Недельные опционы имеют очень высокую гамму, то есть движение цены БА сильно влияет на цену опциона.

Они также имеют очень высокую тэту, то есть  цена опционов сильно падает  каждый день   и даже в течение нескольких часов из-за временного распада с приближением даты экспирации.

Покупатели недельных опционов  покупают длинную гамму и рассчитывают на значительное движение цена БА.   В этой позиции распад тэты 
постепенно снижает цену опциона, если не происходит  сильного движения БА.

Продавцы недельных опционов это продавцы тэты. Они рассчитывают на прибыль от временного распада и надеются, что БА не совершит сильных движений до экспирации.

ВАЖНО:  Как правило, календарный срок недельных опционов 7 дней, а торгуются  они  в течение 5 рабочих дней. На Мосбирже новые недельные серии опционов начинаются каждый четверг недели.  Вводятся новые серии обычно за 2 недели  до начала нового недельного срока.То есть начинать торговать ими можно  раньше. Сегодня наиболее популярны недельки на Si, а также на фьючерсы GAZP и SBER.

( Читать дальше )

Если в прошлом году и до июньской экспирации текущего года достаточно активно торговались страйки от 100… 105 до 120...130 по коллам, то  на 2022 год самый верхний страйк с ОИ это колл 95000 на июнь. Очевидно, рынок в моменте  не рассчитывает, что курс доллар/рубль пойдет выше 95.
А вот по евро, кстати, фьючи на  декабрь 2022 года котируются по 95-97 руб. Для любителей валютных кросс-спрэдов это значимая информация, так как  можно строить  множество  календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.

Уважаемые коллеги, 
Чем можно пояснить " космические" теор. цены, например, на опционы Si на июнь 2022 г.? Например, на страйке С95000 с начала сегодняшней вечерней сессии вместо цены закрытия 562 уже более 2 часов транслируется ТЦ 1557? Как ваши брокеры реагируют на подобные «манипуляции»? По всем опционам  2021 г. до декабря ТЦ нормальные. На декабрь 2021 г.тоже цены неадекватные. В дневную сессию такое бывает регулярно. Мой брокер далек от опционов и кивает на биржу. Но это же положение искусственного маржин-колла! Вы замечали подобное раньше?