Текущая позиция: Long
Stop:1687
Short:1683  

На мой субъективный взгляд, могут еще задрать в район 1770, выкинув всех шотивших в диапазоне 1710-1740. Ну а потом уже и вниз сходить хорошо.

Текущая позиция: Long

Stop:1698
Short:1695
   

Итоги месяца: За месяц три сделки, 10го меня выкинуло из лонга на 1605 и по своей глупости встал в шорт (системный шорт был ниже, до него так и не дошли), НО на следующий день вернулся в лонг по 1635. Первую половину февраля можно охарактеризовать как «унылое г… но», в конце месяца стало веселее особенно 5% рост за день.  Итого...

Счет +24,4%  
РТС +10%
 
С начала года:  
Счет +75,8%  
РТС +25,5%

*ECB LENDS BANKS EU529.5 BLN FOR 3 YEARS; ESTIMATE EU470 BLN

фРТС

Позиция: Long
stop/short: 1672   

РТС Текущая позиция: Long
Stop: 1696 
Short: 1693

«Все системы бесконечно сложны. (Иллюзия простоты возникает из-за сосредоточения внимания на одной или нескольких переменных.)»  Закон Мерфи

Пришла в голову элементарная идея, «пробитие» локального экстремума.
Система реверсивная, без стопов.
Результат на дневных данных, по ценам закрытия. 2008-2012год, 1 лот.


2008г ~ 700 пунктов 
2009г ~ 600 пунктов
2010г ~ 800 пунктов
2011г ~ 450 пунктов
2012г ~ 100 пунктов
       

 
Возможно интересно будет «покопать» начинающим.

РТС Тек. позиция: Long
Stop: 1690
Short: 1688

Протестировал торговую системку на RUSSIAN GOVT BOND INDEX (RGBI is the real-time cap-weighted Russian government bond index calculated by MICEX as a clean price index. It comprises most liquid ruble bonds issued by Russian Ministry of finance. The RGBI data goes back to December, 31, 2002 (base value is 100). )


Результат порадовал.....


 
но все это на индексе… надо реализовывать либо на фьючах либо на активах (офз), НО есть проблема в адекватности данных (для системы необходимы корректные данные OHLC), а их нет. Есть два решения: 1) «Чистить» данные ручками 2) Переписывать систему. На это в данный момент нет времени и желания. Систему в данном виде можно использовать для среднесрочного входа/выхода в рублевые бонды вообще.
Собственно цель была:
— Показать, что торговые системы работают и на бондах.
— Система работает на разных классах активов.
ч.т.д.

РТС Тек. позиция: Long
Stop: 1612
Short: 1608


UPD: фиксанул по 1685, то что брал по 1665. Основной лонг остается.