют услуги, позволяющие генерировать и трансформировать автоматизированные торговые системы из неких модулей, обходясь при этом без написания исходного кода. С одним из ресурсов я знакомился сегодня в течение пары часов. Удалось ли мне создать мою собственную торговую стратегию, не написав при этом ни одной строчки на каком-нибудь языке программирования? Ответ в приложенном видео.

Продолжаем рассматривать контекст торговых данных (ru.sazan.trader.Data.TradingDataContext). В этом видео показано как пользоваться вызовами методов расширения GetTrades для того, чтобы получить коллекцию (IEnumerable<Trade>) сделок для торгуемой стратегии или для конкретной заявки.

Кроме того, в видео показано как пользоваться одним из методов, позволяющих эмулировать комплект, содержащий сигнал (Signal), заявку (Order) и сделку (Trade), которые могут потребоваться в тестовых классах для проверки правильности срабатывания обработчиков на вход и выход.