__rtx, я уже настроился на более сложную работу, ваши вопросы требуют проработки ) записал себе в ежедневник вам ответить попозжа )

  

  

__rtx, с формулировкой погорячился, всё относительно.

Я рассматривал ответ с призмы текущего дня. Руководство ставит задачу — сделать подключение. Технари отвечают — есть!

Далее ситуация примерно такая. Есть cgate, которые совсем не стандарт и совсем не популярный в опен сорсе (на это есть свои причина, да?). А есть SBE, для которого даже GPT может написать код почти работающий с ходу.

Далее ситуация еще чуть глубже. Есть cgate, который будет заведомо медленнее SBE, не зависимо от нашей прямости рук. А есть SBE, который с ходу ноги будет быстрее.

Что предложит программист в качестве идеи? Какой путь?

Изучение ровно как и внедрение Plaza на текущий день — это потратить ресурсы впустую. Это подключение будет и дороже, и медленнее.

  

__rtx, в hft рыночек стал шибко сжиматься, как бы весы в сторону скорости не стали склоняться.Но это пока домыслы мои.

А в целом ситуация примерно такая: плаза проигрывает фасту примерно 250-300мксек. Симба, за счет того, что посылка биржей делается не после матчинга, как у фаста, снимает еще 10-30 микро.

но самое интересное начинается дальше. когда сигейт получает пакет, который зашифрован одним средненьким алго, он потом еще тратит время на расшифровку и передачу уже готовой инфы в приложение. Здесь конечно счет идет уже на сотни микро.

поэтому только на получение биржевой даты, уходит сотни, микросек если сильно заморочиться и милиссека, если не заморачиваться

хренова гора логинов конечно решает, но в самом идельаном варианте снимет 80-100мксек. А в среднем 25мксек.

внутри этой милиссеки могут лежать хорошие деньги, правда не знаю, стоит ли за ними идти и остается ли вообще остальным на постоянной основе, тем кто стоит дальше миллисеки

  

Beach Bunny, вы про Старую Школу? Лучше спросить у них самих.

Андрей К, да, упустил этот момент.

Если скорость не важна — выбор подключение от брокера.
Если скорость важна — выбор в пользу SBE-based протоколов.

Я не вижу настоящего кейса для CGate и Plaza на текущий день, когда они требуются в торговле.

Может быть для проф участников, может каких-то компаний. Поддержка легаси софта. Что-то в этом духе.

Beach Bunny, чтобы когда hft торгуешь, получать инфу по своим позам и по своим лимитам ) больше никто ее не даст

Gambler, если так то это пи##ец.
Нахрена тогда он хетайцу?
Они этот протокол еще и обновлять постоянно собираются.

Beach Bunny, нет, и не будет. Плаза появился тогда, когда не было хороших брокерских протоколов. Они сейчас появились. А на фоне других DMA протоколов Plaza совсем не HFT. На сегодня — протокол уже RIP.

Пример есть хоть одной стратегии которой позарез нужна эта Plaza и т.п.

Gambler, все давно придумано. Ничего не надо тестировать. Начинающие пробуют и экспериментируют с темными ящиками. В основе графика объем. Поэтому айсберги. Роботы нужны внутри дня. Для этого повысили комиссию .
Сделка в ПП ( ГиП ) лучшая. Но дьявол в деталях. Это размер участия и стоп лосс .
Детали в правильном объеме (силе тренда ). Годы надо тратить на изучение предмета — графика. Изобретение стратегий — ложный путь. 1- VSA и 2- ВА Эллиота. Это вход в свечной анализ. Свеча = фрактал. Угол графика- фрактал. Билл Вильямс дал примитивную форму фрактала. Все сложнее. В конце пути 2 правила. 1- полюби убыток. 2 — разлюби прибыль .
Я 7 лет ( с 2000 г по 2007 ) потерял на тесты в проге Метасток 7.0. Это потерянные годы.
Польза ИИ только в выборе актива с правильным графиком… типа зубья глядят вправо… и свечи с малыми тенями.

Фёдор Г., со скриншотами сделок 

Gambler, получается, что все, кто работает по «формуле скользящих (то что входит в нее)» зарабатывают!
Вот он, Грааль!!!!

Приведите примеры фондов, которые оперируют скользяшками и не разорились?

 

bohemian rhapsody, формула скользящих (то что входит в нее) — основа для любых стат алгоритмов. Которыми оперируют фонды. Которые как-то существуют, а не разорились.

Вот с этих пор.

ezomm, 

На самом деле, дело не в том, чтобы учить ИИ торговать, а в том, как быстро и эффективно разрабатывать и тестировать множество различных стратегий. С помощью ИИ вы можете сократить время на разработку и оптимизацию стратегий, не тратя годы на эксперименты.

Создание торговых стратегий с ИИ позволяет вам быстро оценивать и адаптировать подходы к рынку, проверяя гипотезы и улучшая результаты без долгих проб и ошибок. Это о том, как сделать процесс более эффективным и результативным. Тренд — это три шага вперед, коррекция — два шага назад. ИИ помогает не просто понять это, а применить и протестировать на практике различные подходы, чтобы найти наиболее эффективные.


Выше это ответ на твой вопрос, который выдал ИИ. Мне лично ясно преимущество.

Gambler, И где написано что такое тренд? Что такое коррекция? Часто мы слышим — отскок или откат и тд .  ИИ выдает лишь написанною гипотезу начинающего трейдера. В торговле много не понятных слов. Можно ведь просто сказать -тренд… это когда движение в одну сторону и растет объем? Япы дали подсказку — это 8-10 новых перемен… шагов цены.А коррекция? это 4-5 новых перемен? Однако все просто -тренд это 3 шага вперед, а коррекция 2 шага против. Мораль — ИИ надо учить считать новые перемены.
Самый простой робот — 3 новых хая = лонг .