Сегодня на дневном графике японских свеч нарисовался сигнал на покупку пары Доллар -рубль (SIM5). 
MACD указывает о возможном развитии растущей тенденции в SIM5 (красная линия пересекла снизу вверх белую сигнальную).  
     В качестве подтверждения покупки указанного инструмента можно рассматривать факт закрытия 2 дневных свечек выше отметки 55000.               Аналогичный сигнал, но в обратную сторону (вниз) показался и на РТС.
    
     Всем удачи! С ув.,

На текущей торговой неделе ожидаю дальнейшего снижения индекса РТС и укрепления доллара.
     Фьючерсный контракт на индекс РТС (RIM5) очень вероятно достигнет отметок 89000-90000,
      доллар-рубль (SIM5) соответственно — 59000-60000. 
    Бычкам по российскому рынку акций рекомендую проявлять особую осторожность при принятии торговых решений.
   Очень может быть, учитывая высокие пятничные объёмы, на рынке произошёл «разворот».

     Всем удачи, с ув.,

      Фьючерс на индекс РТС (RIM5) показывал растущую динамику до сего дня. После достижения отметки 102890 и с открытием западных площадок  двинулся вниз на хороших объёмах.
      Последняя закрывшаяся в 16часов свеча 4H зафиксировала на падении объём 345740 контрактов, что является максимальным значением. 
    В опционах PUT на фьючерс РТС наблюдалась активная покупка.
     Время выбранное для разворота РТС вниз представляется весьма логичным ведь в добавок ко всему 15 апреля будут исполняться апрельские опционы. 
   Очевидно, сегодня были показаны среднесрочные верхи по рынку, ожидать продолжения роста я бы не стал.
    Доллар при этом уверенно отскочил с минимальных значений. 

    Всем удачи!
    С ув.,

     Две последние торговые сессии очень показательны для всего рынка ценных бумаг РФ и нефти вцелом.
 Сразу хочу обратить внимание на поведение нефти. После вчерашенго выноса брента до 59.79 (на ФОРТС — BRJ5) в данную минуту этот контракт серьёзно снижается (текущая цена 56.21).
      Следует отметить, что объёмы в падающих красных свечках превышают объёмы растущих, что указывает нам о направлении истинного тренда.  
     Вывод: отскок наверх в нефти закончен и возобладало снижение в рамках падающего движения. 
     Смею предположить — апрельская экспирация в нефтяных контрактах будет ниже уровня 55$.
     Если открыть два 4час графика — РТС и нефти, то нетрудно заметить практически аналогичные картинки с одной лишь разницей- РТС опережает в динамике нефть.
   Верх по фьючерсу на РТС зафиксирован на отметке 89850 в то время как нефть вчера долетела до 59.79 одним скачком. Во фьюче на РТС рост был более плавным и затяжным начиная с 16 марта от уровня  79200. BRJ5 cвоё дно сформировал на уровне 52.68-52.8. Получается что в динамике нефть догоняет РТС а никак не наоборот, хотя важно ли это? Наверняка оба этих актива двигает один и тот же капитал крупных игроков (не люблю слово «КУКЛ»). 

( Читать дальше )

     Сегодня, 26 марта фьючерс на РТС поднимался в первые минуты торгов до отметки 89900 следуя за подскочившей вверх нефтью.
С откртыием европейского рынка акций в 11ч мск начал откатывать ниже. 
     Дневной клиринг в 14ч. мск зафиксировал его цену на уровне 87680, то есть контракт откатил более на 2000 п., что слишком много для  растущего «бычьего» рынка (для тех кто считает его таковым).
     
Доллар к рублю после тестирования уровня 58 000 по ближайшему фьючу вернулся к уровню 58500.

     В данному случае считаю правильным дождаться сигнала MACD на 4 часовом интервале (стандартный квик) и открывать позиции по направлению — Фью на РТС вниз, по доллару — вверх. 
 Кроме того, фигура сформированная в РТС начиная с начала марта очень напоминает сужайющийся вверх треугольник (клин) с потолком в районе  89000-90 000.
    Если так, выходим из неё вниз. По срокам скорее всего в начале апреля. 

Всем удачи, с ув., 

       Сижу и гляжу…  
Бычки в РТС закатили настоящую «истерию» пытаясь вытащить цену выше 88 000 (RIM5) — пока не удалось...

        Возникло небольшое сомнение… Что дальше, чего ожидать?
        Предлагаю взглянуть на поведение пары доллар -рубль.
Этот инструмент без всяких проблем сегодня  удержался выше уровня 58500, а под занавес торгов и вовсе выдал растущий импульс взяв отметку 59500.
        На вечёрке ведёт себя поспокйнее чем РТС удерживая 59 000. Баланс спроса и предложения примерно равен. Отсюда вывод — пара стабилизируется на текущих уровнях  и, с высокой долей вероятности, продожит своё восходящее движение. Что будет, в этой связи, с РТС думаю итак всем понятно.

С ув.,

       Вчера, 24 марта  нефть сорта Brent (на Фортс -BRJ5) уже второй раз не смогла преодолеть уровень 56.70-56.80$ (впервые оттестировав этот уровень снизу вверх 18 марта), после чего к вечеру того же дня откатила на уровень ниже 55$. 
  По сути, если в ближайшее время актив останется на текущих уровнях то отскок вверх на падающем тренде будет завершён и актив покатится ниже уже в самое ближайшее время (цели — 52.6, затем 50$).
        Учитывая текущий расклад, растущая динамика индекса в РТС, вероятно, подходит к концу.
       Сегодня уровень сопротивленияв в контракте RIM5 на уровне — 88 000пнкт. и является весьма важным.
       На мой взгляд, данный уровень (88 000 -89 000) является среднесрочно максимальным, а по сему логичнее начать «игру вниз». 
  Прорваться выше «бычкам РТС» будет очень непросто.
       Также, в ближайшие дни жду возобновления растущей динамики в паре  доллар -рубль.

      Всем удачи, с ув., 

Сегодня, 23 марта 2015 года, очередной день наблюдаю слабость нашего рынка и нефти... 
Нефть после приличного движения вверх до 55.6 по Brent уже сегодня откатила до 54.13 на ФОРТС.
       Заметна уверенная продажа нефти в апрельском контракте BRJ5.
РТС в догонку за нефтью откатил на 1% вниз от закрытия пятницы.
 Покупать наш рынок, то есть играть от лонга нет никакого желания.
  Для себя вижу целесообрнаым продажу нефтяных контрактов на отскоках  с целью снижения к 50$ в дальнейшем. Для пущей уверенности в снижении ожидаю подтверждения индикатором MACD на 4H.
     Думается что РТС также в ближайшее время двинется вниз более уверенно и, поэтому присматриваюсь к апрельским пут-опционам.
Первая остановка фью на РТС видится в районе 70000пнкт.

Всем удачи, с ув.,

Сегодняшняя торговая сессия, на мой взгляд, задаст направление рынку РФ на неделю вперёд.
      Прежде всего надо отметить крепость доллара по отношению к рублю. На 11-30мск фьючерсный контракт на пару доллар-рубль SIU4 торгуется на уровне 37100 прибавляя 0,45%. Кстати, текущие уровни доллар торговал в мае месяце этого года, когда фью на РТС был ниже 115000пнкт.    
      При этом RIU4 (фью на ртс) сейчас снижается символически на 0,5% и торгуетя вокруг 125000. Самому индексу RTS пока что удаётся держаться выше отметки 1250.
      Судя по тому как вяло тогуется RIU4 а также наблюдая за движением лотов в стакане котировок создаётся  впечатление, что кто-то аккуратно и последовательно набирает шортовую позицию.
      Текущая техническая картина также намекает на возможное снижение  RTS до конца текущей недели.
      Считаю что лонговые позиции по акциям и фьючам на РТС следует закрыть и быть готовым к возможному падению. 

Всем удачи, с ув., ВадимК.

     

       РТС совершил скачок вверх от 116500 до 127000, достигнув максимальной отметки вечером пятничной торговой сессии. 
До сентябрьской экспирации остаётся 5 торговых сессий. Всех трейдеров интресует и волнует вопрос  на каких ценах её ждать.

       Если взглянуть на рынок технически, тренд вниз ещё пока в силе (дневки и неделька — MACD вниз), сопротивление на уровне 127500 не пройдено.
3 сентября RIU4 вырос более чем на 5%, но упавший открытый интерес в контрактах сигнализиурет лишь о закрытии шортов.
       Пятничная динамика рынка вверх после выхода данных с рынка труда США была вялая. RIU4 отразился от уровня 127 000 (РТС -1270) и откатился пониже (на бычьем рынке обычно закрытие дня и недели после выхода сильных данных происходит на самых верхах).

       Многие трейдеры ожидают увидеть экспирацию вблизи текущих ценовых уровней или даже повыше. Об этои также свидетельствует индекс оптимизма sMart-lab.ru.

Но учитывая не лучший новостной фон, допуская некую возможную провокацию со стороны Запада и Украины, смею предположить что многих на предстоящей торговой неделе  рынок удивит движением вниз.

Всем удачи, с ув., ВадимК