Банкам как я понимаю дадут через несколько дней 1 трлн. 

МОСКВА (Рейтер) — Российские власти могут выделить до 1 триллиона рублей на капитализацию российских банков через выпуск облигаций федерального займа, заплатив за это дефицитом бюджета в 2014 году в размере около 0,8-0,9 процента ВВП.

Внимание, вопрос. Через какое время бапки окажутся в стакане? 600 ярдов сами-знаете-кого нам хватило чтоб свозить к 80. А трлн? Или я в чем-то не прав?

Коллеги, у может подскажите кто где данные берет? Сам пишу чем пользовался, может кто что интересное добавит.
1. Акции дневки
 finance.yahoo.com есть ajusted данные, бесплатно, небольшой скрипт на матлабе или с++ — и пожалуйста. Но. там нет делистед символов.

( Читать дальше )

На глаза попалась статья http://smart-lab.ru/blog/194877.php — что мол мало количественных методов на смарт-лабе. Собственно подумал почему бы не выкладывать выжимки из анализа white papers — все равно их делаю периодически. Собственно я не очень квант, так, по мелочи нахватался. Хотя с другой стороны тот же фундаментальный анализ — по сути тоже количественный метод. Ну да ладно. Сами стратегии не тестировал, это совсем сырые драфты (тестированные и живые выкладывать жалко :)), строго не судите.

Understanding and Predicting Target Price Valuation Errors (Patricia M. Dechow, Haifeng You November 15, 2013, ID SSRN:id2412813)
Теоретическая доходность: 17% маркетнейтрально

( Читать дальше )

Как и обещал, начинаю постепенно выкладывать пары штатовского рынка. Делать это буду по мере обсчетов и выборов новых пар, так как делаю это в основном в выходные – надеюсь будет получаться что-то раз в  1-2 недели.

( Читать дальше )

Ну что ж, все когда-то заканчивается. В пятницу закрыл последние позы на РФ. В принципе уже пару лет и так постепенно уменьшал лимиты, перенося их на штаты, а вчера вот решил что все равно, так как уделять время анализу из-за оставшихся трех копеек не могу, лучше уж позакрывать все нафиг. В итоге за время торговли +480%, при том что индекс ММВБ вырос за это время на 124%. Торговал в основном фундаментально, о чем совершенно не жалею :). Последние пару лет взгляд на РФ поменялся кардинально, роста в экономике никакого не жду, а оставлять деньги в стагнирующей, завязанной только на полезные ископаемые, коррупционной и «огосударствленной» экономике — просто глупо. Особенно с учетом «минного поля» — ожидания что миноритариев кинут при очередном выкупе или слиянии. 
График того, как все было:



Падение 2008 года конечно большое, но никаких маржинколов не было, просто бумажки стали стоить дешево, а так как я был в них достаточно уверен — держал в расчете на то, что цены совсем смешные. Было конечно страшновато, но в итоге все восстановилось достаточно быстро.  А вообще было много разного, все не перечислить. Ну как-то так. 

Естественно, никуда с базара я не ушел, текущие направления — стат. арб. и маркет-нейтральный фундаментальный портфель. Но это все в штатах. 

Последнее время торгую лонг-шортовые портфели в основном на найсе, если с лонговой частью все хорошо (DCF), то вот по шортовой пока нормальных моделей не удается сформировать. Конечно можно пытаться как реальный опцион считать, типа стоимость оценить + стандартное отклонение, но больно все притянуто получается. Может есть у кого мысли?

На конференции Solve for X, которую устраивает Google для сотрудничества в решении глобальных задач, выступил Чарльз Чейз (Charles Chase) с сенсационным заявлением, что в компании Lockheed разработана технология достижения устойчивой термоядерной реакции. По его словам, данная технология позволит в течении 5 лет создать прототип компактной термоядерной электростанции, а уже через 10 лет построить промышленный образец. Если дела пойдут в гору, то к 2050 эта технология позволит покрыть всю потребность в энергетике человечества.
science.d3.ru/comments/418183/

Собственно баста карапузики? Велкам в Зимбабве? Или пока рано?