По дневке объем вчерашнего бара чуть меньше предыдущего, тем н е менее это бар в повышенным объемом. Прогресс вверх у этого бара слабый, закрытие в середине. Я считаю что эта попытка начать ралли вверх не удачная. Как уже писал в прошлом обзоре тут http://smart-lab.ru/blog/114856.php 
сейчас многие трейдеры будут искать поддержки на графике слева и пытаться торговать отскоки. Это неправильное понимание рынка. Пока нет покупок, продолжаю торговать от шорта и удерживать прибыльную позицию.

( Читать дальше )

Очень приятный вчера получился торговый день. Спокойное созерцание развития сигнала BUI, будучи в шортах. На дневке явные продажи с увеличенным объемом. Толпа в такие дни начинает искать линии поддержки (указаны пунктиром) и опираться на них. Наша задача ориентироваться на уровни профессионалов и отслеживать будут ли появляться покупки на этих уровнях.

( Читать дальше )

Вчера дневной график индекса ММВБ вплотную приблизился к значимому уровню поддержки которое образовало дневное облако. В конце сессии индекс отскочил от облака. При всем позитиве которые несут американские площадки наш индекс выглядит несколько неоднозначно и сумбурно, складывается впечатление вывода денег с нашего рынка. Опять же это не значит что нужно сразу все продавать в шорт. За последние торговые периоды еще не был зафиксированы лои ниже предыдущих минимумов. Теоретически сил  еще должно хватить на сильное движение вверх.



Думаю настал тот рисковый момент, когда при получении лонговых сигналов, нужно смело и сильно входить в длинные позиции по сильным акциям входящих в индекс ММВБ. Выбор акций для этого, думаю надо основывать на бумагах которые держатся значительно лучше рынка: Газпром, ГМКНорникель, Транснефть, Татнефть, Уркалий, Новатэк. Хотелось бы добавить в данный список бумаги банковского сектора, но при очень сильном давлении на рынок акции банков будут выглядеть традиционно хуже рынка, поэтому покупка сбербанка хоть и будет уместной, но очень рискованной и трейдер должен отдавать себе отчет в своих действиях и рисках.

В самой высоколиквидной бумаге нашего рынка Сбербанк об. сложилась очень интересная картина:


С одной стороны мы можем видеть что Сбербанк торгуется уже который день значительно хуже рынка, однако если посмотреть на него через Ишимоку, то можно заметить, что цена вошла в дневное облако, что само по себе не сулит ничего хорошего, но надежду на восстановление нас дает долгосрочный восходящий  дневной тренд и зеленый цвет облака который показывает что ничего плохого еще не свершилось. Над ценой образовалось первое дневное сопротивление 104,63.
На часовом графике Сбербанка еще более интересная картина:


Мы можем видеть, что сбербанк снижался урывками, красные облака образовывали горизонталь-прорыв-снова горизонталь, отмечая новые зоны проторговки. Кроме того думаю сейчас уместно обратить внимание на некое подобие двойного дна на часовом графике. И хотя длительного затяжного движения с обновлением годовых минимумов еще не было, считаю что  данную фигуру вполне можно отработать выстраивая свои позиции от лонга. Данный подход позволит нам торговать наиболее прибыльно, так как у нас имеется возможность поставить короткий стоп.

За два предыдущих торговых дня по фьючерсу РТС сформировался замечательный бычий сигнал ретест пробитого уровня 199700-19900.  До 1 апреля данный уровень был сопротивлением, затем был пробит и вот наконец-таки оттестирован сверху.


Очень многих трейдеров эти нервные дни загнали в шорты, по всей видимости что б их запереть будет возобновлена «традиция» открытия фьючерса на индекс РТС с гэпами.
В случае пробития линии Киджун (201420) можно с уверенностью жестко бычить РИМу.

Жаль что по РИМе не дошли всего 1000 пунктов до 210. Рынок стал очень волатильным и шарахается из оптимизма в пессимизм с завидной скоростью. Посмотрим что нам фьючик на S&P500 нарисовал (4 часа).


Резкий провал из проторгованной зоны (на графике это горизонтальные уровни красного цвета) ничего хорошего для длинных позиций не несет… Однако спешить разворачиваться на таком рынке и резко шортить все подряд думаю еще рано. Впереди очень интересный период. Принятие решений на таком рынке должно полностью следовать отработанной системе технического анализа рынка, но никак не эмоциональной составляющей торговли, вовремя признавая свои ошибки. Ибо только так можно стать сильным трейдером

На дневном графике ММВБ нарисовалась вот такая картинка.

Индекс ММВБ двигаясь в рамках восходящего тренда ткнулся в дневное сопротивление. Говорить о начале какой-то глобальной  коррекции думаю пока еще рано, так как вполне возможен прорыв линии сопротивления одним махом, учитывая силу российского рынка против иностранных площадок. Торговать от шорта просто потому что «все уже выросло» еще рано, при всем желании сорвать «вишенку на макушке».
На часовом графике индекса ММВБ виден канал, верхушка которого еще не отработана.


( Читать дальше )

Две недели назад была построена вот такая позиция в опционах и РИМе исходя из этого анализа по Ишимоку: www.smart-lab.ru/blog/4273.php
На сегодняшний день комбинация приняла вот такой вид на графике прибыли и убытков:


данная позиция построена за счет продажи путов 180,185,190, покупка коллов 200, покупка фьюча на РТС. В дальнейшем 180 путы были роллированы в 195 и 200.


( Читать дальше )

На законодательном уровне в США определено, что  Комиссия по товарной фьючерсной торговле публикует Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report — COT) каждую пятницу, и этот отчет показывает  количество длинных и коротких позиций, открытых трейдерами на фьючерсном рынке. Комиссия по торговле товарными фьючерсами(CFTC)отслеживает и регулирует деятельность на фьючерсных и опционных рынках США. Участники рынков подают множество обязательных сведений, и по этим данным формируются  отчёты, которые затем публикуются на сайте  комиссии -  www.cftc.gov. Это прекрасный ресурс для оценки настроения рынка от «больших игроков», так как позиции с высоким объемом должны быть показаны правительству. Конечно, очень важно знать где находятся «умные деньги», потому что они движут рынки, а это может повлиять и на Вашу торговлю.


( Читать дальше )

Трейдеры ежедневно в своей работе используют великое множество методик технического анализа.  Тем самым, они  стараются идти “по пятам” за рынком, вплотную к движениям и импульсам. Вообще, сама процедура прогнозирования цены методами Технического анализа не так затратна, как например фундаментальный анализ. И нет необходимости содержать штат сотрудников, отслеживающих динамику рынка, читающих финансовые отчетные документы. Этим кстати можно объяснить такую популярность оценки движений рынка методами Технического анализа.
 
Способов обработки графиков и индикаторов  придумано великое множество: каждый новый трейдер пытается найти свою особую систему торговли, способную переиграть рынок, а особо амбициозные из них вообще задаются идеей прогнозирования рынка на основе анализа прошлых цен. Впрочем, каждый автор раздувает прелести своего индикатора, некоторые даже книги пишут о каждой своей задумке, но часто ничего нового в очередном изобретении нет: созданный индикатор практически повторяет уже давно применяющийся родственный инструмент.


( Читать дальше )