Влад, хорошая идея построить спреды между СИ и USDT — щас озадачу

Влад, ну 1-2% это норма (но бывает и почти 0) — исходим из справедливой цены USDT в долл — 1.01 примерно по миру, на Украине дороже
сишка так или иначе частенько поджимается к нал доллару (в банках вообще часто, в телегах чуть реже) — а синий доллар новый вообще несложно бесплатно перевернуть  в USDT офером в 0 (в мск так щас
www.bestchange.ru/tether-erc20-to-dollar-cash.html)

Влад, неа — с меня хватит этого творчества, я идеи разные ваяю исполняют другие

Влад, прям пример рассказывал в понед — слишком дорогая крипта — 95 за нал и 96 за безнал можно было продать в моменте, сишка тогда была 88500, даже меньше поймать. продаем usdt — покупаем сишку 6-7 руб очень много для бэквордации

даже вчера в комментах обсуждаели
smart-lab.ru/blog/1048312.php#comment17162250

Влад, ну, так вы тоже рассказывайте, что зарабатываете;)
Тут на СЛ, как в Шоушенке — все делают деньги на бирже…

Влад, так тут вся фишка в бидах и оферах
если ты обслуживаешь (ну партнер-аналитик ) ПА ВЭДа (читай по старому «площадку») то мы сам себе обменник и сам спреды устанавливаешь -
условно клиент обращается — мне нужна крипта USDT (или проплата тула в любой валюте, что тоже из крипты делается) — а на входе у него безнал руб
тут широчайшее поле деятельности открывается для различных перестановок.
с налом «садоводов» такая же история — есть такой модный у ЦБ и РФМ термин — «покупка наличной торговой выручки» — уголовный состав за ето пока не придумали, просто периодически Типологию сомнительных операций ставят — это не голимый обнал по картам через дропов, это иное..
а сейчас вплелось в этот вечный бизнес еще валютообменное творчество
задача трейдера лишь ОВП держать — спреды сами себе заработают

Влад, на межбанке были 88+ сделки, их объёмы оценить снаружи нереально, общая тенденция улавливаются, но такие аномалии (там ещё методика о бора сделок своя) не пред скажешь.
А объёмы торгов очень низки

Влад, Илья был одним из тех кто консультировал биржу по вопросу фандингов, когда на вечном еще не существовало ни фандингов ни экспирации этих контрактов которая проводится раз в три месяца сейчас, а раньше этого не было что приводило к каждодневным приостановкам торгов из за дикого расхождения вечного и спота. Именно Илья написал про вечный как о мине замедленного действия на бирже что привело к тому что биржа позже в экстренном порядке переписала спецификации этого контракта.

Влад, 

читайте внимательно — как в скальпинге.
у меня тоже нет вопросов, если вы не понимаете, что на ликвидном инструменте можно больше и легче зарабатывать.

Влад, 
понятно.
тут он не прав.
на ликвидном рынке ограниченный фандинг нужен и его значения минимальны.
примером служит как раз ВФ на юань.

Влад,

вот это полная ерунда!
если будет расти ОИ, то наоборот, каждый новый участник с любым депо будет стимулировать ликвидность.
а доходность вещь плавающая.
при достаточной ликвидности некую потерю доходности легко скомпенсировать увеличением частоты сделок.
как в скальпинге.

Влад,
так вы сами себе противоречите.
если и Коровин не врубается в вечные фьючи, то что говорить об остальных?
а в чем именно от тупит — не уточните без подробностей?

Влад,

вполне нормальная ситуация, если такая у нас ликвидность.
если спрэд меня не устраивает, ищу другие варианты.
а вот когда будет ликвидности достаточно, то обороты повысятся.
в принципе меня устроит любой текущий более-менее нормальный спрэд по фьючам.
улучшить цену покупки/продажи долгосрочной пары можно всегда за счет краткосрочных опционов.
цимес именно в этом.
так что пропускаю вас вперед — буду за вами, не спеша довольствоваться меньшими спрэдами ).

Влад,

обороты уменьшились из-за отмены биржевых торгов по доллару и евро.
ГО банально вывели и перекинули на другие активы.
иожет, в ОФЗ с доходностью 15-16%.

Влад, Так то народ реально не врубается в тему, я видео с Ильей запостил где Коровин разжевывает смертным как брать валютные неэффективности, где так и назвал пост как делать деньги, так там ноль лайков а модератор пост отметил как торговый сигнал. А арбитраж между биржей и дилером народ игнорирует вовсе хотя это вообще золотая жила, там прибыль может улетать туземун. Разговаривая с обычными челиками с улицы меня все время спрашивают а где работаешь, я говорю что живу с прибыли на капитал мол нетрудовые доходы все такое, а мне в ответ а тебя почему еще не посадили.

Влад, 

когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной  ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.

Влад, 
все темы по арбитражу изначально известны и гипотетически  доступны всем.
но лишь малая часть трейдеров реализует их на практике.
вот контора, которую я спалил.
«вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.»
вам все понятно, что я написал?
какова глубина, какова пропорция спрэда и что именно мы продаем и что покупаем?
значит, вы не так меня поняли!
а где инструкция, что делать, когда фандинг пошел не туда?
а где опционная подстраховка?
в таком виде сложного арбитража, когда больше ликвидности,  выигрывают все.
а в полупустых стаканах вы будете со своим уникальным арбитражом безуспешно ловить свой спрэд.

Влад, 

финрез будет гарантированно положительным, если подключить защитную пару в противофазе.
а вот как ее корректно построить — это уже «катамаран», о котором когда-то писал.
кому интересно, тот додумает до конца.
кому нет, тот отправит сей пост в игнор.

Влад, 

почитайте мой блог подальше вглубь.
все давно подробно обсудили.
сам так иногда делаю, чтобы освежить проверенные стратегии на новых инструментах ).
коллеги тоже пишут про полезности по фандингу, спрэдам и премиальным опционам.
лучшее перенимаем и дополняем.
и конкуренция в стакане только на пользу идет всем.
ибо НЕлинейность не все понимают и принимают.
а именно в этом и есть залог выживаемости и успешности на срочном рынке.