Собственно, сабж в топике. Хозяин робота_Славяна с ЛЧИ, если читаешь, выйди на связь с ЛС или в телеге: @starleytrading    есть небольшой вопрос.

Спасибо!

Всем привет.

Предлагаю поговорить о торговле в канале.
Допустим, имеется канал следующего вида:



Тут картинка по-больше, на случай, если движок порежет: http://dropmefiles.com/HcAAD

Канал похож на боллинджер, но это не боллинджер. Тут нет машки, тут нет среднеквадратичного отклонения.

Как мы можем его торговать?

Заранее благодарю за интересные ответы

Спецы по опционам, прошу совета.

Допустим, у нас имеется инструментарий, строящий подобные ценовые каналы. Канал захватывает множество экстремумов с обоих сторон движения и стандартно практически всегда однозначно берет и самый последний экстремум, предшествующий развитию направленного ценового движения.

Пример на SP500 на 5М.

Пример на SP500 на 1Н

( Читать дальше )

Интересно посмотреть на то, что могут дать опционы. Какие у них возможности.

Сразу предвосхищу — вопрос тут не о том, что знал бы прикуп. Вопрос лишь о возможностях с ограниченным риском.

Сегодня опцион дня — QCOM Apr18'19 70 CALL

62 500% за сутки.

Потенциальная прибыль при возможных вложениях:
10$ — 6 250$
100$ — 62 500$
1000$ — 625 000$

На отечественном рынке я могу сделать следующее.

Открыть таблицу текущих торгов, выбрать инструменты — опционы, добавить параметр «процент изменения к закрытию» и получить следующую таблицу:



В этой таблице я могу настроить нижнюю планку процентного изменения, в соответсвии с которой инструмент будет отображаться в таблице (в данном случае 10%), могу сделать группировку «больше\меньше» и т.д.

А теперь вопрос. Могу ли я получить подобное на американском рынке? В TWS сколько не искал — не нашел. EquityFeed по опционам не дает возможности. Подскажите, камрады, можно ли получить подобное по опционам в штатах?

Понятно, инфа должна идти в реальном времени.

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

( Читать дальше )

Камрады, есть один интересный для меня вопрос.

Лично для себя я могу разбить ценовое движение на некое кол-во сходящихся движений. Для простоты я покажу это в виде треугольников. Однако сразу оговорюсь, что никаких отсылок к стандартному ТА я тут не делаю. И у меня это выглядит несколько иначе. Но в общих чертах можно свести модель в такую.

Итак. Мы имеем движения в рамках треугольников. Т.е. снизу и сверху ход цены постепенно сужается. Потом идет выход за рамки. Переход на некую другую орбиту и все по новой. Что характерно, внутри одних «треугольников» у нас могут появляться другие — внутренние. Или наоборот, вокруг внутренних разрастаться внешние с аналогичными границами, но более глобальные.

Примерно раскидал по картинке.




Через это вопрос. А кто как думает, как мы можем для себя найти выход из данной ситуации? Как нам распознать выход из текущей «местной» конструкции? И как понять, с какой следующей конструкцией цена будет работать. При условии, что ВСЕ конструкции нам известны. Но их много.

Спустя небольшое время после начала торговли имею поделиться рядом впечатлений.

Торговля пошла вроде где-то с декабря, но там был большой промежуток. Вернулся к работе после НГ. Нахожусь пока в нулях, что считаю неплохо для начала. Случалось, не забирал прибыль в связи с неверным желанием «посидеть еще», хотя цель достигнута. Где-то загулял и забыл про экспиру. Нехорошо, но все мы люди.

Что же в целом имею сказать? Первые мысли о тысячах инструментов, с которыми можно поработать, не оправдались. Да, если торговать исключительно БА, то вопросов нет, все так и есть. Но ликвидных опционов с минимальным спредом (на акции) на самом деле не так уж и много. Да, на порядок больше, чем на мамбе, но и не тысячи, как я и расчитывал. Но, наверное, это в какой-то мере плюс. Ибо поиск чего-то интересного для входа — это тяжелая задача. Столько всего… войдешь в одно, оно болтается уныло. А рядом другой делает вот так:



( Читать дальше )

Подскажите, а это правда, что МТ5 не дает сделать алерт таким образом, что всплывающее окно алерта будет выскакивать при свернутом МТ5? Это ведь какой-то нонсенс...

Если все-таки не правда, то никто не сможет оказать мне помощь в написании алерта, сигнализирующего пересечение цены с динамическим уровнем? Можно и за деньги.

Постепенно начинаю вливаться в штатовский рынок опционов.

Куча базовых активов. Пока остро стоит вопрос выбора. На днях упал мой взгляд на ВАС. Этот момент отмечен белым кружком.
Рассчитывал на падение. Залез в путы 26,5 страйка. Потом подумал и подстраховался колами 28,5 страйка.




Первыми, понятно, отработали коллы. Брал по 0,15, сдал по 0,59. Т.е. 293% профита. Отскринил момент продажи.



( Читать дальше )