комментарии Ынвестор на форуме

Есть кто остался в Инвестиционной Палате?
Чего-то они там совсем с катушек слетели. Может пора объединить усилия? Коллективно с ними общаться с привлечением юристов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему ОПАСНО сдавать декларацию от иностранного брокера заполненную по всем правилам?
Судя по моему последнему топику владельцев иностранных счетов на СмартЛабе немного. Если это кому-то интересно — я постараюсь объяснить развернуто. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сдача данных по движению средств на брокерском счету до 1 июня
Народ, кто-то уже подавал в налоговую эту новую отчетность? В частности по Interactive Brokers?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сдача данных по движению средств на брокерском счету до 1 июня
Народ, кто-то уже подавал в налоговую эту новую отчетность? В частности по Interactive Brokers?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разгон серебра от WallStreetBets
Пошел разгон по серебру. Официально вроде WSB не давали команду, но вероятно основная группа уже обросла сателлитами. А может кто-то на опережение играет. Волатильность на опционах очень сильно выросла — явно кто-то их скупает, почерк reddit-тусовки. Цифры таковы — открытый интерес по фьючерсам на серебро — почти 200К контрактов.  Это миллиард унций серебра. Годовое производство меньше — 800-900 млн унций. То есть поставить единовременно такой объем думаю физически невозможно. По текущей цене объем рынка — почти 30 млрд долларов. Это сопоставимо с текущей капой GameStop в 13 ярдов. В общем игра намечается перспективной, но сил потребуется больше чтобы двинуть серебро. Ну и улетит оно конечно не в десятки раз.

Телеграм
t.me/investors_team



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мой прогноз - как порешают ситуацию с GameStop
Не знаю сознательно или нет, но WallStreetBets конечно вводят в заблуждение свою паству. Да, они красавцы, но жадность фраеров обычно губит. Торговлю акциями могут действительно на время приостановить. За это время попаденцы договорятся с руководством GameStop о цене своего выхода и те просто проведут допэмиссию. Это же элементарно. В итоге весь разгон заберет себе сама компашка и ее боссы за откаты (и кстати я не оставляю версию что именно они и инициировали все это действие). Поэтому вряд ли мы уже увидим GME по 10, так как у нее на пустом месте появятся миллиарды кеша. Ну а тех бедолаг кто держит или покупает по 200-400 отвезут на 50.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Gamestop. Наглядное пособие что такое биржа.
Учитесь господа. Это уникальный пример. Компашка мертвая, при этом капитализация ее уже почти 15 млрд. А не так давно ее облиги торговались с дисконтом как у потенциального банкрота (кем она и является в итоге).  Вам могут нарисовать ЛЮБУЮ цену. И не надо после этого удивляться Тесле, биткойну и тп. 
За последние три дня прошел объем более 500 млн акций. При шортах в 70 млн. Казалось бы все непутевые шортисты уже должны были закрыться, но НЕТ. Сегодня еще +100%. Это к разговору о РЕАЛЬНОМ объеме на бирже.
Если хотите играть вниз — смотрите за ставками у IB.


И количестве свободных акций в шорт.
Я вижу единственный вариант — это продажа call-спредов. Ибо неприкрытые позы сейчас — это игра с казино по их правилам.
Но мне за два дня так и не налили по хорошим ценам. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Amazon. Поделитесь аналитикой.
Сегодня Амазон тащит весь рынок наверх. +7%.
На чем?

MKM Partners analyst Rohit Kulkarni reiterated his buy rating for Amazon stock and increased his price target from $2,525 to $3,350. The analyst recommends investors add to the stock on any pullbacks. 

Jefferies analyst Brent Thill similarly kept a buy rating. But he set a price target of $3,800, up from a previous target of $3,100. He believes the company saw strong growth in Q2 and has continued to see robust top-line performance into July. 

And Goldman Sachs analyst Heath Terry raised his price target from $3,000 to $3,800

Какие-то типа аналисты повысили прогнозы аж до 3800.

Вопрос — у кого-то есть доступ к этой аналитике (от того же Goldman Sachs)?? 
Ведь должны они как то аргументировать свои таргеты. Очень интересно посмотреть на их расчеты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Interactive Brokers. Отчеты для налоговой
Делал для себя обсчет годовых отчетов. В итоге решил, что возможно еще кому-то пригодится. Поднял маленький web-сервис. После загрузки годовых отчетов на выходе получаем файл со сделками и их результатами в рублях. Дальше уже этот файл можно всеми возможными средствами анализировать в Excel-е. Реализована основа — FIFO закрытие сделок и пересчет по курсу доллара в рубли.

Более подробно читать здесь
http://investors.team/topic/75/interactive-brokers-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что случилось вчера на CME с нефтью? Попытка анализа
В общем, как все технически происходило становится немного понятнее.

Имеем последний торговый день ближайшего контракта.
Имеем около 100 тысяч открытых позиций — что соответствует 100 млн баррелей.
Имеем общую вместимость хранилищ в Кушинге около 90 млн баррелей, из которых заполнено как минимум 70%. Итого теоретически доступных емкостей не более 25 млн баррелей.
Имеем уведомление от 15 апреля от CME, что на нефтяные фьючерсы допустимы отрицательные цены.

Выбор у держателей лонгов — закрыть свои контракты или идти на поставку. Чтобы выйти на поставку нужно найти контрагента через Exchange futures for physical (EFP). Как пишут непроверенные источники (типа слухи) — найти там контрагента в понедельник было невозможно. Во многом потому что действительно места в Кушинге мало и стоило оно дорого (порядка 10 баксов за два месяца).  Поэтому выбора особенно и не оставалось.
И вот народ начинает крыться.  Пока не спеша ибо такие же спекулянты на другой стороне контракта (продавцы, которые тоже не могут выходить на поставку) радостно закрывали свои плюсовые шорты. Но на каком то этапе эти спекульские шорты заканчиваются и остаются только жесткие парни из коммерческих, которые планируют physical delivery. И они не хотят крыть свои шорты. Соответственно у лонговых спекулянтов просто в моменте не оказывается контрагентов по их фьючерсам. А закрываться надо. И они кроют по любым ценам. 

В общем, вижу так. Спланированная акция коммерческих. CME со своим Кушингом конкретно обделалась. Охоту гонять фьючи на воздух отобьет надолго. С другой стороны, может и не место спекулянтам на товарных рынках. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объяснение - почему все растет
Собственно как обычно ссылка на мой старый пост

Коронавирус — фейковое шоу. Готовимся тарить.

https://smart-lab.ru/blog/602758.php

Даже минимальные уровни оказались точно названы.

Это не значит, что именно сейчас надо бросаться тарить.  Мы и так уже прилично отстрелили от дна. Нужна проторговка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Последняя статистика по смертности. Европа. Где спрятался коронавирус?
Делюсь интересными статистическими данными от европейской сети эпиднадзора EuroMOMO. Данные включают 12 неделя 2020 года.



В Европе не то что нет всплеска — наоборот мы значительно ниже по уровню смертности чем например зимой 2017-2018. Чтобы это значило?
Сайт http://www.euromomo.eu/

Регулярно пощу интересные данные по вирусу http://investors.team/topic/73/coronavirus

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему так крепок рубль?

Я думаю не секрет, что для сведения нашего бюджета закладывается некая рублевая цена за баррель нефти. В разные года она немного варьируется, но можно в принципе выделить широкий диапазон в 3000 — 4000 рублей за баррель. Либо, более точно 3200-3600 рублей. Текущая цена барреля около 1500. Это очень низко. Нечто подобное было только в 2009 году.

Большой график

Глядя, на этот график можно действительно придти к выводу что наш рубль сейчас крайне переоценен.

Однако, в предыдущих публикациях мы уже указывали на сильнейшее контанго в нефти. Для бюджета, как и для нефтедобытчиков, не так важна цена в моменте (сейчас 20) — как важна среднегодовая цена.

И вот здесь нам поможет еще один график

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему так крепок рубль?

Я думаю не секрет, что для сведения нашего бюджета закладывается некая рублевая цена за баррель нефти. В разные года она немного варьируется, но можно в принципе выделить широкий диапазон в 3000 — 4000 рублей за баррель. Либо, более точно 3200-3600 рублей. Текущая цена барреля около 1500. Это очень низко. Нечто подобное было только в 2009 году.

Большой график

Глядя, на этот график можно действительно придти к выводу что наш рубль сейчас крайне переоценен.

Однако, в предыдущих публикациях мы уже указывали на сильнейшее контанго в нефти. Для бюджета, как и для нефтедобытчиков, не так важна цена в моменте (сейчас 20) — как важна среднегодовая цена.

И вот здесь нам поможет еще один график

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как же лонговать нефть?
Это продолжение истории

Почему покупать сейчас нефть — плохая идея?

https://smart-lab.ru/blog/608158.php

Итак, понятно что по спотовой цене мы нефть брать не можем.
Как же правильно играть лонг нефти? Чтобы контанго нас не убило.

На американском рынке есть несколько ETF на нефтяные фьючерсы. Самый расторгованный — ETF USO. Он инвестирует в ближайшие контракты. Для сравнения рассмотрим еще ETF USL. Его отличие в том, что он равномерно закупается 12-ю контрактами с разным сроком экспирации.



ETF с ближайшим фьючерсом (красная линия) показывает ужасную динамику, значительно проигрывая котировкам на споте. USL выглядит чуть лучше. Однако, хотелось бы что-то поинтереснее. И такой инструмент имеется.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему покупать сейчас нефть - плохая идея?

Нефть в ближайшее время будет показывать серьезное дно. Конечно имеется огромный соблазн сыграть это дно от лонга. Купить на низах нефть и проехать вверх минимум до 50. Почему реализовать этот нехитрый план будет крайне сложно?

Вот ответ



Это котировки нефтяных фьючерсов с разными сроками экспирации. Видим, что значительно просели только ближайшие месяца. А поставка через год стоит без малого в два раза дороже чем текущая котировка. Поэтому купить по 20 и продать по 50 получится только если вы владелец нефтехранилища. Именно по этой причине нефтехранилища сейчас остервенело закачиваются. Так же как и танкеры. Счастливые арендаторы танкеров покупают сейчас на споте по 20 и продают дальние фьючерсы. Получая безрисковые 50-70% годовых. А нам, обычному ритейлу, надо искать какие-то другие способы.
Много всего по нефти 
http://investors.team/topic/26/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C/26

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие сектора были лучше при обвале? Сравнение ETF

http://investors.team/topic/68/alpha/9
Интересно сравнить как вели себя различные сектора во время падения. Взял данные ровно за месяц — с хаев 20 февраля до низов 20 марта.

Вот что получилось
SPY (общий рынок) — минус 32%
XLK (технологии) — минус 31%
SDY (дивидендные истории) — минус 33%
XLU (utilities) — минус 33%
VNQ (недвига) — минус 40%
USMV (акции низкой волатильности) — минус 30%

Результаты довольно любопытные. Почти все упало примерно одинаково. Отличилась лишь недвижимость. По истории прошлого кризиса XLK падал веселее, сейчас он не проигрывает общему рынку. SDY и XLU были в некотором роде защитными вариантами, но не в этот раз. Особенно повеселил фонд акций «низкой волатильности» USMV. Валился ни в чем не уступая своему старшему брату SPY. По факту — на этом падении спастись было негде. И то что на истории какие то активы показывали лучшие результаты при обвалах — ничего не гарантирует в будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще немного цифр про коронавирус
http://investors.team/topic/73/coronavirus

Еще по цифрам. У нас есть прямо эталонный случай с лайнером Diamond Princess. На борту было 3700 пассажиров, всех в итоге проверили. Обнаружили 700 заразившихся. Это почти каждый пятый. Это к вопросу о том, что реальное число заразившихся сильно больше (много и сильно) официальных данных. Умерло 8 человек, т.е. 1%. При этом, не секрет, что основные клиенты круизов — это пенсы. Даже среди них летальность оказалась в 1%. Не в 10, как нам опять же сообщает статистика.

Дальше вообще пестня. По словам главы организации ВОЗ, около 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших. ДАЖЕ если принять его слова за точку отсчета — COVID19 летальнее стандартного гриппа всего в 3 раза. Хотя в случае с круизным лайнером мы вышли ровно на указанную статистику в 1%. И вот теперь объясните, зачем раздули всю эту истерию?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 2300 Куда дальше?
Как обычно вынужден давать ссылки на свои предудыщие посты. Ибо просмотров набирали немного, а все что написано было правильно и важно для понимания происходящего.
SP500 и американский рынок
https://smart-lab.ru/blog/600029.php
В общем, заходим по ссылке.
Все утверждения в яблочко.
— Рецессию по сути объявили (через действия ФРС)
— СиПи на 2300
— «Основная игра в трежерис уже наверно отыграна» Вот здесь остановлюсь поподробнее. Из трежаков я вышел почти на максимуме. Сыграл неплохо. Но сейчас все смотрят на нефть, фондовый рынок, рубль и тд. А надо смотреть на главный рынок — американских облигаций. И там мы видим очень серьезный разворот в длинных бондах.  Деньги уходят из трежерис. Поразмышляйте — куда они пойдут?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глобальный разворот по РТС
По мотивам моих же топиков
ИстХаи РТС. Запомните этот твит.
smart-lab.ru/blog/582709.php
Мы будем расти вечно
smart-lab.ru/blog/586283.php

Интересно мнение публики сейчас. Многие ли готовы согласиться что новых хаев по РТСу мы больше не увидим?
 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>