А. Г., то есть 3х раз достаточно, это статистически значимо?

А. Г., 
«В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.»

скажите а как с позиции стат методов можно оценить то, что это не случайность, и в следующий раз на других причинах падения рынка этот фильтр сработает?

Вы считаете, что разовое действие фильтра может быть основанием для внесения его в торговую логику?

Несмотря на жару в шахтах, уголь сжигается под землей?

Replikant_mih, все равно у алго будешь подсматривать)

Replikant_mih, ладно я, но с твоими скилами в кодинге, удивил. Но главное, чтобы было в удовольствие.

Дружище, ты ведь из алго людей? какие алерты? какие пялиться в экран

аксакалы наблюдают за тобой, бро
по пятницам тебя вспоминают, порой

Дмитрий Овчинников, если есть триггер, который определяет интерес физиков к бумаге, то стоит копать там, я же «вручную» много тестровал, поэтому говорю из эмпирики. Сам не торгую это, я завяз в автоматизации.

Дмитрий Овчинников, с ней полная.опа 

Sergey Pavlov, там еще расхождение в дохе между автором и подписчками все таки есть, но Дмитрий умница!

Дмитрий Овчинников, фондовый = лонговый «перевес», а на фьючерсах соответственно контанго (исключая недавнюю сегежу), и при текущей ставки сложно лонговать против такого сильного ветра, вроде так