Приветствую.

В трейдинге сложилась довольно таки любопытная ситуация. Конкурируя друг с другом в стремлении регулярно получать прибыль подавляющее большинство участников заключающих сделки на бирже используют в своей деятельности практически одни и те же инструменты, получившие широкое распространение в биржевых кругах в начале-середине 20 века :

— Учебные материалы с однотипными торговыми концепциями, 
— Графическое отображение в виде японских свечей или баров,
— Принцип разделения графика на  стандартные таймфреймы.

И судя по всему такой подход присущ не только мелким частным торговцам, но и крупным организациям.

В этом и есть парадокс. Как можно добиться чего-то большего и лучшего чем все остальные если использовать все те же самые инструменты и приёмы? То есть стать тем самым меньшинством победителей.

„Толпа — это собрание людей, живущих по преданиям и рассуждающих по авторитетам.“ —  Виссарион Григорьевич Белинский

Ни отнять, ни добавить. Каждый день видите это на графике)

Видео занимательное

Ну вот подкинул мне сегодня Youtube ролик — «Моррис „Японские свечи“ — книга которую лучше не изучать» за авторством Владимира Павловича Гусева.



Рецензия на книгу в Гусевской стилистике. По его мнению это худшая книга по японским свечам и их применению. Почему? Да потому-что автор видите ли неправильные названия свечным комбинациям дал, да и не все варианты моделей привел неуч такой. И т.д. и т.п.

Ну и самое главное. Гусеву в книге ну абсолютно не нравится идея, которую Моррис подсмотрев в книге у Ниссона развил в своей — преобразование свечных моделей в одну единственную свечу.

А именно в этой самой идее преобразования и заключена вся ценность книги Морриса, перекрывающая все её возможные недостатки.

Здравствуйте)

Во вчерашнем посте я поинтересовался, что же по мнению форумчан изображено на втором рисунке? И по итогу могу сказать, что Туземец практически угадал с предположением, что это «Очень много маленьких треугольников Серпинского  или штукатурка под шагрень».

Так вот на самом деле на обоих этих изображениях один и тот же объект — фрактал)

Когда то давно мой друг MX по моей просьбе написал этот скрипт циклично выполняющий одно единственное правило результатом работы которого явился треугольник Серпинского. По завершении формирования треугольника (в данном случае 50000 точек) запускалось еще одно правило по которому в рандомном порядке сдвигалась одна из вершин. И тоже циклично. Количество точек всегда 50000.

Видео по построению треугольника есть на ютубе.

Интересно конечно получилось. Всего один возмущающий фактор, но как под его воздействием, пока он имеет влияние, меняется форма) Убери его и через какое-то число итераций снова проявится упорядоченность.

Доброго времени суток )

Вот имеем классическую модель ценового движения в виде волн от Эллиота. В особых представлениях думаю не нуждается.



Множество трейдеров и аналитиков опираясь на неё пытаются построить свои умозаключения о том куда дальнейшем двинется цена.

Вот только проблемка есть одна. На первом рисунке размечено всё, что душе угодно, но только не волны

А поэтому может всё таки волны правильнее считать к примеру вот так?



( Читать дальше )

Продолжим… Собственного говоря триггером для предыдущего поста послужило одно высказывание на просторах Смартлаба и смысл которого сводился к тому, что мол если закономерности на рынке и существовали бы, то их уже давно либо обнаружили бы при помощи элементарной статистики, либо же на худой конец взломали существующими ныне нейронными сетями искусственного интеллекта (ИИ) и из чего и делался соответствующий вывод, что закономерностей не существует.

Но позвольте господа хорошие ведь вполне возможны еще варианты, что:

• ИИ как инструмент на самом деле сильно обделён интеллектом потому и не смог обнаружить существование закономерностей.
• Не там копали.
• Не там и не тем инструментом копали.
• ……
• и т.д. и т.п.

Поэтому раз цифровой ИИ не решил поставленной задачи приходится расчехлять ламповый ИКМ – интеллект кожаных мешков. ИКМ советует обратить пристальное внимание на само слово «Закономерности», и с пристрастием покопаться в нём, чтобы синтезировать результат на основе анализа.

( Читать дальше )

Судя по некоторым постам на Смартлабе, среди части местных постояльцев укоренилось мнение, что чётких и внятных закономерностей, описывающих ценовые движении на бирже и при этом пригодных для получения положительного финансового результата от заключаемых сделок, не существует.

Если же некую закономерность по невероятному стечению обстоятельств с трудом и удаётся обнаружить, то как правило срок её существования крайне непродолжителен, а итог при этом всегда одинаков. Многообещающая и прибыльная как казалось на первоначальном этапе обнаружения и проверки закономерность типа «Заключать сделки на покупку/продажу, после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет» неожиданно и в самый ответственный момент даёт сбой.

Запускается новый виток изобретательства велосипеда, но ситуация повторяется раз за разом и в результате нарабатывается опыт, приводящий к формирования мнения о том, что в основе ценовых движений закономерности отсутствуют, а если что-то и есть, то всё это случайное, эфемерное, зыбкое и не пригодное к использованию.

( Читать дальше )