Влад, 

когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной  ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.

Влад, 
все темы по арбитражу изначально известны и гипотетически  доступны всем.
но лишь малая часть трейдеров реализует их на практике.
вот контора, которую я спалил.
«вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.»
вам все понятно, что я написал?
какова глубина, какова пропорция спрэда и что именно мы продаем и что покупаем?
значит, вы не так меня поняли!
а где инструкция, что делать, когда фандинг пошел не туда?
а где опционная подстраховка?
в таком виде сложного арбитража, когда больше ликвидности,  выигрывают все.
а в полупустых стаканах вы будете со своим уникальным арбитражом безуспешно ловить свой спрэд.

Влад, 

финрез будет гарантированно положительным, если подключить защитную пару в противофазе.
а вот как ее корректно построить — это уже «катамаран», о котором когда-то писал.
кому интересно, тот додумает до конца.
кому нет, тот отправит сей пост в игнор.

Влад, 

почитайте мой блог подальше вглубь.
все давно подробно обсудили.
сам так иногда делаю, чтобы освежить проверенные стратегии на новых инструментах ).
коллеги тоже пишут про полезности по фандингу, спрэдам и премиальным опционам.
лучшее перенимаем и дополняем.
и конкуренция в стакане только на пользу идет всем.
ибо НЕлинейность не все понимают и принимают.
а именно в этом и есть залог выживаемости и успешности на срочном рынке. 

Влад, 

таких контор полно!
кроме вас, никому это неинтересно (((.
здесь же думать надо.
приходится зарабатывать на всем, где есть хоть какая-то ликвидность.
так что не переживайте, поляна пустынная и скучная...

Влад, 

наше рублевое золото зависит от валютного курса на него на заморских биржах.
ЦБ устанавливает валютный курс только в 17.30.
целый день фандинг на золото торгуется, имхо, завышенно на всякий случай.
но золотой фандинг транслируется в онлайне.
как-то так.

Влад, 

все верно, внимательный вы наш )))
на долгосроке не смотреть.
но пройти мимо ТАКОГО фандинга  по золоту просто сам не удержался!
и, заметьте, только для интрадея!
раз ЦБ решил в кошки-мышки поиграть, то можно и ему подыграть слегка.

Влад, ну понятно что в %, но в пп более доступно мозгу обывателя
полуГО 15к, фандинг 132пп (руб) спред вф-си — столько-то пп (руб)
в % будет неосознанно

Влад, чисто информационный. Те, кто торгует фандинг, поняли его смысл.

Влад, 

как есть, как есть))

Влад, 

новой редакции установления индикативных валютных курсов дождались.
с сегодняшнего дня она действует.
а текущий фандинг пока только по 3 фишкам — по нему и торгую.

Влад, 

если вас гнетет чувство монополиста на нашем рынке, найдите выход на другие биржи за кордоном.
это можно сделать даже через наших брокеров.

а стиль общения и характер ответов от биржи это не главное -  важно знать, что по факту будет или уже не будет.
обещали восстановить текущий фандинг — ждем.
одновременно  НЕвалютные фьючи более активно торгуем.

Влад, 

если торговать на эффективности рынка, никакие конкуренты не страшны.
потому что их попросту нет для таких стратегий.

а если торговать на НЕэффективности, у вас всегда будут конкуренты — у кого-то больше денег, быстрее компы, есть инсайд и т.д.

если вы станете мне конкурентом, буду только рад!

Влад, 

хорошо сметется тот, кто смеется последним)))

Влад,


вот ответ биржи дословно

Решение:

Добрый день,

 В настоящее время индикативный фандинг транслируется по вечным фьючерсам CNYRUBF, GLDRUBF, IMOEXF. В настоящее время по CNYRUBF нулевой индикативный фандинг.

 По USDRUBF и EURRUBF возобновление трансляции индикативных значений находится в работе. Значения фандинга до вечернего клиринга публикуются в телеграмм-канале Срочного рынка https://t.me/moex_derivatives, в торговой системе и на сайте в виде новости.

 

Влад, 

коллега FEDOSONI со товарищи как-то умудряются в соседней ветке считать квази-спот и прогнозировать курс ЦБ целый день.
значит, ничего невозможного нет.
это же Россия )))

Влад, 
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и базовом активе (величина D) с учётомдопустимого (параметр L1) и максимального отклонения (параметр L2):Фандинг = MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))
Компоненты формулы:1Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса –Значение индекса
Рассчитывается как среднее значение разниц за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:40 (за исключение временипромежуточного клиринга).2Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот –в пределах допустимого отклонения не начисляется фандинг3Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальное значение фандинга, который может быть начислен, еслиотклонение больше, чем L1 + L24K1 и K2 –статичные параметры в %, определяемые для контракта5Цена Спот — расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (считается по значениям индекса)


ВОПРОС — где здесь  КУРС ЦБ?
а СПОТ это теперь ВНЕБИРЖА.

Откуда биржа будет брать значение  СПОТА, вопрос к ней.

Влад, 

нет, я имел в виду текущий фандинг, и спрашивал именно о нем.
скоро узнаем, что биржа будет транслировать.

Влад, 
вы хотели сказать клондайк?
как уже фрилансер, спалить  некую контору при всем желании не могу )))