Опишу сферического коня в вакууме который очень хочется поторговать, ввиду, как мне кажется, отсутствия незапланированного риска и того, что конь идеально подходит под моё понимание рынка (знаю где будет цена хотя бы на мгновенье, но не знаю как, то есть теряю на стопах):

Пусть сейчас фьючерс на доллар рубль (Si) c исполнением в марте торгуется по 59500.
Я считаю, что он достигнет цены 62000 до 16 марта.

Вырисовывается такой идеальный сценарий где то там в голове:

Я приобретаю CALL опцион на данный фьючерс со страйком 61000, премия продавца, предположим, 500 рублей.
Я ставлю лимитный ордер на продажу данного фьючерса по цене 62000.
Больше вообще не заглядываю в терминал до 16 марта включительно.

После экспирации 16 марта:
— Расстаюсь с 500 рублями в любом случае, заплатил за опцион.
— Если цена сходила до 62000 — у меня остаётся проданный фьючерс, который закрывается по текущей цене.
— Если цена выше 61000 — то у меня поставленный по опциону купленный фьючерс по 61000, который также закрывается по текущей цене.

( Читать дальше )