… можно зарабатывать:

1. на растущем рынке
2. на падающем рынке
3. на боковом рынке

На сегодня это самый универсальный финансовый производный инструмент.

А его базовым активом (БА) могут быть акции, фьючерсы, товары, индексы, валюты и многие другие активы ( биткоин и альткоины, облигации, уровни осадков, температура воздуха, биржевые опционы, процентные ставки и иные БА на мировых биржах).

На нашем FORTS сегодня

торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Срок опционов — от недели до 3,6,9,12+ месяцев на самые ликвидные и популярные.

При любой рыночной ситуации всегда есть подходящая опционная стратегия.

Некоторые из них них представлены в кратком справочнике

fs.moex.com/files/10051

Изучайте и применяйте опционы в вашем трейдинге.

На Смартлабе на первой странице  можно открыть Статистика ЛЧИ-2023 и ознакомиться с реальными  портфелями и сделками участников FORTS.

( Читать дальше )

Стратегия еще встречается  под наименованиями «Покрытый колл с плечом»(Leveraged Covered Call)  или «Фиговый Лист» (Fig Leaf)

Последнее  название следует понимать  образно как  применяемый  хеджевый актив при формировании стратегии сделки.
Риски изначально ограничены.

Исполнить такую стратегию могут трейдеры, которые уже получили опыт на простых тактиках и хотят попробовать свои силы на более сложных комбинациях.

Эта стратегия несколько сложнее простого «покрытого колла».

Прежде чем приступить к ней, необходимо понимать, что такое  возможное досрочное исполнение и роллирование.

На начальном этапе  проводятся следующие 2 сделки с опционами:

— покупка долгосрочного колл-опциона в деньгах на период 1-2 года (такие деривативы еще называют LEAPS) с ценой исполнения на уровне A;

— продажа call-опциона вне денег со сроком исполнения значительно ближе – через месяц-полтора и страйком B.


LEAPS необходимо подбирать такой, чтобы движение его цены было близко к колебаниям котировок базового актива, то есть с дельтой от 0,80 и выше и  как минимум на 20% в деньгах, а то и больше.

( Читать дальше )

Собственно ссылка по теме

sproducts.ru/Calculation/StandardOptionsCalculatorPage.aspx

Если у кого-то есть на примете аналогичные калькуляторы, поделитесь информацией.

собственно, добавить нечего!
знания- людям!

это написано в 2012 году.
но классика не стареет.

smart-lab.ru/blog/67952.php?ysclid=loitomliou743991770

супер-курс в 3 частях на одной странице.

 В очередной раз попалась на глаза информация про ПО.
 

«Разыгрываем мерч, посвященный опционам!

В  октябре   премиальные опционы показали рекордный рост среднего дневного объема торгов (м/м):

🚀 по опционам на валюту - в 6 раз
🚀 по опционам на акции - в 1.5 раза

Мы решили разыграть 10 фирменных пауэрбанков, посвященных опционам!

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком нашего канала MOEX Derivatives и нажать на кнопку „Участвовать“.

Победители будут выбраны случайным образом 3 ноября в 17:00.»

Увы, мои 3 брокера так и не спешат или вообще не хотят давать доступ к этим опционам.
«Видит око, да зуб неймет! (((

Поэтому принял окончательное решение открыть еще один счет у брокера, который дает неограниченный доступ (покупка/продажа), в отличие от Тинькофф, к этим инструментам.

Подскажите, если перейти из Открытия в ВТБ — как у него с ПО?
Какие еще есть адекватные брокеры с ПО на сегодня?

PS — на фирменный пауэрбанк и так заработаем, но нужен доступ).

( Читать дальше )

Каждый четверг мы видим примерно одинаковую картину — в последний день обращения опциона цены скачут в поисках точки закрытия дня на ЦС, тэта стремительно тает, гамма и прочие греки также не стоят на месте.
Основная причина это повышенная волатильность.
Вчерашний пост вернули из раздела «криптовалюта», поэтому он остался без комментов

smart-lab.ru/blog/955954.php

А сегодня полезно взглянуть на недельную историю цены на текущем ЦС  и еще раз вспомнить советы бывалых трейдеров.



Как сказал знаменитый опционщик Виктор Сперандео, " если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
Остается добавить, что это же верно и для покупателей стрэддлов.
Особенно на коротких тайм-фреймах.

Итак, впереди еще почти целый торговый день.
Опытные трейдеры, как всегда, заработают и сегодня на своих любимых стратегиях, а для начинающих и интересующихся опционами недельки это отличный учебный полигон.
Как известно, теория без практики особой пользы не дает.
Но желающие имеют уникальную возможность на ЛЧИ-2023 наблюдать за сделками и портфелями на срочном рынке других участников, даже если сами и не участвуют в конкурсе.

( Читать дальше )

Приближается экспирация неделек.
Это будет завтра — 02.11.23, в четверг.
Как всегда, традиционные пляски волатильности накануне.
Покупателям и продавцам раздолье от такой амплитуды.
Но бдительность и внимание к рискам не помешают.
Арбитражеры и спрэдеры спокойны, а спекулянтам нужен драйв.
Помним слова Виктора Сперандео — "если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
На нашем рынке это особенно актуально.

Горизонтальный  спрэд, открытый на прошлой неделе, 

https://smart-lab.ru/blog/954862.php




сегодня уверенно вошел в плюсовое сальдо, что наглядно видно на графике, хотя до экспирации первой ноги еще целых 2 недели.
Повышенная волатильность ( ноябрь 39% и декабрь 30%) на С118000 при БА на уровне 93-94 рублей сегодня несколько активизировала покупателей и продавцов, но в целом позиции уже набраны и трейдинг именно на этом спрэде становится менее интересным.
Данный кейс демонстрирует, как в принципе работают такие спрэды.
А собрать аналогичные горизонтали на иных страйках это уже дело техники.
Если тема  опционного спрэдинга вам показалась полезной, поделитесь своими комментами.

Завтра начинается очередная торговая неделя.
C  новой ставкой рефинансирования в 15% годовых.
Значит, смотрим внимательно на значения кэрри-трейда и динамику на FORTS всех фьючерсов и опционов.

Марина Самохина, 
«Просто иногда стакан как я помню пустой» это так, но некоторые трейдеры уже сейчас создают бешеную активность на 118 декабрьском колле»
(цитата)

Комментарий простой:
С118000 (декабрь) — есть спрос и предложение.
поэтому и торгуется активно.

Стою в продаже и наращиваю ее под купленные ранее фьючерсы Si и купленные С118000 (ноябрь), кто-то наоборот  покупает.
У каждого своя стратегия.
Графики в помощь.
Как говорится, лучше один раз увидеть.