Закрываем торговые терминалы и прочие графики, ибо хорош на сегодня на этот год – пора подвести итоги. Подвести и оставить их в уходящем году. Опыт можно перенести на следующий год, вдруг пригодится…

Воодушевленный результатами предыдущего года, просил в письме Деду Морозу планировал иметь… ну как минимум в 3 раза больше, чем поимел в итоге. Кто кого, как говорится…

Внезапно, как бы странно ни казалось, но рынок имел другие планы. Планы, имеющие мало общего с моими. В общем, удержать прежнего темпа не удаЛОСЬ. Хотя делал все точно так же.  Нет, даже не так же… А, видя ухудшение ситуации, старался делать тщательнее, быть внимательнее, уделять больше времени, техническое оснащение улучшил, но…

Значительно сократилось кол-во, а также ухудшиЛОСЬ качество моих торговых ситуаций. Несколько раз за год удивлялся – «как может быть настолько хуже, чем было раньше?» И вот так, каждое новое удивление, так сказать, удивлялся еще больше – может быть хуже, может и еще как)))

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):