Yakovlev Aleksey, работает на опережение рынка вверх, или вниз. Работает в любых условиях. Я тут веду блог уже некоторое время и все время показываю, как она работает: торговая идея, затем ее реализация на рынке и эффективность.

Yakovlev Aleksey, у всех инфоцыган есть ссылка на телегу, но не только у них. Этот же господин не может отличить полезный текст нормального спекулянта от инфоцыганщины. Потому и глупо ерничает. 

Yakovlev Aleksey, ок

Yakovlev Aleksey, системно торгую ликвидные фьючерсы и моментум на акциях. В пассивном портфеле ОФЗ и 2 любимые акции, Сбер и полюс. Про хедж на валюте буду ждать публикации, это интересно. Пока я готов хеджировать моментум в акциях только шортом фьючерса на индекс. 
Кстати, у меня 2 базовых варианта моментума. Один всегда на 100% в рынке, второй может даже полностью из рынка выходить. Так, почти всю вторую половину  был вне рынка, но имели место фальстарты. 

Yakovlev Aleksey, как-то непривычен я к телеге. А про валюту как хедж — реально интересно. 

Yakovlev Aleksey, я считаю среднедневные рублевые обороты по акциям и выставляю порог по этой величине. Все, что меньше — в отвал. При повышении порога набор акций сокращается. При этом результат не сильно меняется. Да, транзакционные издержки  закладываю 0,15% на каждую сторону сделки. 

Yakovlev Aleksey, согласен. Хотя кажется, что и ваш, и мой случай — юниверс ограничен индексом мосбиржи. Более широкий в наших реалиях — больше проблем с манипуляциями и низкой ликвидностью

Yakovlev Aleksey, Я имел в виду «метод подбора акций». А так — весьма достойное начинание, спасибо за труд! 

Aleksey, меньшие ТФ?

Aleksey, Большое спасибо! Взаимно, с наступающим Новым годом!!)))

Aleksey, 

На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено

Среднее время в позиции какое? Если меньше 2-х дней, то я такое нигде и не тестировал.

Aleksey, да на графике Вы видите эквити алгоритмов на портфеле Газпром+Сбербанк, причем с даты, когда их цены были близки. Зачем Вам Сбербанк в отдельности? Я же много раз писал, что после установки системы в торговлю вообще не смотрю на нее, а занимаюсь анализом только дневных эквити реальных счетов. И даже про 24.02.22 я знаю только то, какие системы были утром в лонге, а какие в ауте.

А фильтр, о котором написал, и применял к эквити реальной торговли.

Aleksey, нет, я вообще торгую только то, что работает и на SPY. Например, поэтому систем на BR со средним временем в позиции больше 2-х дней построить не смог и думаю, что и на биткоине бесполезно мне строить.

Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)

Aleksey, если Вы посмотрите на даты фильтра, то увидите, что всем длинным периодам аута предшествовал падающий тренд с ростом волатильности, которого больше в истории никогда не было. Я ведь этот фильтр на SPY с 1993-го тоже протестировал и кризисы доткомов и ипотек выпали из торговли через несколько месяцев после максимумов SPY (в 2000-м максимум — это март, а в 2008-м — это вообще октябрь 2007-го, но выпадение и там и там задержалось на 5-6 месяцев).

Aleksey, ну какие убытки на последнем графике с 27.09.22? Там и просадки намного  меньше средних на всех 5-ти графиках. Рынок то не «сигнализировал», что надо что-то предотвращать в части просадок. А остальную торговлю я и не менял.

Aleksey, для меня всегда был главный коэффициент торговли: «доходность-риск». Как видите, этот фильтр его увеличил и значительно.

Aleksey, на тестах 10 раз. Для «долгосрока» и редких событий вполне достаточно, чтобы уменьшить риски.

Aleksey, оно не разовое, как это видно в ссылке, а срабатывало и в 2008-м, и в 2014-м и на ковидном падении 2020-го.

Aleksey, Сигналы?) Я руками торгую то, что сложно перевести в алго. Или ещё руки не дошли и т.д., что-то такое.