В пятницу робот отлично поймал разворот вниз в середине основной торговой сессии. К сожалению, вышел уже на вечерней, упустив хорошую долю имевшейся в наличии прибыли. Но винить машину сложно, на то она и машина. Логика системы не видела предстоящего разворота в районе 162200. Настрой толпы был явно продажный.

Итог: +0.19%




Ну и к началу новой недели расклад по уровням.

( Читать дальше )

Я не люблю делать прогнозы, тем более среднесрочные.

Но иногда случается. Иногда можно и посмотреть глобально. Сегодня один товарищ с местного форума попросил взглянуть на его разлиновку Сбера. Соответственно я взглянул на свою. Ну и решил сюда тоже выложить свой ответ.

Могу сейчас точно назвать одну прямую, которую все видят — берет она свое начало от хая исторического сбера в 2008 г. и проходит через следующий хай в 2011. Сейчас она на уровне 109 рублей. Вот эта точка притяжения. От неё будут шортить куча народу. И имеет смысл туда свозить бумагу с дальнейшем пробоем выше на стопах зашортивших. А куда выше? А вот на 124 рубля. Там проходит второе стандартное отклонение от средневзвешенной цены, рассчитанной от исторического хая бумаги. Сама средневзвешенная оказала хорошую поддержку во время октябрьского лоя в 2011 году. А красными овалами показаны отработки ценой 2-го стандартного отклонения. Отрабатывались филигранно, надо сказать.

Вот это один из вариантов. Он будет весьма красив и эпичен. А красивые вещи в рынке часто случаются. 

 

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )

Объемные уровни на текущий момент.

Кстати, по сберу хотелось бы отметить рекордное превышение заявок на куплю над заявками на продажу. Начиная с сентября разница была выше только один раз — 14 сентября. После чего последовало падение на 13 рублей.

Газпром



( Читать дальше )

 
Хорошего всем воскресенья!
 
О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.
 
Работает примерно так:
 



( Читать дальше )

 
На мой взгляд, весьма добротная отработка объемных уровней в Газпроме. Как по учебнику.
 

 
В дополнение...


( Читать дальше )

 
Всем привет!
 
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты. 
 
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
 
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
 
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
 
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
 
С уважением,
Полковников Антон.