комментарии Urwald на форуме

Похоже схождение фьючерса со спотом на экспирацию можно считать мифом. Спот у нас 2.905, истекающий фьючерс 3.87. Разницу в 965 пунктов никакими издержками на логистику не спишешь.

Можно даже погордиться, кроме нас некому было поднять текущий контракт. После обеда американцы подрихтуют вниз

Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.Как проходят договорняки на мосбирже. Популярно объясняю на при...

Каторга, Нет бы сказать спасибо за возможность пошортить с премией в 100 п, снова плач и жалобы. Ничего не меняется…

Tverskoy_homyak, у меня ВТБ. Но основной вопрос, надо ли деньги освободить из других активов, что бы долить на счет для достаточности ГО под...

Кай Лёд, Втб кстати для опционщиков довольно неудобный. За два дня поднимает го купленного опциона до фьючерсного и режет, если не долить денег. Так что возможно уже завтра весточку пришлют

А по опционам есть спецы у нас, пытаюсь разобраться. Если взять опцион и он будет в деньгах, то в момент экспирации опциона произойдет поста...

Кай Лёд, Если опцион купленный, то го под него действительно сильно меньше. Поэтому если купленные опционы (например коллы) входят в деньги, то нужно часть позиции закрыть самому, остальное занейтралить продажей фьючерса, чтобы избежать поставки

Забавно, три дня нет данных по котировкам, а на экспирацию выкатят любую цифру, поверьте мол на слово, как в Английском клубе.

Недельные опционы на NGЗнатоки, подскажите, куда пропали недельки на натуральный газ? Может был какой-то пресс-релиз от МБ, объясняющий ситу...

Павел Логинов, Не было пресс релиза — тихо отменили недельки. как и в баксе

Urwald, Так после таких шпилек шла фиксации прибыли на той же самой секунде, что и покупка ( или продажа ). Там же на скринах было всё видно...

333V, Если у вас робот настроен на перехват неадекватных в моменте рынку заявок, то причин для опасений в самом деле нет. В случае лимитных заявок, выставленных заранее риск совсем другой

333 шпильки ловил в дальних контрактах по 5% на отскок. А когда всем фронтом — 7%, да на следующий день еще — 5 %. Страшно за него прямо становится.

осинное гнездо…

GRAG777, Успокойся, все твои сделки были видны в онлайне. Продолжай в том же духе. Гнездо осиное, осинное — если из осины сколочено

Тут индикатор «злая собака» наклевывается. Второй раз хорошо ловит разворот, особенно агрессивна на хаях

А-хаха, видели спот в Луизиане?
Louisiana 2.55 +43.3

43% за день. Вот так вот :) :) Летает куда угодно

Кактус, Непонятно, как они могут вести устойчивый бизнес при таких колебаниях

Дмитрий Первый, У собакена есть одна проблема он пытается бежать впереди паровоза. Он многое говорит правильно, но раньше чем нужно. И в сде...

Диктатор, Согласен, но разворот вчера он поймал филигранно

Urwald, он написал что лонг последний раз

Дмитрий Первый, От 2.85 — 2.9 три шорта у него, а лонг от 2.63

Собаковод в онлайн режиме шортил, перечитай ленту, Дима

Мосбиржа: монополия деградирует?
   ММВБ декларирует гибкость и открытость новым реалиям в плане запуска новых инструментов с целью увеличения ликвидности и возможностей для трейдеров. А как на самом деле?
   Возьмем к примеру новый бестселлер юань. Фьючерс на юань-рубль СR  создан с минимальным шагом 10 п, хотя контракты на си и евро рубль торгуются с шагом в 1 п. Вечный же фьючерс CNYRUBF создан с минимальным шагом 100 п, что конечно резко ограничивает частоту сделок. Но это не предел фантазии, так  опционы на юань рубль идут с шагом в 1р (1000 п)! Что конечно полностью убивает возможность какой- либо торговли в них. Чтобы перевалить со страйка на страйк требуется несколько месяцев. Хотя казалось бы чего проще было скопировать эти инструменты с давно  расторгованными парами.
   Вечные фьючерсы можно подавать раз в квартал на экспирацию — здравая идея, чтобы они не отрывались от базы, но ввели сбор размером в 1 %. Получается 750 р за контракт си, интересно кто-нибудь уже имел  опыт такой экспирации?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пролистал ленту, не увидел сообщений о поступлении дивов газпрома в бкс. Пришли? И куда они зачисляются на брокерский или банковский счет? Заранее спасибо.

Кривая волатильность
Имеем базовый актив серебро   -   фьючерс  SVZ0. На текущий момент  равен 25 долларов. Берем края равноудаленные от текущего значения на 7.5 доллара. Это колл 32.5  и пут 17.5. Волатильность у колла транслируется в квике как 49, пута 57. Вопрос — у кого теоретическая цена будет больше? Нормальный опционщик ответит у пута и окажется неправ. Теоретическая цена  колла 0.32, а пута  0.18. Хотя пут по волатильности должен стоить примерно 0.4. Как это можно объяснить?  Тут хочется посоветовать бирже -  либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спасибо. Дивы получил похоже только на свои, а по поводу плеч буду звонить и выяснять.

Газпром поступил в БКС но не в полном объеме. Часть акций покупал уже на вечерней сессии, они позже придут или как? У кого-нибудь был опыт покупки на дивы на продленной вечерней сессии?

Urwald, на свои покупал или заем?

Baks100, На плечи

Urwald, Тебе вернули только часть дивов по спец.ставки репо.Это установки брокера прописанные в правилах о маржинальной торговли.Старайся брать на плечи не первый эшелон и смотри, что у тебя в обеспечение находится из бумаг. всем профита.

Baks100,